Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks]

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	5.88%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	5.88%
BN Brookfield Corp	Financial Services	5.88%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5.88%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	5.88%
CB Chubb Limited	Financial Services	5.88%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5.88%
FAST Fastenal Company	Industrials	5.88%
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	Financial Services	5.88%
HEI HEICO Corporation	Industrials	5.88%
IDXX IDEXX Laboratories, Inc.	Healthcare	5.88%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5.88%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	5.88%
ROL Rollins, Inc.	Consumer Cyclical	5.88%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	5.88%
V Visa Inc.	Financial Services	5.88%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5.88%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks] и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks] на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -6.03% с начала года и доходность в 19.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks]	0.36%	-5.76%	-6.03%	-6.45%	0.62%	18.95%	15.35%	19.17%
Активы портфеля:
ABT Abbott Laboratories	0.48%	-9.45%	-17.48%	-21.91%	-20.56%	2.41%	-1.07%	11.35%
CB Chubb Limited	0.36%	-2.66%	5.50%	17.41%	10.30%	20.29%	17.37%	12.58%
FAST Fastenal Company	-0.71%	0.15%	16.01%	-2.85%	21.20%	22.80%	15.36%	17.67%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
AZO AutoZone, Inc.	-0.76%	-6.51%	0.27%	-20.06%	-10.73%	10.63%	19.10%	15.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-0.83%	-5.03%	-3.74%	-11.23%	15.44%	13.08%	12.79%
BRO Brown & Brown, Inc.	2.41%	-8.61%	-17.06%	-29.12%	-46.52%	5.28%	7.96%	15.06%
BN Brookfield Corp	0.37%	-4.74%	-10.74%	-9.73%	13.46%	24.67%	12.29%	14.68%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	0.00%	-1.21%	-10.61%	-2.81%	13.58%	38.07%	32.66%	13.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks] закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.29%	0.85%	-6.95%	0.43%									-6.03%
2025	4.74%	4.98%	-1.24%	0.81%	5.15%	1.16%	-0.85%	2.50%	0.28%	-4.51%	4.39%	-0.70%	17.48%
2024	4.49%	5.54%	1.62%	-3.82%	4.36%	0.17%	5.18%	4.84%	1.53%	-1.95%	7.90%	-4.92%	26.88%
2023	7.94%	-2.95%	1.43%	4.28%	-3.74%	8.36%	2.22%	-0.63%	-4.07%	-1.11%	9.57%	4.99%	28.12%
2022	-5.26%	-0.17%	5.91%	-6.31%	-1.71%	-6.53%	8.87%	-4.91%	-7.16%	9.94%	7.46%	-5.00%	-6.99%
2021	-5.03%	3.87%	4.19%	7.18%	0.44%	1.23%	4.14%	0.76%	-3.55%	6.20%	-2.24%	8.09%	27.21%

Метрики бенчмарка

Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks]: годовая альфа составляет 8.16%, бета — 0.87, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 02.03.2009.

Портфель участвовал в 102.60% роста S&P 500 Index, но только в 65.43% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 8.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.84 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 8.16%

Бета: 0.87

R²: 0.84

Участие в росте: 102.60%

Участие в снижении: 65.43%

Комиссия

Комиссия Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks] составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks] имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.04	0.88	-0.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.17	1.37	-1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.21	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	1.39	-0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.14	6.43	-2.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABT Abbott Laboratories	7	-0.89	-1.08	0.85	-0.81	-2.01
CB Chubb Limited	55	0.52	0.85	1.11	0.88	1.75
FAST Fastenal Company	62	0.83	1.31	1.17	1.00	2.14
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
AZO AutoZone, Inc.	22	-0.43	-0.42	0.95	-0.42	-0.91
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
BRO Brown & Brown, Inc.	2	-1.65	-2.39	0.68	-0.96	-1.58
BN Brookfield Corp	53	0.41	0.78	1.11	0.67	1.94
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	57	0.60	0.93	1.13	0.96	1.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks] имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.04
За 5 лет: 0.98
За 10 лет: 1.10
За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks] за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.21%	1.10%	1.07%	1.16%	1.10%	0.80%	1.12%	1.59%	1.08%	1.70%	1.79%	1.51%
Активы портфеля:
ABT Abbott Laboratories	2.33%	1.88%	1.95%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%
CB Chubb Limited	1.18%	1.22%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	4.23%
FAST Fastenal Company	1.94%	2.18%	2.17%	2.75%	2.62%	1.75%	2.87%	2.35%	2.95%	2.34%	2.55%	2.74%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.96%	0.77%	0.53%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%
BN Brookfield Corp	0.61%	0.52%	0.56%	0.70%	1.44%	1.12%	1.55%	1.11%	1.56%	1.29%	1.58%	1.50%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited	0.88%	0.82%	1.01%	1.10%	1.56%	2.05%	3.01%	2.17%	2.07%	1.97%	2.24%	1.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks] показал максимальную просадку в 34.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks] составляет 8.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.46%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	109	24 авг. 2020 г.	132
-18.94%	8 апр. 2022 г.	50	17 июн. 2022 г.	161	2 февр. 2023 г.	211
-15.87%	8 июл. 2011 г.	22	8 авг. 2011 г.	57	27 окт. 2011 г.	79
-15.73%	24 сент. 2018 г.	66	24 дек. 2018 г.	37	15 февр. 2019 г.	103
-11.71%	26 апр. 2010 г.	31	7 июн. 2010 г.	74	20 сент. 2010 г.	105

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 17.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FFH.TO	AZO	WMT	ABT	COST	IDXX	HEI	TDG	CB	ROL	FAST	BN	BRO	V	MA	MCO	BRK-B	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.38	0.40	0.53	0.54	0.58	0.55	0.57	0.52	0.53	0.62	0.69	0.57	0.65	0.66	0.68	0.68	0.86
FFH.TO	0.33	1.00	0.13	0.12	0.16	0.18	0.17	0.21	0.22	0.26	0.20	0.23	0.33	0.24	0.24	0.24	0.23	0.28	0.40
AZO	0.38	0.13	1.00	0.29	0.28	0.35	0.26	0.25	0.27	0.30	0.32	0.37	0.26	0.33	0.28	0.28	0.31	0.33	0.48
WMT	0.40	0.12	0.29	1.00	0.33	0.55	0.24	0.22	0.23	0.32	0.31	0.31	0.26	0.33	0.29	0.29	0.31	0.36	0.47
ABT	0.53	0.16	0.28	0.33	1.00	0.36	0.46	0.29	0.30	0.35	0.39	0.37	0.37	0.40	0.43	0.42	0.44	0.42	0.59
COST	0.54	0.18	0.35	0.55	0.36	1.00	0.36	0.30	0.31	0.34	0.38	0.42	0.35	0.38	0.38	0.39	0.43	0.41	0.59
IDXX	0.58	0.17	0.26	0.24	0.46	0.36	1.00	0.36	0.37	0.29	0.43	0.41	0.41	0.40	0.42	0.43	0.48	0.37	0.62
HEI	0.55	0.21	0.25	0.22	0.29	0.30	0.36	1.00	0.55	0.38	0.40	0.42	0.43	0.41	0.39	0.42	0.43	0.42	0.63
TDG	0.57	0.22	0.27	0.23	0.30	0.31	0.37	0.55	1.00	0.37	0.37	0.39	0.46	0.41	0.41	0.45	0.43	0.42	0.63
CB	0.52	0.26	0.30	0.32	0.35	0.34	0.29	0.38	0.37	1.00	0.39	0.37	0.41	0.55	0.43	0.41	0.43	0.61	0.62
ROL	0.53	0.20	0.32	0.31	0.39	0.38	0.43	0.40	0.37	0.39	1.00	0.46	0.37	0.48	0.40	0.41	0.46	0.43	0.64
FAST	0.62	0.23	0.37	0.31	0.37	0.42	0.41	0.42	0.39	0.37	0.46	1.00	0.43	0.45	0.41	0.44	0.47	0.49	0.67
BN	0.69	0.33	0.26	0.26	0.37	0.35	0.41	0.43	0.46	0.41	0.37	0.43	1.00	0.42	0.47	0.49	0.51	0.51	0.68
BRO	0.57	0.24	0.33	0.33	0.40	0.38	0.40	0.41	0.41	0.55	0.48	0.45	0.42	1.00	0.46	0.47	0.51	0.55	0.68
V	0.65	0.24	0.28	0.29	0.43	0.38	0.42	0.39	0.41	0.43	0.40	0.41	0.47	0.46	1.00	0.81	0.54	0.51	0.70
MA	0.66	0.24	0.28	0.29	0.42	0.39	0.43	0.42	0.45	0.41	0.41	0.44	0.49	0.47	0.81	1.00	0.56	0.52	0.72
MCO	0.68	0.23	0.31	0.31	0.44	0.43	0.48	0.43	0.43	0.43	0.46	0.47	0.51	0.51	0.54	0.56	1.00	0.53	0.74
BRK-B	0.68	0.28	0.33	0.36	0.42	0.41	0.37	0.42	0.42	0.61	0.43	0.49	0.51	0.55	0.51	0.52	0.53	1.00	0.71
Portfolio	0.86	0.40	0.48	0.47	0.59	0.59	0.62	0.63	0.63	0.62	0.64	0.67	0.68	0.68	0.70	0.72	0.74	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мар. 2009 г.

Living & Staying Rich Portfolio - [Stocks]

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов