Сравнение BWET с BTC-USD
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) is Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BWET returned 115.31%/yr vs 36.94%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BWET и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 937.65%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%.
BWET
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- 937.65%
- 6 месяцев
- 693.57%
- 1 год
- 1,708.23%
- 3 года*
- 115.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам BWET и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 937.65% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 47.43% |
Correlation
The correlation between BWET and BTC-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BWET
BTC-USD
Сравнение BWET c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWET | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 0.87 | +1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 63.24 | -0.77 | +64.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 166.97 | -1.33 | +168.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWET и BTC-USD
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -85.30% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -51.21% | +20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -51.21% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -48.27% | +42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -42.36% | +18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 35.16% | -23.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и BTC-USD
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.78% | 11.97% | +12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.08% | 34.64% | +54.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.02% | 35.59% | +63.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.53% | 44.57% | +25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.53% | 56.61% | +13.92% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and BTC-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (24.78%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs BTC-USD's -85.30%.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор