crazy new sh

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в crazy new sh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 3 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +5.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +40.5%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении crazy new sh закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -7.1%.

crazy new sh has an annualized alpha of 59.02%, beta of 0.66, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2023.

• This portfolio captured 173.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -182.97%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.16 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.16 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия crazy new sh составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

crazy new sh имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа crazy new sh на 13 июн. 2026 г. составляет 6.81 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность crazy new sh за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

crazy new sh показал максимальную просадку в 15.94%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.

Текущая просадка crazy new sh составляет 5.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.