PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGD.TO с BWET

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZGD.TO returned 49.58%/yr vs 118.54%/yr for BWET. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как BWET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWET были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 958.70%.

ZGD.TO

1 день
3.38%
1 месяц
-15.42%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-8.75%
1 год
52.12%
3 года*
49.58%
5 лет*
26.15%
10 лет*
16.15%

BWET

1 день
4.84%
1 месяц
13.84%
С начала года
958.70%
6 месяцев
704.90%
1 год
1,758.22%
3 года*
118.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и BWET

2026 (YTD)202520242023
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		-0.17%143.74%37.44%-11.03%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		958.70%87.26%-34.06%10.87%

Correlation

The correlation between ZGD.TO and BWET is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с ZMT.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с SGDM
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с FAAR

Доходность на риск

ZGD.TO vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGD.TOBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
19.98

-18.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
6.70

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.97

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

63.86

-62.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

170.29

-165.89

ZGD.TO vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 19.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и BWET

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки BWET в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGD.TOBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-53.68%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.55%

-31.06%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.55%

-53.68%

+20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-4.27%

-23.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-22.65%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

11.63%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и BWET

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) составляет 17.50%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGD.TOBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

25.07%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.20%

89.31%

-50.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

99.28%

-51.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

70.67%

-33.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.61%

70.67%

-33.06%

Сравнение комиссий ZGD.TO и BWET

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и BWET

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.22%0.22%0.56%0.72%0.73%0.36%0.15%1.14%0.00%0.00%0.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ZGD.TO and BWET have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

ZGD.TO is categorized as Gold, while BWET is Commodities. ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: BMO and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 3.50% for BWET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор