Сравнение SMH с SVR-C.TO
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 13.86%/yr for SVR-C.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 37.49% против 13.86% соответственно.
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 141.99%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -18.67%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 84.02%
- 3 года*
- 40.93%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам SMH и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -5.39% | 144.05% | 20.41% | -0.28% | 3.15% | -12.98% | 47.38% | 13.97% | -9.93% | 4.80% |
Correlation
The correlation between SMH and SVR-C.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.07 |
Over the past year, SMH and SVR-C.TO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
SMH
SVR-C.TO
Сравнение SMH c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.29 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 1.88 | +7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.74 | 4.07 | +29.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и SVR-C.TO
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -67.24% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -45.37% | +30.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -45.37% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -45.37% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -45.37% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -41.91% | +39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -39.98% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 20.87% | -16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SVR-C.TO
VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) имеют волатильность 16.25% и 15.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 15.49% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 56.54% | -28.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 58.18% | -24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 36.41% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 32.37% | +0.45% |
Сравнение комиссий SMH и SVR-C.TO
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SVR-C.TO
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and SVR-C.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.
SMH is categorized as Semiconductors, while SVR-C.TO is Silver. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.66% for SVR-C.TO.
Подберите оптимальное распределение для SMH и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор