PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
WPM Wheaton Precious Metals Corp.	Basic Materials	30%
RGLD Royal Gold, Inc.	Basic Materials	30%
OR Osisko Gold Royalties Ltd	Basic Materials	15%
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp	Basic Materials	15%
FNV Franco-Nevada Corporation	Basic Materials	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming	2.56%	-16.14%	-4.37%	-5.10%	24.89%	29.24%	—	—
Активы портфеля:
FNV Franco-Nevada Corporation	0.75%	-12.83%	1.43%	-2.28%	25.80%	14.28%	7.76%	12.96%
OR Osisko Gold Royalties Ltd	3.33%	-13.70%	-4.26%	-5.87%	28.96%	30.58%	19.74%	11.91%
RGLD Royal Gold, Inc.	1.47%	-15.27%	-6.25%	-4.74%	16.96%	21.73%	12.37%	13.61%
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp	4.14%	-17.89%	-11.94%	-15.62%	19.91%	28.25%	—	—
WPM Wheaton Precious Metals Corp.	3.05%	-18.24%	-0.90%	-0.91%	29.24%	38.53%	20.71%	20.59%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	12.51%	19.64%	-17.02%	-5.80%	0.37%	-9.46%							-4.37%
2025	8.14%	5.53%	12.93%	10.22%	2.07%	2.08%	-3.44%	15.57%	13.76%	-13.36%	15.10%	4.78%	96.32%
2024	-3.58%	-7.14%	15.50%	3.84%	5.68%	-4.41%	10.14%	1.65%	0.81%	6.63%	-3.22%	-8.75%	15.29%
2023	11.16%	-6.39%	13.87%	3.57%	-7.01%	-4.56%	2.32%	-4.33%	-6.73%	0.21%	13.68%	-1.00%	12.17%
2022	-5.02%	11.92%	12.63%	-5.81%	-9.92%	-7.24%	-3.30%	-8.09%	3.84%	0.57%	17.59%	-0.04%	2.81%
2021									-0.13%	5.78%	4.68%	3.43%	14.38%

Метрики бенчмарка

PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming has an annualized alpha of 22.04%, beta of 0.57, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2021.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.20%) than losses (4.52%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.10 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.10 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 22.04%

Бета: 0.57

R²: 0.10

Участие в росте: 74.20%

Участие в снижении: 4.52%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.62	1.86	-1.24
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.00	2.53	-1.53
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.14	1.34	-0.20
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.74	2.53	-1.79
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	2.06	11.37	-9.31

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNV Franco-Nevada Corporation	63	0.72	1.11	1.15	1.01	2.50
OR Osisko Gold Royalties Ltd	61	0.64	1.06	1.15	0.86	2.03
RGLD Royal Gold, Inc.	54	0.43	0.81	1.11	0.48	1.27
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp	56	0.46	0.86	1.11	0.57	1.64
WPM Wheaton Precious Metals Corp.	61	0.64	1.05	1.14	0.84	2.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming на 13 июн. 2026 г. составляет 0.62 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.75%	0.68%	1.18%	1.29%	1.29%	1.11%	0.88%	0.95%	1.30%	1.15%	1.15%	0.72%
Активы портфеля:
FNV Franco-Nevada Corporation	0.78%	0.73%	1.22%	1.23%	0.94%	1.10%	0.82%	0.96%	1.35%	1.14%	1.46%	1.81%
OR Osisko Gold Royalties Ltd	0.65%	0.59%	1.02%	1.34%	1.38%	1.37%	1.18%	1.56%	1.72%	1.56%	1.65%	0.00%
RGLD Royal Gold, Inc.	0.89%	0.81%	1.21%	1.24%	1.24%	1.14%	1.05%	0.87%	1.17%	1.17%	1.45%	1.81%
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp	0.79%	0.68%	1.43%	1.54%	1.07%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WPM Wheaton Precious Metals Corp.	0.62%	0.56%	1.10%	1.22%	1.54%	1.33%	1.01%	1.21%	1.84%	1.49%	1.09%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming показал максимальную просадку в 37.36%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.

Текущая просадка PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming составляет 29.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-37.36%сент. 2022 г.	5mo 11d	6mo 10d	11mo 21dапр. 2022 г. - апр. 2023 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-33.80%июнь 2026 г.	3mo 9d	—	3mo 12dмарт 2026 г. - сейчас
Медвежий рынок 2023 года2023	-26.33%окт. 2023 г.	4mo 29d	7mo 16d	1y 10dмай 2023 г. - май 2024 г.
Коррекция 2025 года2025	-18.10%нояб. 2025 г.	18d	1mo 7d	1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-16.48%дек. 2024 г.	2mo 8d	2mo 11d	4mo 19dокт. 2024 г. - март 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.06	1.09	1.12

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming с S&P 500 Index

Корреляция PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming с S&P 500 Index составляет 0.35 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.30
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.	0.29

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у WPM: 0.29, а самая низкая у TFPM: 0.19.

TFPM

0.19

0.25

RGLD

0.26

FNV

0.28

WPM

0.29

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming. Самая высокая корреляция с портфелем у WPM: 0.94, а самая низкая у TFPM: 0.72.

TFPM

0.72

FNV

0.85

0.87

RGLD

0.91

WPM

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TFPM	OR	FNV	RGLD	WPM
TFPM	1.00	0.56	0.54	0.57	0.61
OR	0.56	1.00	0.74	0.75	0.80
FNV	0.54	0.74	1.00	0.75	0.81
RGLD	0.57	0.75	0.75	1.00	0.81
WPM	0.61	0.80	0.81	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации