Сравнение TFPM с RGLD
TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TFPM in Other Precious Metals & Mining, RGLD in Gold. Over the past 3 years, TFPM returned 29.62%/yr vs 22.02%/yr for RGLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TFPM и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPM показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -2.09%.
TFPM
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGLD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам TFPM и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -9.80% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 33.50% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -2.09% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 10.18% |
Correlation
The correlation between TFPM and RGLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, TFPM and RGLD have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TFPM:
$6.19B
RGLD:
$18.43B
TFPM:
$1.51
RGLD:
$8.53
TFPM:
19.75
RGLD:
25.42
TFPM:
0.15
RGLD:
1.73
TFPM:
13.55
RGLD:
12.34
TFPM:
2.87
RGLD:
2.49
TFPM:
$453.24M
RGLD:
$1.31B
TFPM:
$337.23M
RGLD:
$579.68M
TFPM:
$354.95M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPM vs. RGLD — Ранг доходности на риск
TFPM
RGLD
Сравнение TFPM c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFPM | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.62 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 1.46 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFPM | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.18 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TFPM и RGLD
Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPM | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -98.29% | +61.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -29.27% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.55% | -29.27% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -28.63% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -29.82% | +16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 12.41% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPM и RGLD
Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что TFPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPM | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 11.22% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.07% | 31.31% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.69% | 38.69% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 31.41% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 33.59% | +3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPM и RGLD
Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RGLD в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.85% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.77% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFPM и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFPM и RGLD
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
TFPM and RGLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPM has higher volatility (15.34%) compared to RGLD (11.22%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs RGLD's -98.29%.
TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPM и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор