Сравнение BRNT.L с ZGD.TO
BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) and ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex, while ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRNT.L returned 13.59%/yr vs 17.29%/yr for ZGD.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BRNT.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for ZGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности BRNT.L и ZGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRNT.L торгуется в USD, в то время как ZGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRNT.L показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у ZGD.TO с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции BRNT.L уступали акциям ZGD.TO по среднегодовой доходности: 13.59% против 17.29% соответственно.
BRNT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 75.56%
- 1 год
- 82.10%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 13.59%
ZGD.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 81.51%
- 3 года*
- 55.37%
- 5 лет*
- 27.28%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам BRNT.L и ZGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 80.13% | -6.34% | 7.45% | 1.08% | 35.10% | 66.26% | -33.22% | 32.15% | -13.92% | 12.39% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 6.14% | 183.60% | 26.62% | 12.68% | -8.84% | -11.93% | 29.13% | 61.39% | -18.92% | 6.12% |
Correlation
The correlation between BRNT.L and ZGD.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between BRNT.L and ZGD.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNT.L vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск
BRNT.L
ZGD.TO
Сравнение BRNT.L c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNT.L | ZGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 2.69 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.16 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNT.L | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BRNT.L и ZGD.TO
Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки ZGD.TO в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и ZGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNT.L | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -71.35% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.66% | -30.50% | +11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -30.50% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -47.13% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -52.49% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -23.21% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.63% | -35.11% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 11.41% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNT.L и ZGD.TO
WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеют волатильность 15.37% и 16.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNT.L | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 16.05% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 37.68% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 46.48% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 38.87% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 39.38% | -4.02% |
Сравнение комиссий BRNT.L и ZGD.TO
BRNT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ZGD.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNT.L и ZGD.TO
BRNT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.20% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
BRNT.L and ZGD.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRNT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRNT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for ZGD.TO.
BRNT.L is categorized as Oil & Gas, while ZGD.TO is Gold. BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex, while ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BMO. Their fees differ too: 0.49% for BRNT.L and 0.60% for ZGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для BRNT.L и ZGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор