Passive Income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Passive Income | 10.13% | 2.43% | 7.80% | 17.81% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ARCC Ares Capital Corporation | 10.22% | 3.89% | 8.64% | 18.86% | 12.53% | 12.33% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 20.51% | 0.67% | 12.64% | 32.81% | 10.38% | 12.65% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 22.55% | 4.16% | 9.92% | 28.65% | 20.34% | 13.39% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 14.59% | 2.34% | 6.65% | 19.38% | N/A | N/A |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 5.91% | 4.36% | 6.06% | 18.36% | 13.42% | 13.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.08% | 4.62% | 9.82% | 17.53% | 13.61% | 11.64% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 16.13% | 5.18% | 10.42% | 22.30% | 12.76% | 11.88% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.35% | 3.18% | 10.26% | 26.83% | 14.44% | 13.13% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 9.08% | 1.61% | 6.41% | 21.11% | 10.07% | N/A |
GAIN Gladstone Investment Corporation | -4.50% | -5.41% | -2.31% | 15.04% | 12.30% | 15.79% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -1.59% | 5.22% | 15.68% | -4.59% | 12.64% | 17.59% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 20.68% | 5.24% | 14.06% | 31.63% | N/A | N/A |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.70% | 0.43% | 2.61% | 5.37% | 2.39% | 2.25% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.59% | 0.42% | 2.59% | 5.32% | 2.34% | 1.76% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.45% | 0.63% | 3.02% | 6.52% | 2.88% | 2.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.77% | 1.56% | 3.38% | 0.43% | 2.28% | 0.76% | 1.17% | 10.13% | |||||
2023 | 6.47% | 1.51% | -3.94% | 1.75% | 1.18% | 5.19% | 5.14% | -0.82% | 0.19% | -3.07% | 5.21% | 5.10% | 25.88% |
2022 | 1.56% | 0.85% | -3.02% | -2.98% | -6.05% | 7.27% | -2.45% | -10.52% | 10.03% | 4.06% | -3.98% | -6.80% |
Комиссия
Комиссия Passive Income составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Passive Income среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 1.56 | 2.20 | 1.29 | 2.76 | 10.81 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.33 | 3.10 | 1.44 | 3.55 | 13.65 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 1.21 | 1.52 | 1.25 | 1.50 | 5.89 |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 1.50 | 2.04 | 1.26 | 2.30 | 7.39 |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 1.32 | 1.83 | 1.23 | 2.19 | 7.13 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 2.21 | 1.26 | 1.43 | 5.67 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.20 | 3.09 | 1.40 | 2.30 | 9.67 |
CSWC Capital Southwest Corporation | 1.42 | 1.85 | 1.25 | 2.09 | 5.60 |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 1.60 | 2.25 | 1.29 | 1.69 | 5.36 |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 0.88 | 1.39 | 1.17 | 1.12 | 3.89 |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -0.08 | 0.18 | 1.02 | -0.12 | -0.24 |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 2.70 | 3.79 | 1.48 | 3.51 | 16.15 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 15.58 | 61.10 | 16.38 | 91.36 | 805.82 |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 15.26 | 58.34 | 14.79 | 137.47 | 903.36 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 8.88 | 17.11 | 4.83 | 14.76 | 171.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Passive Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Income | 8.00% | 8.06% | 7.52% | 5.06% | 5.40% | 4.89% | 5.04% | 4.51% | 3.98% | 4.23% | 3.98% | 2.87% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ARCC Ares Capital Corporation | 9.11% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.13% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.76% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 10.22% | 10.64% | 12.93% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 12.08% | 9.69% | 10.30% | 15.33% | 11.08% | 8.35% | 9.73% | 10.73% | 8.35% | 9.62% | 9.10% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.89% | 10.20% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 11.04% | 10.57% | 10.83% | 8.49% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 15.87% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 12.65% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.43% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.40% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.97% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% | 0.08% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.43% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Passive Income показал максимальную просадку в 18.80%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Passive Income составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.8% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 188 | 30 июн. 2023 г. | 300 |
-6.09% | 12 июл. 2024 г. | 17 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-5.51% | 8 авг. 2023 г. | 58 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 70 |
-2.87% | 31 янв. 2024 г. | 7 | 8 февр. 2024 г. | 12 | 27 февр. 2024 г. | 19 |
-2.7% | 4 мар. 2022 г. | 3 | 8 мар. 2022 г. | 9 | 21 мар. 2022 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Passive Income составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USFR | TFLO | FLOT | BXSL | ABR | GAIN | CSWC | OBDC | HTGC | MAIN | SCHD | VIG | TSLX | ARCC | CGDV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR | 1.00 | 0.29 | 0.07 | -0.03 | -0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.08 | -0.03 |
TFLO | 0.29 | 1.00 | 0.09 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.11 | -0.04 | -0.10 | -0.11 |
FLOT | 0.07 | 0.09 | 1.00 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.30 |
BXSL | -0.03 | -0.06 | 0.17 | 1.00 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.40 |
ABR | -0.07 | -0.07 | 0.19 | 0.32 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.59 |
GAIN | -0.04 | -0.08 | 0.15 | 0.39 | 0.44 | 1.00 | 0.49 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.59 | 0.54 |
CSWC | -0.05 | -0.06 | 0.21 | 0.41 | 0.48 | 0.49 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.52 | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 0.52 |
OBDC | -0.06 | -0.07 | 0.20 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.55 | 0.55 | 0.71 | 0.74 | 0.58 |
HTGC | -0.08 | -0.07 | 0.18 | 0.43 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.57 | 0.55 | 0.70 | 0.67 | 0.60 |
MAIN | -0.07 | -0.07 | 0.20 | 0.41 | 0.49 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 1.00 | 0.58 | 0.60 | 0.70 | 0.71 | 0.62 |
SCHD | -0.03 | -0.10 | 0.28 | 0.38 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.91 | 0.57 | 0.60 | 0.88 |
VIG | -0.02 | -0.11 | 0.31 | 0.39 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.91 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.93 |
TSLX | -0.06 | -0.04 | 0.22 | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.76 | 0.60 |
ARCC | -0.08 | -0.10 | 0.21 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.71 | 0.60 | 0.59 | 0.76 | 1.00 | 0.62 |
CGDV | -0.03 | -0.11 | 0.30 | 0.40 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.88 | 0.93 | 0.60 | 0.62 | 1.00 |