PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV с OR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNV с OR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNV (Franco-Nevada Corporation) and OR (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FNV returned 12.96%/yr vs 11.91%/yr for OR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNV и OR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у OR с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции OR по среднегодовой доходности: 12.96% против 11.91% соответственно.

FNV

1 день
0.75%
1 месяц
-12.83%
С начала года
1.43%
6 месяцев
-2.28%
1 год
25.80%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.96%

OR

1 день
3.33%
1 месяц
-13.70%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-5.87%
1 год
28.96%
3 года*
30.58%
5 лет*
19.74%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV и OR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV
Franco-Nevada Corporation		1.43%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-4.26%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-22.72%20.74%

Correlation

The correlation between FNV and OR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between FNV and OR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$40.47B

OR:

$6.38B

EPS

FNV:

$7.10

OR:

$1.34

Коэффициент P/E

FNV:

29.51

OR:

25.20

Коэффициент PEG

FNV:

0.62

OR:

0.14

Коэффициент P/S

FNV:

19.22

OR:

19.68

Коэффициент P/B

FNV:

4.98

OR:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$2.10B

OR:

$325.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$1.61B

OR:

$275.03M

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$1.96B

OR:

$330.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Osisko Gold Royalties Ltd

Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM
Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с TFPMOR с SANDOR с KGCOR с AUOR с GLDMOR с IAUM

Доходность на риск

FNV vs. OR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
OR
Ранг доходности на риск OR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c OR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNVORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.64

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.06

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.86

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

2.03

+0.47

FNV vs. OR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OR равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и OR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNV и OR

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и OR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNVORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-61.90%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-33.96%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-33.96%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-37.18%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-61.90%

+24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.13%

-29.01%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-18.06%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

14.29%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и OR

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 11.92%, в то время как у Osisko Gold Royalties Ltd (OR) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNVORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

14.42%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

38.21%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

45.21%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

35.82%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

38.51%

-8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и OR

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности OR в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.78%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.65%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и OR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
641.09M
101.41M
(FNV) Общая выручка
(OR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNV и OR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franco-Nevada Corporation и Osisko Gold Royalties Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
80.9%
86.1%
Активы портфеля
FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

Часто задаваемые вопросы

FNV and OR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OR has higher volatility (14.42%) compared to FNV (11.92%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs OR's -61.90%.

FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV и OR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор