Passive Income

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Passive Income

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	Real Estate	6.67%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	6.67%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	Financial Services	6.67%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	6.67%
CSWC Capital Southwest Corporation	Financial Services	6.67%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Corporate Bonds	6.67%
GAIN Gladstone Investment Corporation	Financial Services	6.67%
HTGC Hercules Capital, Inc.	Financial Services	6.67%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	6.67%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	Financial Services	6.67%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.67%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	Government Bonds	6.67%
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc.	Financial Services	6.67%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	6.67%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Passive Income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.77%	-3.55%	3.64%	22.00%	12.20%	11.23%
Passive Income	-1.02%	-0.54%	2.53%	12.65%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	0.96%	1.89%	10.03%	18.73%	13.70%	13.82%
MAIN Main Street Capital Corporation	-0.56%	5.27%	18.73%	43.95%	14.06%	16.32%
HTGC Hercules Capital, Inc.	-1.14%	2.32%	-3.33%	22.87%	18.98%	14.72%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	-1.05%	2.54%	10.02%	24.73%	N/A	N/A
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc.	-0.99%	0.86%	2.51%	9.46%	12.32%	13.89%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-0.07%	-2.95%	2.64%	11.37%	10.83%	11.08%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-0.87%	-3.50%	2.81%	15.91%	10.98%	11.48%
CSWC Capital Southwest Corporation	-0.46%	-0.05%	-14.76%	-4.94%	13.09%	13.19%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	-1.85%	-0.57%	1.24%	10.03%	8.75%	N/A
GAIN Gladstone Investment Corporation	-4.53%	-6.07%	-3.35%	-3.53%	10.01%	16.79%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	-4.98%	-8.93%	1.97%	1.15%	8.97%	17.54%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	-0.60%	-3.00%	2.39%	19.78%	N/A	N/A
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	0.18%	0.44%	2.48%	5.45%	2.63%	2.47%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	0.18%	0.41%	2.47%	5.30%	2.58%	1.95%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.18%	0.45%	2.87%	6.36%	3.08%	2.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.86%	1.59%	3.48%	0.57%	2.21%	0.75%	1.31%	-0.87%	2.45%	0.13%	2.59%	-0.34%	15.67%
2023	6.09%	1.45%	-3.67%	1.78%	0.83%	4.88%	5.07%	-0.86%	0.15%	-3.10%	5.22%	5.09%	24.72%
2022		1.56%	0.86%	-3.08%	-2.96%	-6.05%	6.94%	-2.36%	-10.18%	9.35%	3.94%	-3.68%	-7.07%

Комиссия

Комиссия Passive Income составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Passive Income составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Passive Income

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARCC Ares Capital Corporation	1.62	2.26	1.29	2.69	11.12
MAIN Main Street Capital Corporation	3.09	3.91	1.59	4.58	17.43
HTGC Hercules Capital, Inc.	1.09	1.40	1.23	1.30	3.89
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	1.75	2.35	1.31	2.58	7.55
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc.	0.69	1.03	1.13	1.09	3.16
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.99	1.47	1.17	1.41	4.11
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.54	2.16	1.28	3.00	8.72
CSWC Capital Southwest Corporation	-0.26	-0.20	0.97	-0.26	-0.64
OBDC Blue Owl Capital Corporation	0.77	1.14	1.14	0.79	1.83
GAIN Gladstone Investment Corporation	-0.20	-0.14	0.98	-0.29	-0.77
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	-0.05	0.18	1.02	-0.06	-0.18
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.70	2.37	1.31	3.70	11.20
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	16.44	57.52	14.49	92.34	793.04
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	16.62	64.14	16.22	210.54	993.14
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	8.27	14.98	4.90	14.60	160.78

Passive Income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.19 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Passive Income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Passive Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.88%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	7.88%	7.76%	8.14%	7.60%	5.13%	5.42%	5.17%	5.08%	4.54%	3.99%	4.25%	4.00%
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	8.69%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.16%	7.07%	8.70%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
HTGC Hercules Capital, Inc.	8.06%	7.96%	11.40%	14.90%	9.34%	9.57%	9.49%	11.40%	9.45%	8.79%	10.17%	8.33%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	9.63%	9.53%	10.64%	13.02%	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc.	12.09%	11.97%	9.72%	10.34%	15.35%	11.08%	8.43%	9.84%	10.81%	8.35%	9.62%	9.10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.64%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.74%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
CSWC Capital Southwest Corporation	11.65%	11.59%	10.21%	12.75%	10.13%	11.49%	13.07%	5.88%	7.01%	2.31%	0.00%	0.00%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	11.59%	11.38%	10.77%	11.17%	8.76%	7.98%	3.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GAIN Gladstone Investment Corporation	13.12%	12.53%	17.24%	9.88%	6.06%	9.22%	7.74%	9.88%	7.94%	8.87%	9.68%	11.00%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	13.07%	12.42%	11.07%	11.68%	7.53%	8.67%	7.94%	10.03%	8.33%	8.31%	8.11%	7.68%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.61%	1.60%	1.66%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	5.16%	5.17%	5.12%	1.78%	0.01%	0.40%	2.08%	1.67%	1.04%	0.29%	0.00%	0.00%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	5.20%	5.21%	4.89%	1.67%	0.00%	0.36%	2.08%	1.65%	0.86%	0.30%	0.15%	0.08%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	5.81%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.45%	0.97%	0.53%	0.44%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Passive Income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Passive Income показал максимальную просадку в 18.69%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.

Текущая просадка Passive Income составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.69%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	192	10 июл. 2023 г.	305
-6.42%	12 июл. 2024 г.	17	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	49
-5.6%	8 авг. 2023 г.	58	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	70
-3.82%	21 окт. 2024 г.	11	4 нояб. 2024 г.	18	29 нояб. 2024 г.	29
-3.31%	2 дек. 2024 г.	13	18 дек. 2024 г.	9	2 янв. 2025 г.	22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Passive Income составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Passive Income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USFR	TFLO	FLOT	BXSL	ABR	GAIN	CSWC	OBDC	HTGC	MAIN	TSLX	VIG	SCHD	CGDV	ARCC
USFR	1.00	0.28	0.08	-0.02	-0.05	-0.03	-0.05	-0.05	-0.07	-0.05	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.07
TFLO	0.28	1.00	0.08	-0.05	-0.05	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.01	-0.10	-0.10	-0.11	-0.08
FLOT	0.08	0.08	1.00	0.16	0.18	0.12	0.19	0.19	0.17	0.18	0.21	0.29	0.27	0.28	0.20
BXSL	-0.02	-0.05	0.16	1.00	0.31	0.36	0.42	0.45	0.45	0.43	0.46	0.39	0.38	0.40	0.48
ABR	-0.05	-0.05	0.18	0.31	1.00	0.42	0.46	0.47	0.51	0.47	0.49	0.55	0.58	0.57	0.49
GAIN	-0.03	-0.07	0.12	0.36	0.42	1.00	0.48	0.52	0.56	0.56	0.56	0.48	0.50	0.50	0.56
CSWC	-0.05	-0.06	0.19	0.42	0.46	0.48	1.00	0.56	0.60	0.63	0.62	0.48	0.50	0.51	0.63
OBDC	-0.05	-0.07	0.19	0.45	0.47	0.52	0.56	1.00	0.64	0.65	0.70	0.52	0.53	0.56	0.73
HTGC	-0.07	-0.06	0.17	0.45	0.51	0.56	0.60	0.64	1.00	0.70	0.68	0.53	0.55	0.58	0.66
MAIN	-0.05	-0.06	0.18	0.43	0.47	0.56	0.63	0.65	0.70	1.00	0.69	0.58	0.57	0.60	0.70
TSLX	-0.03	-0.01	0.21	0.46	0.49	0.56	0.62	0.70	0.68	0.69	1.00	0.55	0.56	0.58	0.75
VIG	-0.01	-0.10	0.29	0.39	0.55	0.48	0.48	0.52	0.53	0.58	0.55	1.00	0.89	0.93	0.58
SCHD	-0.02	-0.10	0.27	0.38	0.58	0.50	0.50	0.53	0.55	0.57	0.56	0.89	1.00	0.87	0.60
CGDV	-0.02	-0.11	0.28	0.40	0.57	0.50	0.51	0.56	0.58	0.60	0.58	0.93	0.87	1.00	0.61
ARCC	-0.07	-0.08	0.20	0.48	0.49	0.56	0.63	0.73	0.66	0.70	0.75	0.58	0.60	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Passive Income

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество