Сравнение BRNT.L с SMH
BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRNT.L returned 12.92%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BRNT.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности BRNT.L и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRNT.L показывает доходность 67.54%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции BRNT.L уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.92% против 37.49% соответственно.
BRNT.L
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 67.54%
- 6 месяцев
- 70.28%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 12.92%
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 141.99%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам BRNT.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 67.54% | -6.34% | 7.45% | 1.08% | 35.10% | 66.26% | -33.22% | 32.37% | -13.97% | 12.40% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between BRNT.L and SMH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between BRNT.L and SMH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNT.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
BRNT.L
SMH
Сравнение BRNT.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRNT.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.60 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 9.18 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 33.74 | -27.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRNT.L и SMH
Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -86.06%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNT.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -84.96% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.66% | -14.93% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -35.74% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -45.30% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.92% | -45.30% | -26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -2.81% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.87% | -41.04% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 4.06% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNT.L и SMH
Текущая волатильность для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) составляет 13.34%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что BRNT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNT.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 16.25% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.75% | 27.73% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.73% | 33.20% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.88% | 35.47% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 32.82% | +2.43% |
Сравнение комиссий BRNT.L и SMH
BRNT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNT.L и SMH
BRNT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BRNT.L and SMH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BRNT.L.
BRNT.L is categorized as Oil & Gas, while SMH is Semiconductors. BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for BRNT.L and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для BRNT.L и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор