Сравнение SVR-C.TO с SMH
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 14.84%/yr vs 38.67%/yr for SMH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR-C.TO показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 75.64%. За последние 10 лет акции SVR-C.TO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.84% против 38.67% соответственно.
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 89.11%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 14.84%
SMH
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 75.64%
- 6 месяцев
- 78.12%
- 1 год
- 148.68%
- 3 года*
- 62.45%
- 5 лет*
- 42.48%
- 10 лет*
- 38.67%
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -3.47% | 132.91% | 30.61% | -2.65% | 9.69% | -13.03% | 43.88% | 9.28% | -2.35% | -2.30% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 75.64% | 42.36% | 50.88% | 69.25% | -29.32% | 42.06% | 51.84% | 57.67% | -1.41% | 29.10% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and SMH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between SVR-C.TO and SMH shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
SMH
Сравнение SVR-C.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR-C.TO | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.62 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 10.40 | -8.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 36.66 | -32.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и SMH
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки SMH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -65.72% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.91% | -13.69% | -30.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.91% | -33.72% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.91% | -41.26% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.91% | -41.26% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.29% | -1.91% | -38.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -19.94% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.45% | 3.88% | +16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и SMH
Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) составляет 15.49%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 16.35% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.18% | 27.94% | +28.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.55% | 33.30% | +24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 36.05% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 33.59% | -2.01% |
Сравнение комиссий SVR-C.TO и SMH
SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и SMH
SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVR-C.TO and SMH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.
SVR-C.TO is categorized as Silver, while SMH is Semiconductors. SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор