DIVG2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DIVG2

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

DIVIDED GROWTH (KINGS & ASTROCRATE)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	8.02%
CVX Chevron Corporation	Energy	4.83%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	5.46%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.74%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5.18%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.31%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	7.13%
MMM 3M Company	Industrials	5.09%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.99%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	8.69%
USB U.S. Bancorp	Financial Services	5.23%
V Visa Inc.	Financial Services	6.01%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	8.41%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	5.22%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVG2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

DIVG2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

DIVG2 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 1.05% с начала года и доходность в 12.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
DIVG2	1.05%	-1.72%	-2.42%	13.50%	14.24%	12.62%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.40%	1.84%	0.23%	9.85%	9.90%	10.54%
WMT Walmart Inc.	3.46%	8.93%	15.22%	58.37%	18.37%	15.86%
CL Colgate-Palmolive Company	6.24%	6.37%	-3.86%	11.97%	8.28%	5.72%
MSFT Microsoft Corporation	-12.57%	-4.93%	-11.70%	-7.15%	17.08%	25.86%
JNJ Johnson & Johnson	9.76%	-3.40%	-3.10%	9.88%	3.63%	7.56%
PEP PepsiCo, Inc.	-5.23%	-2.93%	-16.98%	-15.24%	4.21%	7.03%
KO The Coca-Cola Company	18.12%	4.72%	5.19%	24.95%	12.88%	9.30%
MCD McDonald's Corporation	8.01%	1.40%	-0.50%	17.24%	14.02%	15.17%
V Visa Inc.	4.47%	-2.91%	13.83%	23.09%	15.83%	17.97%
HD The Home Depot, Inc.	-8.14%	-0.13%	-13.45%	8.51%	14.26%	14.84%
USB U.S. Bancorp	-19.18%	-9.28%	-20.54%	-1.14%	6.73%	2.38%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-2.13%	-2.35%	4.09%	27.74%	23.87%	17.16%
MMM 3M Company	1.37%	-13.92%	-2.66%	44.33%	5.75%	2.85%
CVX Chevron Corporation	-3.76%	-16.33%	-6.59%	-10.10%	15.60%	6.83%
XOM Exxon Mobil Corporation	0.28%	-7.75%	-9.37%	-7.80%	27.01%	6.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIVG2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.14%	3.54%	-2.17%	-3.28%									1.05%
2024	1.83%	2.79%	3.38%	-2.11%	2.18%	0.76%	4.29%	4.85%	0.77%	-2.15%	5.34%	-4.90%	17.80%
2023	0.11%	-2.68%	2.06%	4.25%	-5.38%	5.67%	3.31%	-2.09%	-4.10%	-0.91%	6.06%	2.96%	8.82%
2022	-0.16%	-3.16%	2.38%	-0.61%	0.23%	-5.63%	5.14%	-3.39%	-7.40%	11.22%	5.53%	-2.33%	0.32%
2021	-3.01%	2.56%	6.63%	3.19%	1.86%	0.08%	2.09%	0.16%	-2.30%	5.66%	-2.64%	7.21%	22.95%
2020	0.65%	-8.44%	-9.50%	11.42%	2.07%	0.14%	3.17%	5.50%	-2.67%	-2.12%	9.62%	2.46%	10.61%
2019	4.69%	3.26%	2.67%	4.61%	-4.24%	6.44%	1.42%	0.88%	1.40%	-0.20%	1.40%	2.52%	27.39%
2018	3.40%	-7.17%	-1.24%	-0.78%	-0.29%	2.28%	4.78%	1.62%	1.42%	-2.07%	4.85%	-7.84%	-1.98%
2017	0.10%	5.09%	0.55%	1.67%	2.88%	0.22%	1.92%	0.44%	1.43%	3.66%	3.99%	1.56%	26.04%
2016	0.05%	-1.57%	6.15%	0.44%	1.21%	1.42%	2.13%	0.29%	-0.01%	-1.10%	0.84%	2.91%	13.31%
2015	-4.50%	5.19%	-2.81%	0.61%	-0.07%	-2.24%	2.61%	-5.71%	0.27%	7.66%	1.56%	0.79%	2.61%
2014	-4.88%	2.91%	2.97%	1.64%	0.78%	1.02%	-2.23%	4.12%	0.27%	2.79%	3.60%	-0.48%	12.83%

Комиссия

Комиссия DIVG2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIVG2 составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.14

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.64

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.23

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.38

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 5.83

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	0.66	0.97	1.13	1.03	2.65
WMT Walmart Inc.	2.32	3.15	1.44	2.62	9.19
CL Colgate-Palmolive Company	0.70	1.05	1.14	0.68	1.27
MSFT Microsoft Corporation	-0.43	-0.46	0.94	-0.45	-1.04
JNJ Johnson & Johnson	0.66	1.00	1.14	0.71	2.04
PEP PepsiCo, Inc.	-0.61	-0.74	0.91	-0.50	-1.08
KO The Coca-Cola Company	1.80	2.53	1.33	1.90	4.21
MCD McDonald's Corporation	1.01	1.48	1.20	1.17	3.69
V Visa Inc.	1.05	1.49	1.22	1.49	5.30
HD The Home Depot, Inc.	0.38	0.69	1.08	0.40	1.19
USB U.S. Bancorp	-0.08	0.09	1.01	-0.07	-0.25
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.10	1.62	1.24	1.28	4.69
MMM 3M Company	1.34	2.45	1.33	1.00	9.32
CVX Chevron Corporation	-0.32	-0.26	0.96	-0.37	-1.04
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.29	-0.24	0.97	-0.36	-0.86

DIVG2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

DIVG2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIVG2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.46%	2.46%	2.63%	2.49%	2.35%	2.75%	2.49%	2.73%	2.34%	2.64%	2.74%	2.48%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	1.77%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
CL Colgate-Palmolive Company	2.12%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
JNJ Johnson & Johnson	3.15%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
PEP PepsiCo, Inc.	3.79%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
MCD McDonald's Corporation	2.21%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
V Visa Inc.	0.67%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
HD The Home Depot, Inc.	2.55%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
USB U.S. Bancorp	5.21%	4.14%	4.46%	4.31%	3.13%	3.61%	2.66%	2.93%	2.16%	2.08%	2.37%	2.15%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.18%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
MMM 3M Company	2.17%	2.60%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%
CVX Chevron Corporation	4.79%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.63%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DIVG2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

DIVG2 показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка DIVG2 составляет 5.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.84%	2 мая 2008 г.	214	9 мар. 2009 г.	173	11 нояб. 2009 г.	387
-30.14%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	111	28 авг. 2020 г.	136
-14.5%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	42	30 нояб. 2022 г.	155
-13.15%	24 дек. 2014 г.	168	25 авг. 2015 г.	49	3 нояб. 2015 г.	217
-13.14%	21 апр. 2010 г.	52	2 июл. 2010 г.	111	9 дек. 2010 г.	163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DIVG2 составляет 8.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DIVG2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	MSFT	XOM	CVX	V	MCD	JNJ	HD	USB	JPM	CL	PEP	KO	PG	MMM
WMT	1.00	0.33	0.26	0.25	0.30	0.38	0.37	0.42	0.29	0.29	0.41	0.41	0.38	0.45	0.35
MSFT	0.33	1.00	0.32	0.34	0.49	0.38	0.34	0.44	0.37	0.40	0.33	0.37	0.35	0.36	0.44
XOM	0.26	0.32	1.00	0.82	0.36	0.31	0.35	0.33	0.46	0.48	0.29	0.31	0.35	0.31	0.46
CVX	0.25	0.34	0.82	1.00	0.37	0.32	0.34	0.34	0.47	0.48	0.28	0.30	0.35	0.30	0.47
V	0.30	0.49	0.36	0.37	1.00	0.39	0.37	0.44	0.44	0.48	0.35	0.36	0.36	0.35	0.44
MCD	0.38	0.38	0.31	0.32	0.39	1.00	0.40	0.43	0.36	0.36	0.44	0.44	0.47	0.44	0.41
JNJ	0.37	0.34	0.35	0.34	0.37	0.40	1.00	0.37	0.36	0.36	0.48	0.50	0.48	0.51	0.47
HD	0.42	0.44	0.33	0.34	0.44	0.43	0.37	1.00	0.46	0.45	0.39	0.39	0.37	0.39	0.51
USB	0.29	0.37	0.46	0.47	0.44	0.36	0.36	0.46	1.00	0.77	0.30	0.31	0.36	0.32	0.54
JPM	0.29	0.40	0.48	0.48	0.48	0.36	0.36	0.45	0.77	1.00	0.29	0.31	0.34	0.32	0.54
CL	0.41	0.33	0.29	0.28	0.35	0.44	0.48	0.39	0.30	0.29	1.00	0.61	0.58	0.71	0.42
PEP	0.41	0.37	0.31	0.30	0.36	0.44	0.50	0.39	0.31	0.31	0.61	1.00	0.68	0.61	0.41
KO	0.38	0.35	0.35	0.35	0.36	0.47	0.48	0.37	0.36	0.34	0.58	0.68	1.00	0.58	0.44
PG	0.45	0.36	0.31	0.30	0.35	0.44	0.51	0.39	0.32	0.32	0.71	0.61	0.58	1.00	0.43
MMM	0.35	0.44	0.46	0.47	0.44	0.41	0.47	0.51	0.54	0.54	0.42	0.41	0.44	0.43	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

DIVG2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество