PortfoliosLab logo
base
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMD 6.67%ASML 6.67%AVGO 6.67%AZN 6.67%CCI 6.67%DEA 6.67%MDT 6.67%MS 6.67%MSFT 6.67%OC 6.67%ORCL 6.67%PFE 6.67%RTX 6.67%XOM 6.67%ZD 6.67%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
376.74%
175.55%
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2015 г., начальной даты DEA

Доходность по периодам

base на 9 мая 2025 г. показал доходность в -5.60% с начала года и доходность в 16.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
base -5.60%12.01%-8.67%0.25%15.63%16.57%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-15.80%30.03%-32.12%-33.80%13.88%46.05%
ASML
ASML Holding N.V.
2.69%19.29%5.10%-21.59%19.51%21.83%
AVGO
Broadcom Inc.
-10.11%33.16%13.68%58.68%53.87%36.23%
AZN
AstraZeneca PLC
4.16%3.70%5.49%-10.79%7.23%10.12%
CCI
Crown Castle International Corp.
15.70%8.91%2.39%12.88%-3.97%6.56%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.
-26.32%-11.16%-36.81%-25.63%-15.51%-1.00%
MDT
Medtronic plc
5.51%2.13%-3.53%6.00%-0.51%3.53%
MS
Morgan Stanley
-1.63%22.48%-3.71%31.51%29.07%15.49%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.96%26.83%
OC
Owens Corning
-19.78%7.22%-27.10%-21.24%27.49%14.72%
ORCL
Oracle Corporation
-9.25%21.16%-18.85%29.48%24.82%14.91%
PFE
Pfizer Inc.
-11.99%5.17%-13.65%-13.66%-4.28%0.57%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
11.75%6.82%8.27%26.51%20.01%8.28%
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.51%5.26%-10.94%-5.60%23.90%6.51%
ZD
Ziff Davis, Inc.
-40.41%3.02%-33.90%-40.57%-14.55%-4.86%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью base , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.35%-3.47%-3.99%-3.53%2.16%-5.60%
20242.75%2.15%3.74%-4.70%6.15%2.00%2.33%0.94%2.35%-3.55%3.16%-3.72%13.76%
20237.60%-2.96%3.91%1.20%1.47%5.67%0.36%-3.33%-6.10%-3.71%10.67%6.42%21.64%
2022-4.35%-0.35%2.61%-7.14%3.06%-9.19%9.72%-6.72%-11.34%9.12%9.55%-4.77%-12.20%
20210.25%4.74%4.36%5.54%3.06%2.98%4.12%2.23%-4.27%7.19%-0.49%4.11%38.88%
2020-0.54%-7.99%-9.30%13.02%4.43%-0.48%4.63%6.90%-3.29%-4.55%16.02%4.36%21.87%
20198.86%3.85%2.63%4.09%-5.58%8.16%1.21%-0.29%2.61%4.28%4.46%3.07%43.36%
20186.95%-5.08%-1.91%-1.31%5.07%0.20%4.98%3.24%4.14%-8.90%3.71%-7.92%1.60%
20171.90%6.44%2.00%0.84%0.67%2.87%1.06%0.62%1.70%2.84%1.86%0.07%25.25%
2016-5.15%-1.08%5.72%2.76%5.71%2.98%6.56%1.40%-1.76%-1.80%3.65%5.36%26.30%
20154.38%-2.08%-0.28%2.44%-2.95%-0.40%-4.93%-2.31%9.05%2.78%1.46%6.59%

Комиссия

Комиссия base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг base составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности base , с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа base , с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино base , с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега base , с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара base , с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина base , с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.64-0.770.91-0.54-1.15
ASML
ASML Holding N.V.
-0.45-0.340.95-0.47-0.73
AVGO
Broadcom Inc.
0.981.721.231.494.13
AZN
AstraZeneca PLC
-0.51-0.440.94-0.36-0.65
CCI
Crown Castle International Corp.
0.390.961.120.271.05
DEA
Easterly Government Properties, Inc.
-0.99-1.140.84-0.41-1.43
MDT
Medtronic plc
0.210.491.070.150.87
MS
Morgan Stanley
0.841.441.211.073.39
MSFT
Microsoft Corporation
0.280.631.080.330.74
OC
Owens Corning
-0.63-0.700.92-0.54-1.26
ORCL
Oracle Corporation
0.721.231.170.812.23
PFE
Pfizer Inc.
-0.62-0.580.93-0.21-0.91
RTX
Raytheon Technologies Corporation
0.951.491.241.705.83
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.31-0.160.98-0.30-0.66
ZD
Ziff Davis, Inc.
-0.98-1.430.83-0.53-1.86

base на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.04
0.48
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность base за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.07%2.79%2.71%2.52%2.05%2.45%2.37%2.76%2.31%2.46%2.24%1.77%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.98%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
AVGO
Broadcom Inc.
1.08%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
AZN
AstraZeneca PLC
2.27%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.06%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.
10.70%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%0.00%
MDT
Medtronic plc
3.35%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
MS
Morgan Stanley
3.04%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
OC
Owens Corning
1.90%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%
ORCL
Oracle Corporation
1.13%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
PFE
Pfizer Inc.
9.23%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
1.96%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.66%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
ZD
Ziff Davis, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.10%2.79%2.33%1.91%1.70%2.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.05%
-7.82%
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

base показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка base составляет 11.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.67%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.1628 июн. 2023 г.364
-20.58%15 окт. 2024 г.1208 апр. 2025 г.
-18.64%26 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.119
-15.73%16 июн. 2023 г.9327 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность base составляет 7.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.80%
11.21%
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCDEAAZNCCIXOMPFEAMDRTXOCMDTZDORCLAVGOMSASMLMSFTPortfolio
^GSPC1.000.370.360.380.450.410.530.560.580.560.590.650.660.670.670.760.90
DEA0.371.000.170.420.200.240.140.260.300.300.310.250.170.250.160.210.42
AZN0.360.171.000.250.160.390.170.260.180.320.240.240.200.220.290.290.41
CCI0.380.420.251.000.140.310.150.230.220.340.270.230.190.190.220.290.41
XOM0.450.200.160.141.000.260.170.440.310.290.270.270.240.460.240.200.46
PFE0.410.240.390.310.261.000.170.290.210.400.260.290.210.310.230.280.45
AMD0.530.140.170.150.170.171.000.230.320.230.350.380.520.330.550.490.65
RTX0.560.260.260.230.440.290.231.000.400.390.380.380.320.500.340.330.58
OC0.580.300.180.220.310.210.320.401.000.340.420.360.400.490.410.350.63
MDT0.560.300.320.340.290.400.230.390.341.000.390.370.320.400.340.390.57
ZD0.590.310.240.270.270.260.350.380.420.391.000.410.390.440.420.430.64
ORCL0.650.250.240.230.270.290.380.380.360.370.411.000.460.430.450.570.65
AVGO0.660.170.200.190.240.210.520.320.400.320.390.461.000.430.640.560.69
MS0.670.250.220.190.460.310.330.500.490.400.440.430.431.000.440.400.66
ASML0.670.160.290.220.240.230.550.340.410.340.420.450.640.441.000.580.72
MSFT0.760.210.290.290.200.280.490.330.350.390.430.570.560.400.581.000.68
Portfolio0.900.420.410.410.460.450.650.580.630.570.640.650.690.660.720.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2015 г.