PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с SVR-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGD.TO с SVR-C.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both exchange-traded funds - ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGD.TO returned 16.15%/yr vs 14.84%/yr for SVR-C.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и SVR-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.84% соответственно.

ZGD.TO

1 день
3.38%
1 месяц
-15.42%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-8.75%
1 год
52.12%
3 года*
49.58%
5 лет*
26.15%
10 лет*
16.15%

SVR-C.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-17.08%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
10.25%
1 год
89.11%
3 года*
43.04%
5 лет*
22.05%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и SVR-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		-0.17%143.74%37.44%10.13%-2.33%-12.59%26.58%53.60%-12.09%-0.71%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		-3.47%132.91%30.61%-2.65%9.69%-13.03%43.88%9.28%-2.35%-2.30%

Correlation

The correlation between ZGD.TO and SVR-C.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г.

0.47

Over the past year, ZGD.TO and SVR-C.TO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с ZMT.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с SGDM
Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX

Доходность на риск

ZGD.TO vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGD.TOSVR-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.55

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.84

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.03

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

4.36

+0.05

ZGD.TO vs. SVR-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVR-C.TO равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и SVR-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и SVR-C.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и SVR-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGD.TOSVR-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-53.26%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.55%

-43.91%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.55%

-43.91%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-43.91%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-43.91%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-40.29%

+12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-28.89%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

20.45%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и SVR-C.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGD.TOSVR-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

15.49%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.20%

56.18%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

57.55%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

35.53%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.61%

31.58%

+6.03%

Сравнение комиссий ZGD.TO и SVR-C.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и SVR-C.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.22%0.22%0.56%0.72%0.73%0.36%0.15%1.14%0.00%0.00%0.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ZGD.TO and SVR-C.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.

ZGD.TO is categorized as Gold, while SVR-C.TO is Silver. ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index, while SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 0.66% for SVR-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и SVR-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор