Hoping Future = Present

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Hoping Future = Present

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Hedge aganinst tech (QQQ) only accounts for 10%

In an actual portfolio, buy QQQM instead of QQQ. QQQ is just so there is a larger history we can backtest.

Instead of buying ridiculously overvalued stocks, we buy relatively cheaper stocks in hopes that they will continue to outpreform.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	20%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	5%
GPN Global Payments Inc.	Industrials	5%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	5%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	5%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	5%
NVR NVR, Inc.	Consumer Cyclical	5%
PDD Pinduoduo Inc.	Consumer Cyclical	5%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	10%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Defensive	5%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	5%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	5%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	5%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hoping Future = Present и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Hoping Future = Present

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2018 г., начальной даты PDD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.31%	5.38%	-0.74%	10.90%	14.93%	10.61%
Hoping Future = Present	9.68%	2.49%	7.50%	22.78%	24.56%	N/A
Активы портфеля:
GPN Global Payments Inc.	-29.44%	-15.20%	-24.13%	-28.50%	-12.84%	4.98%
LMT Lockheed Martin Corporation	-1.99%	3.96%	-12.12%	5.04%	7.34%	12.75%
CVS CVS Health Corporation	53.76%	0.96%	23.67%	26.26%	5.72%	-0.96%
PGR The Progressive Corporation	20.42%	-1.46%	18.88%	38.36%	32.88%	29.77%
QQQ Invesco QQQ	-4.24%	8.47%	0.60%	12.94%	18.64%	17.40%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	19.09%	1.82%	19.39%	34.66%	24.94%	14.19%
TGT Target Corporation	-27.36%	3.28%	-34.43%	-36.49%	-0.38%	5.05%
NVR NVR, Inc.	-12.90%	0.20%	-22.05%	-6.10%	18.46%	18.32%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	36.88%	13.47%	33.58%	136.06%	51.75%	18.86%
HD The Home Depot, Inc.	-5.70%	2.42%	-6.07%	8.96%	13.17%	15.63%
COST Costco Wholesale Corporation	10.31%	4.40%	15.21%	36.24%	29.28%	23.64%
WM Waste Management, Inc.	16.36%	-1.22%	10.10%	14.17%	20.67%	19.44%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-7.06%	2.64%	-12.43%	-0.28%	18.33%	14.48%
SPOT Spotify Technology S.A.	43.95%	15.33%	67.49%	117.52%	34.81%	N/A
PDD Pinduoduo Inc.	14.36%	-2.42%	-8.00%	-20.87%	19.12%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hoping Future = Present, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.10%	3.27%	-1.94%	-0.41%	1.54%								9.68%
2024	3.26%	7.48%	4.05%	-3.89%	3.43%	0.07%	5.52%	4.27%	3.17%	-1.80%	6.53%	-7.85%	25.70%
2023	7.45%	-1.69%	2.13%	1.05%	-2.64%	6.14%	3.59%	1.37%	-2.83%	0.35%	9.09%	4.79%	31.85%
2022	-1.99%	-3.27%	3.13%	-5.59%	-1.06%	-6.57%	7.42%	0.16%	-7.25%	6.16%	7.51%	-4.63%	-7.33%
2021	-1.60%	0.41%	7.24%	4.44%	1.07%	0.38%	-0.68%	1.40%	-4.31%	6.17%	-1.61%	6.03%	19.82%
2020	0.47%	-6.86%	-8.64%	12.26%	9.13%	5.09%	7.47%	6.59%	-3.12%	-3.13%	12.70%	4.88%	39.87%
2019	7.99%	2.91%	0.56%	4.52%	-4.45%	6.36%	0.63%	4.75%	0.12%	3.19%	3.16%	1.51%	35.38%
2018							-1.59%	6.27%	3.19%	-8.60%	1.44%	-7.42%	-7.38%

Комиссия

Комиссия Hoping Future = Present составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Hoping Future = Present составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.54

^GSPC: 0.67

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.20

^GSPC: 1.05

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.30

^GSPC: 1.16

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 2.21

^GSPC: 0.68

Коэффициент Мартина

Portfolio: 7.74

^GSPC: 2.70

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GPN Global Payments Inc.	-0.88	-1.10	0.83	-0.52	-2.56
LMT Lockheed Martin Corporation	0.19	0.40	1.06	0.14	0.28
CVS CVS Health Corporation	0.10	0.44	1.06	0.07	0.34
PGR The Progressive Corporation	1.56	2.08	1.29	3.14	7.84
QQQ Invesco QQQ	0.63	1.03	1.14	0.70	2.32
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.91	2.60	1.37	4.10	10.54
TGT Target Corporation	-0.94	-1.20	0.82	-0.59	-2.00
NVR NVR, Inc.	-0.16	-0.06	0.99	-0.13	-0.28
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	4.19	4.32	1.68	6.52	19.27
HD The Home Depot, Inc.	0.51	0.87	1.10	0.54	1.47
COST Costco Wholesale Corporation	1.82	2.39	1.33	2.32	6.89
WM Waste Management, Inc.	0.70	1.04	1.16	1.18	2.67
LOW Lowe's Companies, Inc.	0.06	0.26	1.03	0.06	0.15
SPOT Spotify Technology S.A.	3.00	3.66	1.48	5.28	19.39
PDD Pinduoduo Inc.	-0.20	0.12	1.02	-0.20	-0.44

Hoping Future = Present на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Hoping Future = Present

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Hoping Future = Present за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.18%	1.05%	1.01%	0.86%	1.24%	1.15%	1.16%	1.15%	1.16%	1.12%	1.18%	1.37%
Активы портфеля:
GPN Global Payments Inc.	1.27%	0.89%	0.79%	1.01%	0.66%	0.36%	0.12%	0.04%	0.04%	0.06%	0.06%	0.10%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.73%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
CVS CVS Health Corporation	3.94%	5.93%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%	1.14%
PGR The Progressive Corporation	1.73%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TGT Target Corporation	4.58%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%
NVR NVR, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.48%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
WM Waste Management, Inc.	1.31%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.02%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PDD Pinduoduo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hoping Future = Present

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Hoping Future = Present показал максимальную просадку в 26.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка Hoping Future = Present составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.45%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	47	29 мая 2020 г.	69
-20.21%	14 сент. 2018 г.	70	24 дек. 2018 г.	89	3 мая 2019 г.	159
-18.37%	13 янв. 2022 г.	108	17 июн. 2022 г.	157	2 февр. 2023 г.	265
-10.96%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.02%	2 дек. 2024 г.	20	30 дек. 2024 г.	24	5 февр. 2025 г.	44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hoping Future = Present составляет 10.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Hoping Future = Present

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 11.11

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PDD	SFM	SPOT	LMT	CVS	PGR	WM	NVR	TGT	COST	GPN	BRK-B	LOW	HD	QQQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.35	0.26	0.48	0.33	0.40	0.39	0.46	0.49	0.48	0.59	0.64	0.66	0.61	0.63	0.92	0.85
PDD	0.35	1.00	0.05	0.34	0.01	0.06	0.05	-0.00	0.17	0.19	0.14	0.25	0.18	0.20	0.20	0.41	0.46
SFM	0.26	0.05	1.00	0.12	0.14	0.20	0.17	0.19	0.16	0.25	0.33	0.14	0.22	0.26	0.27	0.21	0.36
SPOT	0.48	0.34	0.12	1.00	0.05	0.06	0.10	0.10	0.24	0.21	0.29	0.32	0.22	0.28	0.27	0.55	0.49
LMT	0.33	0.01	0.14	0.05	1.00	0.34	0.38	0.43	0.24	0.23	0.24	0.30	0.43	0.26	0.28	0.18	0.42
CVS	0.40	0.06	0.20	0.06	0.34	1.00	0.30	0.33	0.20	0.32	0.24	0.31	0.48	0.34	0.36	0.24	0.47
PGR	0.39	0.05	0.17	0.10	0.38	0.30	1.00	0.41	0.23	0.23	0.30	0.32	0.49	0.27	0.31	0.26	0.53
WM	0.46	-0.00	0.19	0.10	0.43	0.33	0.41	1.00	0.31	0.33	0.40	0.35	0.45	0.36	0.41	0.31	0.50
NVR	0.49	0.17	0.16	0.24	0.24	0.20	0.23	0.31	1.00	0.35	0.33	0.38	0.36	0.54	0.52	0.41	0.56
TGT	0.48	0.19	0.25	0.21	0.23	0.32	0.23	0.33	0.35	1.00	0.43	0.38	0.39	0.51	0.53	0.40	0.58
COST	0.59	0.14	0.33	0.29	0.24	0.24	0.30	0.40	0.33	0.43	1.00	0.33	0.37	0.43	0.51	0.58	0.59
GPN	0.64	0.25	0.14	0.32	0.30	0.31	0.32	0.35	0.38	0.38	0.33	1.00	0.52	0.45	0.44	0.55	0.65
BRK-B	0.66	0.18	0.22	0.22	0.43	0.48	0.49	0.45	0.36	0.39	0.37	0.52	1.00	0.45	0.47	0.47	0.73
LOW	0.61	0.20	0.26	0.28	0.26	0.34	0.27	0.36	0.54	0.51	0.43	0.45	0.45	1.00	0.83	0.52	0.68
HD	0.63	0.20	0.27	0.27	0.28	0.36	0.31	0.41	0.52	0.53	0.51	0.44	0.47	0.83	1.00	0.54	0.70
QQQ	0.92	0.41	0.21	0.55	0.18	0.24	0.26	0.31	0.41	0.40	0.58	0.55	0.47	0.52	0.54	1.00	0.74
Portfolio	0.85	0.46	0.36	0.49	0.42	0.47	0.53	0.50	0.56	0.58	0.59	0.65	0.73	0.68	0.70	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Hoping Future = Present

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество