Passive Income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Passive Income | 9.56% | 0.55% | 7.57% | 17.48% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ARCC Ares Capital Corporation | 8.60% | 0.97% | 5.80% | 15.63% | 13.00% | 12.14% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 22.82% | 2.19% | 15.24% | 31.01% | 12.06% | 13.19% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 32.17% | 4.86% | 25.47% | 42.95% | 23.08% | 13.33% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 15.20% | -2.11% | 11.26% | 19.24% | N/A | N/A |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 3.98% | -1.23% | 0.90% | 19.27% | 14.14% | 11.60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.22% | 1.78% | 8.53% | 14.74% | 11.43% | 11.37% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 13.81% | -0.08% | 7.94% | 35.00% | 15.49% | 14.49% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 10.18% | 0.34% | 7.69% | 22.53% | 10.76% | N/A |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 2.80% | 1.23% | -0.17% | 18.71% | 14.88% | 17.11% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -8.64% | -8.50% | 0.71% | -9.02% | 12.31% | 16.78% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 15.11% | 3.11% | 14.34% | 24.30% | N/A | N/A |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 2.74% | -0.05% | 2.30% | 4.94% | 2.33% | 2.20% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.11% | 0.39% | 2.70% | 5.34% | 2.28% | 1.72% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 3.87% | 0.42% | 3.20% | 6.65% | 2.82% | 2.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.77% | 1.56% | 3.38% | 0.43% | 2.28% | 0.76% | 9.56% | ||||||
| 2023 | 6.47% | 1.51% | -3.94% | 1.75% | 1.18% | 5.19% | 5.14% | -0.82% | 0.19% | -3.07% | 5.21% | 5.10% | 25.88% |
| 2022 | 1.56% | 0.86% | -3.02% | -2.98% | -6.05% | 7.27% | -2.45% | -10.52% | 10.03% | 4.06% | -3.98% | -6.80% |
Комиссия
Комиссия Passive Income составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Passive Income среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 1.35 | 1.95 | 1.24 | 3.06 | 9.33 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.43 | 3.38 | 1.43 | 3.40 | 10.54 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 2.23 | 2.86 | 1.39 | 2.99 | 7.98 |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 1.21 | 1.60 | 1.22 | 2.64 | 6.22 |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 1.26 | 1.82 | 1.23 | 2.57 | 7.73 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.04 | 1.57 | 1.18 | 0.95 | 3.25 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.45 | 2.10 | 1.26 | 1.44 | 4.79 |
CSWC Capital Southwest Corporation | 1.86 | 2.41 | 1.31 | 3.51 | 8.73 |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 1.71 | 2.50 | 1.30 | 2.93 | 7.83 |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 1.05 | 1.73 | 1.20 | 1.24 | 4.46 |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -0.26 | -0.08 | 0.99 | -0.40 | -0.66 |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 2.14 | 3.09 | 1.37 | 2.68 | 8.71 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 8.84 | 11.13 | 8.17 | 11.54 | 128.63 |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 15.54 | 61.56 | 16.44 | 137.11 | 967.84 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 11.24 | 30.64 | 6.36 | 83.63 | 435.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Passive Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passive Income | 7.99% | 8.06% | 7.52% | 5.06% | 5.40% | 4.89% | 5.04% | 4.51% | 3.98% | 4.25% | 4.02% | 3.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ARCC Ares Capital Corporation | 9.24% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.91% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.33% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 10.16% | 10.64% | 12.93% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 12.24% | 9.64% | 10.30% | 15.33% | 11.08% | 8.36% | 9.73% | 10.73% | 8.35% | 9.62% | 9.10% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.80% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.76% | 10.20% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 10.99% | 10.61% | 10.88% | 8.52% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.61% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.20% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.50% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.40% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.30% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% | 0.08% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.92% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Passive Income показал максимальную просадку в 18.80%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Passive Income составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.8% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 188 | 30 июн. 2023 г. | 300 |
| -5.51% | 8 авг. 2023 г. | 58 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 70 |
| -2.87% | 31 янв. 2024 г. | 7 | 8 февр. 2024 г. | 12 | 27 февр. 2024 г. | 19 |
| -2.7% | 4 мар. 2022 г. | 3 | 8 мар. 2022 г. | 9 | 21 мар. 2022 г. | 12 |
| -2.54% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 5 | 23 апр. 2024 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Passive Income составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USFR | TFLO | FLOT | BXSL | ABR | GAIN | CSWC | OBDC | HTGC | MAIN | SCHD | VIG | TSLX | ARCC | CGDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | 1.00 | 0.28 | 0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | -0.04 | -0.03 | -0.09 | -0.10 | -0.04 |
| TFLO | 0.28 | 1.00 | 0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.10 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.11 | -0.05 | -0.10 | -0.11 |
| FLOT | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.29 |
| BXSL | -0.04 | -0.06 | 0.15 | 1.00 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.41 |
| ABR | -0.06 | -0.05 | 0.19 | 0.32 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.59 |
| GAIN | -0.06 | -0.10 | 0.14 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.54 |
| CSWC | -0.08 | -0.08 | 0.19 | 0.41 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.52 | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 0.51 |
| OBDC | -0.08 | -0.08 | 0.19 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.71 | 0.74 | 0.58 |
| HTGC | -0.11 | -0.07 | 0.17 | 0.43 | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.56 | 0.55 | 0.70 | 0.66 | 0.59 |
| MAIN | -0.11 | -0.08 | 0.19 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 0.57 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.62 |
| SCHD | -0.04 | -0.10 | 0.27 | 0.37 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 1.00 | 0.91 | 0.56 | 0.60 | 0.88 |
| VIG | -0.03 | -0.11 | 0.30 | 0.39 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.91 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.93 |
| TSLX | -0.09 | -0.05 | 0.21 | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.76 | 0.59 |
| ARCC | -0.10 | -0.10 | 0.20 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 0.64 | 0.74 | 0.66 | 0.70 | 0.60 | 0.59 | 0.76 | 1.00 | 0.62 |
| CGDV | -0.04 | -0.11 | 0.29 | 0.41 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.88 | 0.93 | 0.59 | 0.62 | 1.00 |