PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Summit Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Summit Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

BND 5%SWRSX 5%VMRXX 5%GLD 5%GLL 5%IBIT 5%SIL 5%MAGS 5%VNO 5%DIA 5%QQQ 5%VOO 5%GDX 5%VCMDX 5%SQQQ 5%SILJ 5%GDXJ 5%RGLD 5%VDC 5%ITA 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
5%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities
5%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		Materials
5%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		Materials
5%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
GLL
ProShares UltraShort Gold		Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
5%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
5%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
5%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
5%
RGLD
Royal Gold, Inc.		Basic Materials
5%
SIL
Global X Silver Miners ETF		Materials
5%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		Materials
5%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
5%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		Inflation-Protected Bonds
5%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		Commodities
5%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		Consumer Staples Equities
5%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		Money Market
5%
VNO
Vornado Realty Trust		Real Estate
5%
VOO
5%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Summit Portfolio9.58%5.55%6.59%18.47%N/AN/A
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		26.73%4.96%23.75%40.30%14.04%10.19%
SIL
Global X Silver Miners ETF		33.99%11.62%15.81%32.12%7.20%5.41%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.21%0.98%1.19%5.53%-0.78%1.51%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-12.00%8.79%-7.02%21.27%N/AN/A
IBIT
iShares Bitcoin Trust		10.57%29.86%34.26%69.64%N/AN/A
VNO
Vornado Realty Trust		-7.45%18.34%-13.54%63.36%5.20%-3.28%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.66%4.28%-5.56%6.05%13.31%10.89%
QQQ
Invesco QQQ		-4.41%9.37%-4.80%11.06%17.35%17.24%
VOO
-3.41%7.59%-5.06%9.79%N/AN/A
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.33%1.38%1.86%5.85%1.41%2.33%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		48.54%6.78%30.60%44.57%9.75%10.38%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		6.41%3.09%6.58%5.48%15.87%N/A
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-6.16%-24.63%-5.10%-41.16%-51.92%-51.67%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		28.20%9.74%3.57%14.91%7.81%6.22%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		50.48%10.48%33.25%51.90%10.59%10.81%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-37.32%-10.48%-34.29%-47.07%-22.69%-19.21%
RGLD
Royal Gold, Inc.		40.71%7.86%23.74%46.68%8.10%12.12%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		0.69%0.00%1.47%4.16%2.55%1.80%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		3.82%1.95%2.12%8.00%10.95%8.37%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		12.56%11.05%5.30%21.90%18.05%11.54%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Summit Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.10%-0.57%2.96%0.67%2.13%9.58%
2024-1.33%0.88%6.63%-0.27%3.99%-1.99%4.62%0.41%3.24%1.32%2.05%-3.21%17.11%

Комиссия

Комиссия Summit Portfolio составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
GLL
ProShares UltraShort Gold
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
SIL
Global X Silver Miners ETF
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
GLD
SPDR Gold Trust
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
QQQ
Invesco QQQ
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Summit Portfolio составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Summit Portfolio, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Summit Portfolio, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Summit Portfolio, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Summit Portfolio, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Summit Portfolio, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Summit Portfolio, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust		2.393.331.435.3814.25
SIL
Global X Silver Miners ETF		0.791.491.181.613.32
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.991.511.181.162.66
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.621.071.140.691.92
IBIT
iShares Bitcoin Trust		1.211.881.222.335.10
VNO
Vornado Realty Trust		1.512.221.292.276.85
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		0.380.741.100.461.62
QQQ
Invesco QQQ		0.450.811.110.511.66
VOO
0.520.891.130.562.18
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.201.801.231.653.85
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		1.322.001.252.195.25
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		0.460.741.100.621.25
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-0.56-0.470.94-0.72-1.31
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		0.320.951.110.661.28
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		1.332.071.252.676.16
GLL
ProShares UltraShort Gold		-1.36-2.320.75-0.77-1.86
RGLD
Royal Gold, Inc.		1.812.411.333.409.07
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.27————
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		0.671.151.141.093.48
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.971.491.221.505.86

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Summit Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.56
  • За всё время: 1.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Summit Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.20%2.44%1.81%2.38%2.73%1.34%1.56%1.36%0.91%1.29%1.05%0.94%
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.79%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.92%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNO
Vornado Realty Trust		1.90%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.42%2.52%2.48%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.62%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
VOO
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.83%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.80%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.05%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.89%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		5.66%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		1.73%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.92%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		4.06%5.12%4.99%1.55%0.02%0.57%2.27%1.82%0.61%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.74%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Summit Portfolio показал максимальную просадку в 5.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.76%28 мар. 2025 г.88 апр. 2025 г.616 апр. 2025 г.14
-5.19%12 дек. 2024 г.1230 дек. 2024 г.245 февр. 2025 г.36
-5.15%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-3.56%21 мая 2024 г.1713 июн. 2024 г.1811 июл. 2024 г.35
-3.55%26 авг. 2024 г.96 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCVMRXXBNDVDCIBITSWRSXVCMDXITAVNOMAGSGLLGLDDIAQQQSQQQRGLDVOOGDXSILGDXJSILJPortfolio
^GSPC1.000.000.180.360.370.170.180.580.540.83-0.140.140.800.94-0.940.251.000.260.320.280.330.53
VMRXX0.001.000.010.00-0.100.04-0.080.030.08-0.020.06-0.04-0.01-0.020.02-0.04-0.01-0.06-0.05-0.05-0.04-0.03
BND0.180.011.000.310.020.890.070.110.270.05-0.190.200.210.10-0.100.250.180.220.180.210.170.27
VDC0.360.000.311.000.110.270.040.300.320.08-0.080.080.530.19-0.200.240.360.180.150.170.140.30
IBIT0.37-0.100.020.111.000.010.140.260.220.34-0.110.110.300.36-0.350.100.370.150.190.170.190.48
SWRSX0.170.040.890.270.011.000.150.140.260.05-0.220.230.210.10-0.100.280.180.250.210.250.210.30
VCMDX0.18-0.080.070.040.140.151.000.100.120.14-0.560.550.120.17-0.170.360.190.480.460.470.470.45
ITA0.580.030.110.300.260.140.101.000.440.38-0.110.120.630.46-0.460.210.590.210.190.210.230.43
VNO0.540.080.270.320.220.260.120.441.000.37-0.110.120.550.45-0.450.230.540.250.290.270.320.53
MAGS0.83-0.020.050.080.340.050.140.380.371.00-0.070.070.490.91-0.910.140.830.150.250.180.240.39
GLL-0.140.06-0.19-0.08-0.11-0.22-0.56-0.11-0.11-0.071.00-0.99-0.13-0.120.12-0.67-0.14-0.81-0.70-0.79-0.71-0.63
GLD0.14-0.040.200.080.110.230.550.120.120.07-0.991.000.130.12-0.120.670.150.810.700.790.710.64
DIA0.80-0.010.210.530.300.210.120.630.550.49-0.130.131.000.63-0.640.250.810.220.250.240.270.49
QQQ0.94-0.020.100.190.360.100.170.460.450.91-0.120.120.631.00-1.000.200.940.220.310.250.320.47
SQQQ-0.940.02-0.10-0.20-0.35-0.10-0.17-0.46-0.45-0.910.12-0.12-0.64-1.001.00-0.20-0.94-0.22-0.31-0.25-0.31-0.47
RGLD0.25-0.040.250.240.100.280.360.210.230.14-0.670.670.250.20-0.201.000.250.840.780.820.770.75
VOO1.00-0.010.180.360.370.180.190.590.540.83-0.140.150.810.94-0.940.251.000.260.330.290.340.54
GDX0.26-0.060.220.180.150.250.480.210.250.15-0.810.810.220.22-0.220.840.261.000.910.980.930.85
SIL0.32-0.050.180.150.190.210.460.190.290.25-0.700.700.250.31-0.310.780.330.911.000.940.960.86
GDXJ0.28-0.050.210.170.170.250.470.210.270.18-0.790.790.240.25-0.250.820.290.980.941.000.950.86
SILJ0.33-0.040.170.140.190.210.470.230.320.24-0.710.710.270.32-0.310.770.340.930.960.951.000.88
Portfolio0.53-0.030.270.300.480.300.450.430.530.39-0.630.640.490.47-0.470.750.540.850.860.860.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.