PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR с RGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR с RGLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, OR returned 11.91%/yr vs 13.61%/yr for RGLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OR и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции OR уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: 11.91% против 13.61% соответственно.

OR

1 день
3.33%
1 месяц
-13.70%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-5.87%
1 год
28.96%
3 года*
30.58%
5 лет*
19.74%
10 лет*
11.91%

RGLD

1 день
1.47%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
16.96%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR и RGLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-4.26%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-22.72%20.74%
RGLD
Royal Gold, Inc.		-6.25%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%

Correlation

The correlation between OR and RGLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between OR and RGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$6.38B

RGLD:

$17.65B

EPS

OR:

$1.34

RGLD:

$8.53

Коэффициент P/E

OR:

25.20

RGLD:

24.34

Коэффициент PEG

OR:

0.14

RGLD:

1.66

Коэффициент P/S

OR:

19.68

RGLD:

11.81

Коэффициент P/B

OR:

4.32

RGLD:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$325.18M

RGLD:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$275.03M

RGLD:

$579.68M

EBITDA (12 мес.)

OR:

$330.83M

RGLD:

$949.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Royal Gold, Inc.

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с TFPMOR с SANDOR с KGCOR с AUOR с GLDMOR с IAUM
Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM

Доходность на риск

OR vs. RGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORRGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.43

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.81

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.48

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

1.27

+0.76

OR vs. RGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа RGLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OR и RGLD

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и RGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-98.29%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.96%

-35.12%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.96%

-35.12%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-40.73%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

-49.55%

-12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.01%

-31.66%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-29.82%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

13.34%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и RGLD

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что OR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

12.33%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.21%

32.22%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.21%

39.34%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

31.58%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.51%

33.66%

+4.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и RGLD

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RGLD в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.65%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%0.00%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.89%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и RGLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
101.41M
469.13M
(OR) Общая выручка
(RGLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OR и RGLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и Royal Gold, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.1%
0
Активы портфеля
OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

RGLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

RGLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

RGLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.

Часто задаваемые вопросы

OR and RGLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OR has higher volatility (14.42%) compared to RGLD (12.33%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs RGLD's -98.29%.

OR currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR и RGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор