PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming

График показывает рост $10,000 инвестированных в PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.7%.

PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming: годовая альфа составляет 30.49%, бета — 0.52, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 01.10.2021.

• Портфель участвовал в 93.75% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.95%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.92
• За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming показал максимальную просадку в 37.36%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.

Текущая просадка PM - Gold, Silver, Copper - 247.82 - Royalties & Streaming составляет 14.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.