Сравнение BRNT.L с BTC-USD
BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BRNT.L returned 13.59%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRNT.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRNT.L показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции BRNT.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.59% против 59.37% соответственно.
BRNT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 75.56%
- 1 год
- 82.10%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 13.59%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BRNT.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 80.13% | -6.34% | 7.45% | 1.08% | 35.10% | 66.26% | -33.22% | 32.15% | -13.92% | 12.39% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between BRNT.L and BTC-USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNT.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BRNT.L
BTC-USD
Сравнение BRNT.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNT.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | -0.78 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | -1.39 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNT.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.93 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.87 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.13 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок BRNT.L и BTC-USD
Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -85.97%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNT.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -85.30% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.66% | -50.87% | +32.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -50.87% | +25.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -76.67% | +45.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -83.80% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -50.87% | +41.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.63% | -42.29% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 34.02% | -24.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNT.L и BTC-USD
WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BRNT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNT.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 10.54% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 34.26% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 35.65% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 44.98% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 56.70% | -21.34% |
Часто задаваемые вопросы
BRNT.L and BTC-USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRNT.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор