NVSek-LowvETF-Top50P-Stks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5.55% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 5.55% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 5.55% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | Industrials | 5.55% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 5.55% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 5.55% |
AZO AutoZone, Inc. | Consumer Cyclical | 5.55% |
FI Fiserv Inc. | Technology | 5.55% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 5.60% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 5.55% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 5.55% |
MCK McKesson Corporation | Healthcare | 5.55% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 5.55% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5.60% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 5.55% |
SHEL Shell plc | Energy | 5.55% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 5.55% |
V Visa Inc. | Financial Services | 5.55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-LowvETF-Top50P-Stks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2013 г., начальной даты FI
Доходность по периодам
NVSek-LowvETF-Top50P-Stks на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 0.32% с начала года и доходность в 24.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| NVSek-LowvETF-Top50P-Stks | 0.32% | 7.22% | 14.26% | 45.67% | 25.18% | 23.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.44% | -4.56% | -9.11% | 15.98% | 23.02% | 26.42% |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32% | 9.90% | 0.87% | 41.81% | 22.59% | 22.54% |
AAPL Apple Inc | -2.82% | 0.21% | 7.76% | 34.98% | 27.57% | 25.68% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.31% | 29.88% | 37.34% | 124.61% | 53.88% | 40.16% |
FI Fiserv Inc. | 1.53% | 0.62% | 38.58% | 57.33% | 12.40% | 21.17% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.98% | 2.85% | 10.23% | 15.86% | 20.44% | 15.07% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.41% | -6.30% | 5.90% | -3.04% | 13.81% | 19.08% |
V Visa Inc. | -0.36% | 1.25% | 16.94% | 22.19% | 11.61% | 17.77% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 2.19% | -1.25% | 12.10% | 54.36% | 18.71% | 31.13% |
PM Philip Morris International Inc. | 1.39% | -5.50% | 22.17% | 34.46% | 13.16% | 9.42% |
MRK Merck & Co., Inc. | -0.34% | -3.06% | -20.44% | -13.12% | 6.32% | 8.44% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -0.36% | -3.73% | 25.10% | 26.74% | 14.09% | 15.63% |
MCK McKesson Corporation | 1.32% | -4.32% | -1.52% | 21.32% | 34.26% | 11.17% |
SHEL Shell plc | 2.98% | 2.01% | -10.14% | 2.20% | 5.55% | 4.92% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.49% | -1.65% | 19.52% | 43.71% | 15.55% | 18.15% |
INTU Intuit Inc. | 0.28% | -2.51% | -5.47% | 7.64% | 19.58% | 22.53% |
ADBE Adobe Inc | -3.17% | -22.13% | -25.55% | -23.74% | 5.27% | 19.49% |
AZO AutoZone, Inc. | 2.09% | -1.23% | 16.12% | 28.14% | 23.42% | 18.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-LowvETF-Top50P-Stks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.48% | 4.50% | 1.15% | -3.07% | 1.91% | 10.83% | 1.32% | 1.27% | 1.38% | -0.85% | 2.90% | 10.97% | 41.03% |
| 2023 | 4.70% | -1.62% | 6.80% | 2.11% | 6.13% | 6.97% | 3.96% | 0.50% | -5.38% | 1.00% | 9.50% | 6.07% | 47.87% |
| 2022 | -6.35% | -3.47% | 4.87% | -9.88% | 1.13% | -7.47% | 10.48% | -4.79% | -9.60% | 8.16% | 5.01% | -4.22% | -17.30% |
| 2021 | -2.50% | 2.56% | 2.68% | 5.32% | -0.17% | 5.00% | 4.20% | 3.35% | -5.33% | 8.68% | 1.24% | 4.96% | 33.46% |
| 2020 | 1.48% | -6.77% | -8.67% | 13.68% | 5.41% | 5.13% | 3.99% | 9.36% | -4.06% | -3.82% | 10.84% | 5.11% | 33.09% |
| 2019 | 6.65% | 3.40% | 5.12% | 3.66% | -6.79% | 7.14% | 3.08% | -1.73% | -1.05% | 4.05% | 6.05% | 3.00% | 36.71% |
| 2018 | 7.80% | -1.00% | -3.29% | 2.37% | 5.66% | 0.10% | 1.81% | 5.96% | 2.58% | -7.76% | 2.91% | -6.48% | 9.77% |
| 2017 | 4.16% | 4.88% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | -0.92% | 3.50% | 1.43% | 0.74% | 6.08% | 4.08% | -0.78% | 36.61% |
| 2016 | -4.69% | -1.31% | 8.25% | -1.14% | 4.45% | 0.71% | 3.68% | 0.77% | 0.76% | -2.23% | 2.33% | 2.43% | 14.25% |
| 2015 | -0.91% | 9.12% | -1.67% | 1.72% | 5.28% | -2.59% | 3.57% | -5.17% | -1.33% | 8.57% | 1.83% | 0.54% | 19.49% |
| 2014 | -2.12% | 5.69% | 0.05% | -1.03% | 4.36% | 2.11% | -0.70% | 5.29% | 0.11% | 3.52% | 4.52% | -0.81% | 22.61% |
Комиссия
Комиссия NVSek-LowvETF-Top50P-Stks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVSek-LowvETF-Top50P-Stks составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.76 | 1.08 | 1.14 | 0.97 | 2.19 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.38 | 1.92 | 1.26 | 1.74 | 4.22 |
AAPL Apple Inc | 1.45 | 2.13 | 1.27 | 1.97 | 5.18 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.28 | 3.11 | 1.39 | 4.86 | 14.11 |
FI Fiserv Inc. | 3.26 | 4.07 | 1.56 | 6.20 | 15.11 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.72 | 1.02 | 1.16 | 0.90 | 2.34 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.14 | -0.01 | 1.00 | -0.18 | -0.45 |
V Visa Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 1.85 | 4.69 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.82 | 2.44 | 1.31 | 2.27 | 8.50 |
PM Philip Morris International Inc. | 1.72 | 2.66 | 1.35 | 2.98 | 9.16 |
MRK Merck & Co., Inc. | -0.54 | -0.61 | 0.91 | -0.42 | -0.88 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.85 | 2.58 | 1.34 | 2.56 | 9.97 |
MCK McKesson Corporation | 0.80 | 1.16 | 1.20 | 0.87 | 2.19 |
SHEL Shell plc | 0.02 | 0.14 | 1.02 | 0.02 | 0.06 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.93 | 2.66 | 1.39 | 4.48 | 12.80 |
INTU Intuit Inc. | 0.26 | 0.52 | 1.07 | 0.41 | 1.10 |
ADBE Adobe Inc | -0.68 | -0.76 | 0.89 | -0.66 | -1.30 |
AZO AutoZone, Inc. | 1.31 | 1.93 | 1.23 | 1.77 | 4.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVSek-LowvETF-Top50P-Stks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.35% | 1.39% | 1.47% | 1.52% | 1.46% | 1.74% | 1.82% | 1.90% | 1.64% | 2.02% | 2.24% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.93% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
FI Fiserv Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 5.08% | 7.87% | 7.61% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.42% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.59% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
V Visa Inc. | 0.68% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.34% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.15% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.97% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% |
MCK McKesson Corporation | 0.46% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% |
SHEL Shell plc | 4.27% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.46% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
INTU Intuit Inc. | 0.59% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVSek-LowvETF-Top50P-Stks показал максимальную просадку в 30.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка NVSek-LowvETF-Top50P-Stks составляет 3.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -24.69% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 174 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -18.11% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 113 |
| -13.75% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
| -13.06% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVSek-LowvETF-Top50P-Stks составляет 10.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHEL | PM | AZO | MRK | MCK | ABBV | UNH | JPM | AVGO | AMZN | AAPL | FI | GOOGL | ADBE | INTU | ADP | V | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEL | 1.00 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.43 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.24 |
| PM | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.35 | 0.31 | 0.24 |
| AZO | 0.18 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.32 | 0.27 |
| MRK | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 0.28 |
| MCK | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.26 |
| ABBV | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.43 | 0.38 | 1.00 | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.29 |
| UNH | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.41 | 0.37 | 0.32 |
| JPM | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.44 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.47 | 0.36 |
| AVGO | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 0.44 | 0.53 |
| AMZN | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.47 | 1.00 | 0.53 | 0.39 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.37 | 0.48 | 0.62 |
| AAPL | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.38 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.41 | 0.46 | 0.59 |
| FI | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 0.48 |
| GOOGL | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.67 | 0.56 | 0.45 | 1.00 | 0.61 | 0.56 | 0.45 | 0.54 | 0.66 |
| ADBE | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | 0.60 | 0.52 | 0.50 | 0.61 | 1.00 | 0.68 | 0.49 | 0.57 | 0.68 |
| INTU | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.68 | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.64 |
| ADP | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.61 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.51 |
| V | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.60 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 1.00 | 0.56 |
| MSFT | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.53 | 0.62 | 0.59 | 0.48 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.51 | 0.56 | 1.00 |