PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
base
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMD 6.67%ASML 6.67%AVGO 6.67%AZN 6.67%CCI 6.67%DEA 6.67%MDT 6.67%MS 6.67%MSFT 6.67%OC 6.67%ORCL 6.67%PFE 6.67%RTX 6.67%XOM 6.67%ZD 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

6.67%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

6.67%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

6.67%

AZN
AstraZeneca PLC
Healthcare

6.67%

CCI
Crown Castle International Corp.
Real Estate

6.67%

DEA
Easterly Government Properties, Inc.
Real Estate

6.67%

MDT
Medtronic plc
Healthcare

6.67%

MS
Morgan Stanley
Financial Services

6.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6.67%

OC
Owens Corning
Industrials

6.67%

ORCL
Oracle Corporation
Technology

6.67%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

6.67%

RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials

6.67%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

6.67%

ZD
Ziff Davis, Inc.
Communication Services

6.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.96%
15.30%
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2015 г., начальной даты DEA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.75%2.85%15.30%25.37%13.19%10.82%
base 13.11%1.79%13.96%17.83%19.24%N/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
9.75%-1.75%15.63%44.30%41.05%44.84%
ASML
ASML Holding N.V.
39.35%13.56%39.66%49.85%40.41%28.73%
AVGO
Broadcom Inc.
56.05%23.97%54.53%107.57%49.23%41.32%
AZN
AstraZeneca PLC
18.44%-0.78%20.31%9.42%16.62%11.41%
CCI
Crown Castle International Corp.
-13.74%-2.78%-13.30%-8.74%-2.81%6.78%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.
-5.84%0.08%-6.68%-8.27%-2.33%N/A
MDT
Medtronic plc
-1.88%-5.87%-1.37%-6.19%-1.65%4.71%
MS
Morgan Stanley
6.49%-4.03%7.20%17.50%21.34%14.57%
MSFT
Microsoft Corporation
18.96%3.88%19.75%34.66%27.90%28.77%
OC
Owens Corning
19.45%-1.61%19.68%43.05%29.97%18.04%
ORCL
Oracle Corporation
36.51%14.67%35.96%18.72%22.58%15.09%
PFE
Pfizer Inc.
-0.72%-2.87%0.96%-24.70%-3.85%3.85%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
26.45%-0.34%29.74%8.94%8.01%6.17%
XOM
Exxon Mobil Corporation
13.72%-5.18%11.76%11.36%13.11%5.16%
ZD
Ziff Davis, Inc.
-20.26%-3.91%-20.18%-18.71%-6.96%3.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью base , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.75%2.15%3.74%-4.70%6.14%13.11%
20237.60%-2.96%3.91%1.20%1.47%5.67%0.36%-3.33%-6.10%-3.71%10.67%6.42%21.64%
2022-4.33%-0.35%2.61%-7.14%3.06%-9.19%9.72%-6.72%-11.34%9.12%9.55%-4.77%-12.18%
20210.25%4.74%4.36%5.54%3.06%2.98%4.12%2.23%-4.27%7.19%-0.49%4.09%38.84%
2020-0.54%-7.99%-9.30%13.02%4.43%-0.48%4.63%6.90%-3.29%-4.55%16.02%4.36%21.87%
20198.86%3.85%2.63%4.09%-5.58%8.16%1.21%-0.29%2.61%4.28%4.46%3.07%43.36%
20186.95%-5.08%-1.91%-1.31%5.07%0.20%4.98%3.24%4.14%-8.90%3.71%-7.92%1.60%
20171.90%6.45%2.00%0.84%0.67%2.87%1.06%0.62%1.70%2.84%1.86%0.07%25.26%
2016-5.15%-1.07%5.72%2.76%5.71%2.98%6.56%1.40%-1.76%-1.80%3.65%5.36%26.31%
20154.40%-2.08%-0.28%2.44%-2.95%-0.40%-4.93%-2.31%9.05%2.78%1.46%6.61%

Комиссия

Комиссия base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг base среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности base , с текущим значением в 2121
base
Ранг коэф-та Шарпа base , с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино base , с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега base , с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара base , с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина base , с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


base
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа base , с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино base , с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега base , с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара base , с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина base , с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.791.361.170.852.65
ASML
ASML Holding N.V.
1.381.971.251.374.12
AVGO
Broadcom Inc.
2.803.701.447.4118.66
AZN
AstraZeneca PLC
0.390.651.090.450.99
CCI
Crown Castle International Corp.
-0.35-0.360.96-0.16-0.71
DEA
Easterly Government Properties, Inc.
-0.33-0.320.96-0.16-0.60
MDT
Medtronic plc
-0.37-0.390.95-0.15-0.71
MS
Morgan Stanley
0.711.151.150.541.80
MSFT
Microsoft Corporation
1.612.181.282.536.23
OC
Owens Corning
1.501.941.281.776.24
ORCL
Oracle Corporation
0.550.951.160.911.84
PFE
Pfizer Inc.
-1.04-1.470.83-0.47-1.20
RTX
Raytheon Technologies Corporation
0.480.771.120.320.79
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.610.991.120.671.37
ZD
Ziff Davis, Inc.
-0.65-0.840.91-0.32-1.20

Коэффициент Шарпа

base на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.19
2.19
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность base за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
base 2.63%2.60%2.35%1.92%2.27%2.15%2.58%2.20%2.38%2.18%1.71%1.42%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.62%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
AVGO
Broadcom Inc.
0.09%0.17%0.30%0.22%0.30%0.35%0.31%0.26%0.23%0.21%0.24%0.37%
AZN
AstraZeneca PLC
1.85%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%4.72%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.49%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%0.00%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.
8.76%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc
3.44%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%
MS
Morgan Stanley
3.49%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
OC
Owens Corning
1.28%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
1.12%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
PFE
Pfizer Inc.
5.98%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.47%3.34%3.14%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.28%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.36%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
ZD
Ziff Davis, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.10%2.79%2.33%1.91%1.70%2.03%2.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.15%
-0.25%
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

base показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка base составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.66%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.1628 июн. 2023 г.364
-18.64%26 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.119
-15.73%16 июн. 2023 г.9327 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.129
-14.03%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность base составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.62%
2.37%
base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DEAAZNCCIXOMPFEAMDOCRTXMDTZDORCLAVGOMSASMLMSFT
DEA1.000.170.420.190.230.130.280.260.300.310.240.170.240.160.21
AZN0.171.000.260.170.390.170.170.280.330.260.250.220.230.290.30
CCI0.420.261.000.140.300.180.230.240.340.300.260.230.210.260.33
XOM0.190.170.141.000.260.170.320.460.300.270.290.270.480.260.22
PFE0.230.390.300.261.000.170.210.310.410.260.300.230.320.240.30
AMD0.130.170.180.170.171.000.300.240.240.360.380.510.320.540.49
OC0.280.170.230.320.210.301.000.410.350.410.340.410.490.410.34
RTX0.260.280.240.460.310.240.411.000.390.390.400.340.500.370.35
MDT0.300.330.340.300.410.240.350.391.000.410.390.350.410.370.41
ZD0.310.260.300.270.260.360.410.390.411.000.410.410.450.440.45
ORCL0.240.250.260.290.300.380.340.400.390.411.000.440.420.460.57
AVGO0.170.220.230.270.230.510.410.340.350.410.441.000.420.650.55
MS0.240.230.210.480.320.320.490.500.410.450.420.421.000.450.41
ASML0.160.290.260.260.240.540.410.370.370.440.460.650.451.000.59
MSFT0.210.300.330.220.300.490.340.350.410.450.570.550.410.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2015 г.