PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Passive Income
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


USFR 6.67%TFLO 6.67%FLOT 6.67%ARCC 6.67%MAIN 6.67%HTGC 6.67%BXSL 6.67%TSLX 6.67%SCHD 6.67%VIG 6.67%CSWC 6.67%OBDC 6.67%GAIN 6.67%ABR 6.67%CGDV 6.67%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Real Estate

6.67%

ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services

6.67%

BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
Financial Services

6.67%

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
Large Cap Value Equities, Dividend

6.67%

CSWC
Capital Southwest Corporation
Financial Services

6.67%

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
Corporate Bonds

6.67%

GAIN
Gladstone Investment Corporation
Financial Services

6.67%

HTGC
Hercules Capital, Inc.
Financial Services

6.67%

MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services

6.67%

OBDC
Blue Owl Capital Corporation
Financial Services

6.67%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

6.67%

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
Government Bonds

6.67%

TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
Financial Services

6.67%

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
Government Bonds

6.67%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

6.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.65%
19.38%
Passive Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Passive Income6.12%2.22%16.65%27.79%N/AN/A
ARCC
Ares Capital Corporation
5.99%3.75%14.52%23.86%13.94%12.04%
MAIN
Main Street Capital Corporation
15.80%6.39%30.60%32.75%12.99%12.82%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
15.54%3.01%28.01%63.03%20.71%14.20%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
18.27%5.69%22.97%37.40%N/AN/A
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
2.79%1.73%17.16%29.95%13.92%12.97%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.95%-2.03%14.29%9.99%11.48%11.18%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
4.07%-2.58%16.11%14.77%11.57%11.12%
CSWC
Capital Southwest Corporation
11.20%6.73%27.05%59.78%14.72%14.64%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
9.83%4.70%24.39%36.59%N/AN/A
GAIN
Gladstone Investment Corporation
2.79%3.71%22.18%23.82%13.46%16.76%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-10.16%2.33%2.36%42.39%9.47%16.91%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
7.23%-1.03%22.86%27.15%N/AN/A
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
1.86%0.52%2.75%5.58%2.16%2.07%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
1.78%0.50%2.72%5.53%2.12%1.59%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
2.34%0.55%3.45%7.13%2.67%2.02%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.77%1.56%3.38%
20230.19%-3.07%5.21%5.10%

Комиссия

Комиссия Passive Income составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Passive Income
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Passive Income, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Passive Income, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Passive Income, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Passive Income, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Passive Income, с текущим значением в 18.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARCC
Ares Capital Corporation
1.932.741.362.0015.25
MAIN
Main Street Capital Corporation
2.633.691.463.5010.82
HTGC
Hercules Capital, Inc.
3.033.821.512.5711.99
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
2.533.121.445.7516.33
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
2.152.931.381.8713.73
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.871.301.150.832.87
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.502.201.261.564.96
CSWC
Capital Southwest Corporation
3.063.861.493.1416.30
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
2.743.711.483.7819.76
GAIN
Gladstone Investment Corporation
1.251.911.231.575.44
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.991.621.191.152.59
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
2.353.461.413.019.82
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
7.5812.257.9612.8380.69
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
15.4259.4815.06139.76983.86
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
7.0914.373.9721.30182.24

Коэффициент Шарпа

Passive Income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.84. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.84

Коэффициент Шарпа Passive Income находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.84
1.92
Passive Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Passive Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Passive Income7.95%8.07%7.52%5.07%5.39%4.89%5.04%4.51%3.98%4.25%4.02%3.04%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.26%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.97%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
9.71%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
9.44%10.64%12.93%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
11.96%9.65%10.30%15.33%11.08%8.36%9.74%10.74%8.35%9.62%9.10%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.83%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
CSWC
Capital Southwest Corporation
9.61%10.20%12.75%10.32%6.87%8.99%5.88%7.01%2.31%0.26%0.53%2.55%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
10.53%10.64%10.89%8.53%12.24%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
15.01%16.57%9.08%5.34%9.22%7.42%9.68%7.77%8.87%9.68%11.00%7.30%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
12.95%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.57%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.88%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.24%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
-3.50%
Passive Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Passive Income показал максимальную просадку в 18.80%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.8%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.18830 июн. 2023 г.300
-5.51%8 авг. 2023 г.5827 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.70
-2.87%31 янв. 2024 г.78 февр. 2024 г.1227 февр. 2024 г.19
-2.7%4 мар. 2022 г.38 мар. 2022 г.921 мар. 2022 г.12
-2.54%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.523 апр. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Passive Income составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.62%
3.58%
Passive Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USFRTFLOFLOTBXSLABRCSWCGAINHTGCOBDCMAINVIGTSLXSCHDARCCCGDV
USFR1.000.270.05-0.05-0.06-0.08-0.05-0.11-0.08-0.10-0.01-0.09-0.04-0.10-0.02
TFLO0.271.000.04-0.08-0.06-0.07-0.11-0.09-0.08-0.10-0.13-0.05-0.12-0.12-0.12
FLOT0.050.041.000.150.220.200.140.180.200.200.310.220.290.210.30
BXSL-0.05-0.080.151.000.320.400.400.430.450.390.400.450.400.450.42
ABR-0.06-0.060.220.321.000.500.480.530.510.490.580.530.620.520.60
CSWC-0.08-0.070.200.400.501.000.520.600.570.620.510.650.540.630.53
GAIN-0.05-0.110.140.400.480.521.000.610.600.630.550.620.560.610.56
HTGC-0.11-0.090.180.430.530.600.611.000.650.720.560.710.580.670.60
OBDC-0.08-0.080.200.450.510.570.600.651.000.670.580.730.580.760.60
MAIN-0.10-0.100.200.390.490.620.630.720.671.000.630.710.610.720.64
VIG-0.01-0.130.310.400.580.510.550.560.580.631.000.580.930.610.93
TSLX-0.09-0.050.220.450.530.650.620.710.730.710.581.000.590.770.62
SCHD-0.04-0.120.290.400.620.540.560.580.580.610.930.591.000.620.91
ARCC-0.10-0.120.210.450.520.630.610.670.760.720.610.770.621.000.63
CGDV-0.02-0.120.300.420.600.530.560.600.600.640.930.620.910.631.00