PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

base

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


AMD 6.67%ASML 6.67%AVGO 6.67%AZN 6.67%CCI 6.67%DEA 6.67%MDT 6.67%MS 6.67%MSFT 6.67%OC 6.67%ORCL 6.67%PFE 6.67%RTX 6.67%XOM 6.67%ZD 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology6.67%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology6.67%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology6.67%
AZN
AstraZeneca PLC
Healthcare6.67%
CCI
Crown Castle International Corp.
Real Estate6.67%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.
Real Estate6.67%
MDT
Medtronic plc
Healthcare6.67%
MS
Morgan Stanley
Financial Services6.67%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology6.67%
OC
Owens Corning
Industrials6.67%
ORCL
Oracle Corporation
Technology6.67%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare6.67%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials6.67%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy6.67%
ZD
Ziff Davis, Inc.
Communication Services6.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.23%
8.61%
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

base на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.33% с начала года и доходность в 17.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.00%
base -3.77%2.18%7.33%18.86%14.46%17.06%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-5.50%-1.79%48.53%41.55%24.22%49.39%
ASML
ASML Holding N.V.
-9.37%-8.86%8.24%35.95%26.41%23.85%
AVGO
Broadcom Inc.
-2.44%31.73%50.96%81.60%31.68%30.78%
AZN
AstraZeneca PLC
-0.09%0.54%2.16%26.91%15.44%12.28%
CCI
Crown Castle International Corp.
-6.11%-26.80%-29.29%-36.90%0.05%4.66%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.
-9.92%-2.25%-11.23%-22.64%-4.01%2.18%
MDT
Medtronic plc
-0.13%2.80%5.88%0.44%-1.53%3.31%
MS
Morgan Stanley
-0.18%1.00%0.53%5.88%14.80%13.16%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%23.95%28.41%
OC
Owens Corning
-1.54%47.39%60.48%78.51%21.08%16.93%
ORCL
Oracle Corporation
-3.44%24.85%34.93%71.73%18.28%13.19%
PFE
Pfizer Inc.
-9.60%-17.28%-34.19%-22.85%-1.11%4.17%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-15.94%-24.80%-27.74%-10.58%-1.76%1.87%
XOM
Exxon Mobil Corporation
8.08%12.90%6.79%38.50%11.44%7.39%
ZD
Ziff Davis, Inc.
0.30%-11.43%-15.79%-6.60%-3.76%2.40%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

DEAAZNCCIXOMPFEAMDOCMDTRTXZDORCLAVGOMSASMLMSFT
DEA1.000.160.400.200.230.130.270.300.280.290.260.170.220.160.23
AZN0.161.000.250.180.400.190.170.320.280.260.270.230.220.310.33
CCI0.400.251.000.150.290.190.230.340.250.280.290.260.190.270.35
XOM0.200.180.151.000.270.190.330.310.470.270.320.290.500.280.25
PFE0.230.400.290.271.000.190.210.420.320.260.330.260.320.270.32
AMD0.130.190.190.190.191.000.300.250.250.370.370.510.330.540.49
OC0.270.170.230.330.210.301.000.350.440.420.340.420.490.400.35
MDT0.300.320.340.310.420.250.351.000.410.410.410.380.410.390.44
RTX0.280.280.250.470.320.250.440.411.000.410.420.370.530.390.38
ZD0.290.260.280.270.260.370.420.410.411.000.420.430.450.450.47
ORCL0.260.270.290.320.330.370.340.410.420.421.000.430.440.450.57
AVGO0.170.230.260.290.260.510.420.380.370.430.431.000.440.650.55
MS0.220.220.190.500.320.330.490.410.530.450.440.441.000.460.43
ASML0.160.310.270.280.270.540.400.390.390.450.450.650.461.000.60
MSFT0.230.330.350.250.320.490.350.440.380.470.570.550.430.601.00

Коэффициент Шарпа

base на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.78

Коэффициент Шарпа base находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.78
0.81
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность base за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
base 2.88%2.60%2.18%2.71%2.68%3.20%2.77%3.04%2.84%2.25%1.97%3.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
1.04%1.19%0.50%0.56%1.22%0.97%0.68%0.98%0.78%0.72%0.68%21.46%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
AZN
AstraZeneca PLC
2.14%2.18%2.51%3.01%3.10%4.12%4.69%6.24%5.28%5.38%6.65%9.02%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.81%4.59%2.83%3.45%3.70%4.68%4.35%5.34%5.18%3.31%0.00%0.00%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.
8.84%7.85%5.13%5.40%5.38%8.59%6.40%6.59%4.73%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc
3.41%3.52%2.52%2.10%2.07%2.43%2.59%2.77%2.26%2.03%2.40%3.94%
MS
Morgan Stanley
3.81%3.56%2.27%2.22%2.85%3.20%2.02%1.99%2.13%1.13%0.81%1.33%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
OC
Owens Corning
1.42%1.67%1.19%1.32%1.43%1.55%0.96%1.58%1.62%2.03%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
1.32%1.58%1.42%1.55%1.83%1.82%1.67%1.74%1.77%1.23%0.73%1.48%
PFE
Pfizer Inc.
4.99%3.22%2.81%4.33%4.23%3.72%4.37%4.75%4.63%4.60%4.48%5.18%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
3.19%2.18%2.43%2.82%2.16%2.99%2.45%2.81%3.22%2.54%2.43%3.19%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.17%3.30%6.08%9.55%6.00%6.06%4.88%4.57%5.29%4.33%3.70%3.94%
ZD
Ziff Davis, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.45%2.09%1.75%1.58%1.93%2.17%3.24%

Комиссия

Комиссия base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.56
ASML
ASML Holding N.V.
0.70
AVGO
Broadcom Inc.
2.28
AZN
AstraZeneca PLC
0.97
CCI
Crown Castle International Corp.
-1.34
DEA
Easterly Government Properties, Inc.
-0.91
MDT
Medtronic plc
-0.10
MS
Morgan Stanley
-0.00
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
OC
Owens Corning
2.32
ORCL
Oracle Corporation
2.29
PFE
Pfizer Inc.
-1.05
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-0.54
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.11
ZD
Ziff Davis, Inc.
-0.33

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.62%
-9.93%
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

base с января 2010 показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.67%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.1628 июн. 2023 г.364
-18.64%26 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.119
-14.05%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.191
-13.2%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.72

График волатильности

Текущая волатильность base составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.94%
3.41%
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля