PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGD.TO с BRNT.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGD.TO returned 16.15%/yr vs 13.88%/yr for BRNT.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как BRNT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRNT.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 70.94%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции BRNT.L по среднегодовой доходности: 16.15% против 13.88% соответственно.

ZGD.TO

1 день
3.38%
1 месяц
-15.42%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-8.75%
1 год
52.12%
3 года*
49.58%
5 лет*
26.15%
10 лет*
16.15%

BRNT.L

1 день
-6.02%
1 месяц
-9.33%
С начала года
70.94%
6 месяцев
72.71%
1 год
56.63%
3 года*
24.91%
5 лет*
24.98%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и BRNT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		-0.17%143.74%37.44%10.13%-2.33%-12.59%26.58%53.60%-12.09%-0.71%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		70.94%-10.62%16.55%-1.33%43.66%66.17%-34.80%26.92%-6.74%4.79%

Correlation

The correlation between ZGD.TO and BRNT.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г.

0.05

The correlation between ZGD.TO and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с ZMT.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с SGDM
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.L

Доходность на риск

ZGD.TO vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGD.TOBRNT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.48

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.93

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.48

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

6.70

-2.30

ZGD.TO vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNT.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и BRNT.L

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и BRNT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGD.TOBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-81.85%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.55%

-18.22%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.55%

-23.80%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-27.56%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-69.24%

+17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-14.03%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-35.28%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

9.47%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и BRNT.L

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGD.TOBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

13.34%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.20%

38.03%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

42.96%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

34.92%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.61%

35.24%

+2.37%

Сравнение комиссий ZGD.TO и BRNT.L

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BRNT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и BRNT.L

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как BRNT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.22%0.22%0.56%0.72%0.73%0.36%0.15%1.14%0.00%0.00%0.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ZGD.TO and BRNT.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRNT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRNT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for ZGD.TO.

ZGD.TO is categorized as Gold, while BRNT.L is Oil & Gas. ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 0.49% for BRNT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и BRNT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор