Сравнение ZGD.TO с BTC-USD
ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) is Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ZGD.TO returned 16.15%/yr vs 58.56%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZGD.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGD.TO показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -24.68%. За последние 10 лет акции ZGD.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 16.15% против 58.56% соответственно.
ZGD.TO
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -15.42%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 49.58%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 16.15%
BTC-USD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -18.78%
- С начала года
- -24.68%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -37.45%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 58.56%
Сравнение доходности по годам ZGD.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | -0.17% | 143.74% | 37.44% | 10.13% | -2.33% | -12.59% | 26.58% | 53.60% | -12.09% | -0.71% |
BTC-USD Bitcoin | -24.68% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 294.97% | 86.10% | -72.52% | 1,313.27% |
Correlation
The correlation between ZGD.TO and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between ZGD.TO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGD.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ZGD.TO
BTC-USD
Сравнение ZGD.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGD.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.73 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.25 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGD.TO и BTC-USD
Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGD.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -83.48% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.55% | -51.27% | +17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.55% | -51.27% | +17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -74.94% | +32.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -82.60% | +30.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -48.18% | +20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -40.00% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 35.86% | -23.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGD.TO и BTC-USD
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGD.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.50% | 11.82% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.20% | 33.45% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 34.92% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 45.70% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 56.37% | -18.76% |
Часто задаваемые вопросы
ZGD.TO and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор