Сравнение WPM с RGLD
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WPM returned 19.95%/yr vs 13.42%/yr for RGLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WPM и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции RGLD по среднегодовой доходности: 19.95% против 13.42% соответственно.
WPM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 19.95%
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам WPM и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -1.95% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between WPM and RGLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between WPM and RGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WPM:
$52.26B
RGLD:
$17.49B
WPM:
$3.96
RGLD:
$8.53
WPM:
29.02
RGLD:
24.12
WPM:
0.78
RGLD:
1.64
WPM:
19.02
RGLD:
11.71
WPM:
5.64
RGLD:
2.36
WPM:
$2.75B
RGLD:
$1.31B
WPM:
$2.12B
RGLD:
$579.68M
WPM:
$2.38B
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. RGLD — Ранг доходности на риск
WPM
RGLD
Сравнение WPM c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.56 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 1.42 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.18 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок WPM и RGLD
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -98.29% | +49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -32.28% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | -32.28% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -40.73% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -49.55% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.47% | -32.28% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -29.82% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 12.67% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и RGLD
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 11.83% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 32.02% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 39.07% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 31.54% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 33.63% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и RGLD
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности RGLD в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.63% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и RGLD
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and RGLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (16.65%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs RGLD's -98.29%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор