PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с BRNT.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 12.92%/yr for BRNT.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.

Доходность

Сравнение доходности SMH и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у BRNT.L с доходностью 67.54%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции BRNT.L по среднегодовой доходности: 37.49% против 12.92% соответственно.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

BRNT.L

1 день
-6.20%
1 месяц
-11.06%
С начала года
67.54%
6 месяцев
70.28%
1 год
52.42%
3 года*
23.07%
5 лет*
21.42%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и BRNT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		67.54%-6.34%7.45%1.08%35.10%66.26%-33.22%32.37%-13.97%12.40%

Correlation

The correlation between SMH and BRNT.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2012 г.

0.11

The correlation between SMH and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.L

Доходность на риск

SMH vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHBRNT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.40

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.86

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.27

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

3.20

+5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

5.88

+27.86

SMH vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа BRNT.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и BRNT.L

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке BRNT.L в -86.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и BRNT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-86.06%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-18.66%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-24.88%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-31.44%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-71.92%

+26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-15.93%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-43.87%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

10.19%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и BRNT.L

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

13.34%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

37.75%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

42.73%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

34.88%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

35.25%

-2.43%

Сравнение комиссий SMH и BRNT.L

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BRNT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и BRNT.L

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как BRNT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and BRNT.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BRNT.L.

SMH is categorized as Semiconductors, while BRNT.L is Oil & Gas. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.49% for BRNT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и BRNT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор