base

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

base

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	6.67%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	6.67%
DEA Easterly Government Properties, Inc.	Real Estate	6.67%
MDT Medtronic plc	Healthcare	6.67%
MS Morgan Stanley	Financial Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
OC Owens Corning	Industrials	6.67%
ORCL Oracle Corporation	Technology	6.67%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	6.67%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	6.67%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	6.67%
ZD Ziff Davis, Inc.	Communication Services	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

base

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2015 г., начальной даты DEA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
base	11.66%	0.05%	7.41%	16.29%	17.72%	N/A
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-6.17%	-12.20%	-21.96%	24.50%	32.44%	43.62%
ASML ASML Holding N.V.	14.40%	-15.15%	-0.21%	22.87%	31.41%	27.42%
AVGO Broadcom Inc.	34.71%	-6.24%	24.80%	69.98%	42.16%	40.04%
AZN AstraZeneca PLC	18.38%	-0.71%	18.82%	17.77%	15.41%	11.48%
CCI Crown Castle International Corp.	-5.58%	10.01%	0.14%	1.76%	-0.26%	7.63%
DEA Easterly Government Properties, Inc.	6.61%	12.85%	12.64%	2.23%	-0.16%	N/A
MDT Medtronic plc	-3.12%	-1.11%	-7.77%	-8.29%	-2.62%	4.75%
MS Morgan Stanley	13.18%	6.88%	20.30%	16.25%	21.62%	15.08%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.47%	27.36%
OC Owens Corning	19.93%	1.82%	17.87%	28.35%	26.79%	19.26%
ORCL Oracle Corporation	32.02%	-0.02%	20.95%	20.02%	20.63%	14.82%
PFE Pfizer Inc.	6.51%	8.53%	9.97%	-14.15%	-2.23%	4.41%
RTX Raytheon Technologies Corporation	36.56%	12.06%	27.09%	36.85%	8.54%	7.76%
XOM Exxon Mobil Corporation	19.51%	2.64%	16.00%	15.32%	15.09%	5.68%
ZD Ziff Davis, Inc.	-27.62%	-11.03%	-29.83%	-31.32%	-9.40%	2.46%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью base , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.75%	2.15%	3.74%	-4.70%	6.15%	2.00%							11.66%
2023	7.60%	-2.96%	3.91%	1.20%	1.47%	5.67%	0.36%	-3.33%	-6.10%	-3.71%	10.67%	6.42%	21.64%
2022	-4.35%	-0.35%	2.61%	-7.14%	3.06%	-9.19%	9.72%	-6.72%	-11.34%	9.12%	9.55%	-4.77%	-12.20%
2021	0.25%	4.74%	4.36%	5.54%	3.06%	2.98%	4.12%	2.23%	-4.27%	7.19%	-0.49%	4.11%	38.88%
2020	-0.54%	-7.99%	-9.30%	13.02%	4.43%	-0.48%	4.63%	6.90%	-3.29%	-4.55%	16.02%	4.36%	21.87%
2019	8.86%	3.85%	2.63%	4.09%	-5.58%	8.16%	1.21%	-0.29%	2.61%	4.28%	4.46%	3.07%	43.36%
2018	6.95%	-5.08%	-1.86%	-1.31%	5.07%	0.24%	4.98%	3.24%	4.14%	-8.90%	3.71%	-7.92%	1.69%
2017	1.90%	6.51%	2.00%	0.84%	0.67%	2.87%	1.06%	0.62%	1.70%	2.84%	1.86%	0.07%	25.33%
2016	-5.15%	-0.99%	5.73%	2.76%	5.71%	2.98%	6.56%	1.40%	-1.76%	-1.80%	3.65%	5.36%	26.42%
2015		4.49%	-2.07%	-0.28%	2.44%	-2.95%	-0.40%	-4.93%	-2.31%	9.05%	2.78%	1.46%	6.71%

Комиссия

Комиссия base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг base среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

base

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

base

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.54	1.07	1.13	0.61	1.67
ASML ASML Holding N.V.	0.74	1.19	1.16	0.79	2.77
AVGO Broadcom Inc.	1.78	2.51	1.31	3.87	10.69
AZN AstraZeneca PLC	0.79	1.21	1.15	0.83	2.57
CCI Crown Castle International Corp.	-0.02	0.16	1.02	-0.01	-0.03
DEA Easterly Government Properties, Inc.	0.03	0.25	1.03	0.02	0.06
MDT Medtronic plc	-0.54	-0.64	0.92	-0.23	-1.15
MS Morgan Stanley	0.66	1.05	1.14	0.48	1.79
MSFT Microsoft Corporation	1.25	1.73	1.22	1.91	7.50
OC Owens Corning	0.99	1.39	1.19	1.19	4.10
ORCL Oracle Corporation	0.62	1.02	1.17	1.02	2.08
PFE Pfizer Inc.	-0.63	-0.79	0.91	-0.28	-0.80
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.65	2.55	1.36	1.07	5.16
XOM Exxon Mobil Corporation	0.77	1.24	1.14	0.84	1.68
ZD Ziff Davis, Inc.	-1.01	-1.45	0.83	-0.50	-1.90

Коэффициент Шарпа

base на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

base

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность base за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
base	2.57%	2.71%	2.53%	2.05%	2.45%	2.37%	2.85%	2.36%	2.52%	2.30%	1.85%	1.65%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.76%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
AVGO Broadcom Inc.	1.36%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
AZN AstraZeneca PLC	1.85%	2.15%	2.14%	2.40%	2.80%	2.81%	3.61%	3.95%	5.01%	4.06%	3.98%	4.72%
CCI Crown Castle International Corp.	5.93%	5.43%	4.41%	2.62%	3.10%	3.22%	3.94%	3.51%	4.15%	3.87%	2.38%	0.00%
DEA Easterly Government Properties, Inc.	7.74%	7.89%	7.43%	4.58%	4.59%	4.38%	6.63%	4.69%	4.60%	3.14%	0.00%	0.00%
MDT Medtronic plc	3.53%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%	1.66%	1.92%
MS Morgan Stanley	3.28%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%	0.64%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
OC Owens Corning	1.32%	1.40%	1.64%	1.15%	1.27%	1.35%	1.43%	0.88%	1.44%	1.45%	1.79%	0.00%
ORCL Oracle Corporation	1.16%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%	0.63%
PFE Pfizer Inc.	5.61%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%	3.13%
RTX Raytheon Technologies Corporation	2.12%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%	1.93%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.20%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
ZD Ziff Davis, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%	2.79%	2.33%	1.91%	1.70%	2.03%	2.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

base

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

base показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка base составляет 4.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.73%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-24.66%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	162	8 июн. 2023 г.	364
-18.64%	26 сент. 2018 г.	62	24 дек. 2018 г.	57	19 мар. 2019 г.	119
-15.73%	16 июн. 2023 г.	93	27 окт. 2023 г.	36	19 дек. 2023 г.	129
-14.03%	3 мар. 2015 г.	123	25 авг. 2015 г.	68	1 дек. 2015 г.	191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность base составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

base

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DEA	AZN	CCI	XOM	PFE	AMD	OC	RTX	MDT	ZD	ORCL	AVGO	MS	ASML	MSFT
DEA	1.00	0.17	0.42	0.19	0.23	0.13	0.29	0.26	0.30	0.31	0.24	0.17	0.24	0.16	0.21
AZN	0.17	1.00	0.26	0.17	0.39	0.17	0.17	0.27	0.33	0.25	0.25	0.21	0.23	0.29	0.30
CCI	0.42	0.26	1.00	0.14	0.30	0.18	0.23	0.24	0.34	0.30	0.26	0.22	0.20	0.25	0.32
XOM	0.19	0.17	0.14	1.00	0.26	0.16	0.32	0.45	0.30	0.27	0.29	0.26	0.47	0.25	0.21
PFE	0.23	0.39	0.30	0.26	1.00	0.17	0.20	0.30	0.40	0.26	0.30	0.22	0.31	0.24	0.30
AMD	0.13	0.17	0.18	0.16	0.17	1.00	0.30	0.23	0.24	0.36	0.38	0.51	0.31	0.54	0.49
OC	0.29	0.17	0.23	0.32	0.20	0.30	1.00	0.41	0.34	0.41	0.34	0.41	0.49	0.41	0.34
RTX	0.26	0.27	0.24	0.45	0.30	0.23	0.41	1.00	0.39	0.39	0.39	0.33	0.50	0.36	0.35
MDT	0.30	0.33	0.34	0.30	0.40	0.24	0.34	0.39	1.00	0.41	0.38	0.34	0.41	0.36	0.41
ZD	0.31	0.25	0.30	0.27	0.26	0.36	0.41	0.39	0.41	1.00	0.40	0.40	0.44	0.43	0.44
ORCL	0.24	0.25	0.26	0.29	0.30	0.38	0.34	0.39	0.38	0.40	1.00	0.44	0.42	0.46	0.57
AVGO	0.17	0.21	0.22	0.26	0.22	0.51	0.41	0.33	0.34	0.40	0.44	1.00	0.42	0.64	0.55
MS	0.24	0.23	0.20	0.47	0.31	0.31	0.49	0.50	0.41	0.44	0.42	0.42	1.00	0.44	0.40
ASML	0.16	0.29	0.25	0.25	0.24	0.54	0.41	0.36	0.36	0.43	0.46	0.64	0.44	1.00	0.59
MSFT	0.21	0.30	0.32	0.21	0.30	0.49	0.34	0.35	0.41	0.44	0.57	0.55	0.40	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2015 г.