Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты KHC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -4.21% | -7.77% | 3.16% | 13.99% | 9.87% |
| Portfolio | -11.86% | -4.04% | -10.80% | -8.36% | 9.85% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -8.37% | -14.30% | -0.72% | 8.31% | 0.66% | 0.88% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -1.85% | -4.54% | 7.11% | 19.22% | 10.16% | 10.93% |
XEL Xcel Energy Inc. | 4.74% | 1.88% | 13.50% | 34.72% | 4.15% | 10.71% |
SRE Sempra Energy | -21.41% | -0.02% | -15.52% | 1.81% | 4.25% | 5.62% |
JNJ Johnson & Johnson | 5.76% | -6.83% | -4.51% | 5.25% | 4.34% | 7.14% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.01% | 7.89% | -1.99% | 17.14% | 8.02% | -5.56% |
AAPL Apple Inc | -20.79% | -8.68% | -12.73% | 13.74% | 25.00% | 21.57% |
CMCSA Comcast Corporation | -8.57% | -3.31% | -16.84% | -13.17% | 0.23% | 3.67% |
CVS CVS Health Corporation | 56.81% | 7.20% | 6.83% | 4.21% | 6.12% | -1.05% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 7.61% | -0.15% | 0.01% | 14.80% | 4.82% | 6.13% |
KHC The Kraft Heinz Company | -3.26% | -3.20% | -14.57% | -15.84% | 5.47% | N/A |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -35.63% | -6.03% | -28.46% | -45.50% | 5.54% | 14.56% |
MSFT Microsoft Corporation | -7.66% | 1.35% | -6.32% | -8.53% | 19.74% | 26.93% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -21.91% | -15.77% | -25.94% | -31.50% | 3.27% | 3.47% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -8.25% | -2.63% | -19.29% | -23.96% | 6.97% | 2.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.90% | -3.28% | -3.21% | -5.00% | -11.86% | ||||||||
| 2024 | -1.18% | -0.92% | 3.45% | -5.55% | 2.20% | 2.65% | 0.46% | 1.95% | 1.53% | -2.06% | 4.16% | -2.37% | 3.94% |
| 2023 | 2.44% | 0.50% | 6.54% | 2.28% | -2.28% | 5.97% | 1.30% | -1.34% | -5.28% | -3.50% | 7.06% | 1.58% | 15.40% |
| 2022 | -4.26% | -1.30% | 5.12% | -8.40% | -1.11% | -4.94% | 7.15% | -3.89% | -10.56% | 5.98% | 5.18% | -5.05% | -16.62% |
| 2021 | 0.35% | -1.47% | 4.64% | 7.16% | 2.40% | 1.18% | 4.15% | 4.15% | -5.82% | 5.21% | 0.04% | 7.19% | 32.40% |
| 2020 | 1.09% | -9.05% | -4.21% | 12.10% | 5.39% | 3.50% | 9.28% | 7.10% | -4.16% | -3.79% | 7.17% | 3.62% | 29.07% |
| 2019 | 5.60% | 0.45% | 3.14% | 4.30% | -6.37% | 6.77% | 2.79% | 0.20% | 2.72% | 2.07% | 2.72% | 4.30% | 31.97% |
| 2018 | 4.00% | -5.72% | -1.62% | -0.83% | 0.49% | 2.73% | 0.72% | 5.47% | 0.12% | -4.92% | 2.24% | -10.08% | -8.20% |
| 2017 | 0.40% | 4.70% | 0.48% | 1.71% | 1.06% | -1.45% | 0.84% | 0.96% | 0.04% | 0.73% | 3.34% | -0.92% | 12.37% |
| 2016 | -1.20% | 1.17% | 5.84% | -0.27% | 3.18% | 3.55% | 1.69% | -2.35% | -1.26% | -1.64% | -0.03% | 3.21% | 12.15% |
| 2015 | 3.42% | -6.87% | -0.85% | 9.04% | -2.51% | -0.50% | 1.01% |
Комиссия
Комиссия Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 0.19 | 0.51 | 1.06 | 0.12 | 0.72 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.89 | 1.38 | 1.20 | 0.84 | 4.56 |
XEL Xcel Energy Inc. | 1.77 | 2.40 | 1.32 | 1.21 | 8.02 |
SRE Sempra Energy | 0.02 | 0.22 | 1.04 | 0.01 | 0.04 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.24 | 0.70 |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 0.92 | 1.31 | 1.18 | 0.25 | 1.95 |
AAPL Apple Inc | 0.58 | 1.03 | 1.15 | 0.56 | 2.38 |
CMCSA Comcast Corporation | -0.43 | -0.41 | 0.94 | -0.30 | -1.06 |
CVS CVS Health Corporation | 0.05 | 0.37 | 1.05 | 0.04 | 0.13 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.72 | 1.06 | 1.15 | 0.94 | 2.24 |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.71 | -0.89 | 0.89 | -0.28 | -1.16 |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -0.85 | -0.94 | 0.82 | -0.77 | -1.90 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.31 | -0.28 | 0.96 | -0.32 | -0.75 |
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.99 | -1.21 | 0.81 | -0.56 | -2.17 |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -0.95 | -1.25 | 0.85 | -0.47 | -1.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.59% | 3.43% | 2.90% | 2.52% | 2.25% | 2.60% | 2.59% | 19.30% | 2.48% | 2.44% | 2.38% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.81% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.81% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.18% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% |
SRE Sempra Energy | 3.67% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.04% | 2.98% | 2.37% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.27% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.57% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% | 2.29% |
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
CMCSA Comcast Corporation | 3.74% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.70% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% |
CVS CVS Health Corporation | 3.83% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.52% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
KHC The Kraft Heinz Company | 5.46% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 2.34% | 0.00% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.39% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.73% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 4.38% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio показал максимальную просадку в 27.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio составляет 13.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.15% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
| -22.57% | 31 мар. 2022 г. | 135 | 12 окт. 2022 г. | 511 | 24 окт. 2024 г. | 646 |
| -20.33% | 3 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.73% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
| -10.76% | 30 янв. 2018 г. | 38 | 23 мар. 2018 г. | 119 | 12 сент. 2018 г. | 157 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio составляет 11.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BMY | WST | AAPL | KDP | XEL | CVS | SRE | ADM | KMB | MSFT | KHC | CMCSA | JNJ | UPS | CSCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMY | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.47 | 0.27 | 0.33 |
| WST | 0.26 | 1.00 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.45 | 0.20 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.40 |
| AAPL | 0.21 | 0.38 | 1.00 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.64 | 0.23 | 0.37 | 0.24 | 0.39 | 0.50 |
| KDP | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.42 | 0.27 | 0.41 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| XEL | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.38 | 1.00 | 0.24 | 0.66 | 0.25 | 0.47 | 0.18 | 0.36 | 0.27 | 0.37 | 0.25 | 0.23 |
| CVS | 0.37 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 1.00 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.36 |
| SRE | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.66 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.21 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| ADM | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 1.00 | 0.29 | 0.24 | 0.42 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.37 |
| KMB | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.42 | 0.47 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 1.00 | 0.20 | 0.44 | 0.26 | 0.42 | 0.30 | 0.28 |
| MSFT | 0.21 | 0.45 | 0.64 | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.38 | 0.26 | 0.39 | 0.54 |
| KHC | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.21 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.32 |
| CMCSA | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.26 | 0.38 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.43 | 0.46 |
| JNJ | 0.47 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.38 |
| UPS | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.30 | 0.25 | 0.37 | 0.30 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.32 | 0.43 | 0.34 | 1.00 | 0.46 |
| CSCO | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.31 | 0.23 | 0.36 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | 0.54 | 0.32 | 0.46 | 0.38 | 0.46 | 1.00 |