Сравнение BTC-USD с BWET
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) is Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Over the past 3 years, BTC-USD returned 36.94%/yr vs 115.31%/yr for BWET. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 937.65%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
BWET
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- 937.65%
- 6 месяцев
- 693.57%
- 1 год
- 1,708.23%
- 3 года*
- 115.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 47.43% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 937.65% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. BWET — Ранг доходности на риск
BTC-USD
BWET
Сравнение BTC-USD c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.96 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 63.24 | -64.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 166.97 | -168.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и BWET
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -56.90% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -30.64% | -20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -56.90% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -5.67% | -42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -23.91% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 11.58% | +23.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и BWET
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.97%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 24.78%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 24.78% | -12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 89.08% | -54.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 99.02% | -63.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 70.53% | -25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 70.53% | -13.92% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (24.78%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs BWET's -56.90%.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор