Candidate (3/23/25), 1/2 sample space

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	11.02%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.04%
CB Chubb Limited	Financial Services	1.88%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	0.19%
GE General Electric Company	Industrials	7.74%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	3.95%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	2.98%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	11.85%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.83%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	3.60%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	10.01%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	2.62%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	11.08%
SO The Southern Company	Utilities	8.24%
T AT&T Inc.	Communication Services	0.27%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	1.34%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	8%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	9.37%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Candidate (3/23/25), 1/2 sample space и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 0.0% и более от своего целевого распределения.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.80%	4.83%	2.59%	5.27%	30.14%	19.29%	10.91%	12.94%
Портфель Candidate (3/23/25), 1/2 sample space	-0.01%	-2.99%	1.24%	5.74%	25.18%	34.45%	29.31%	—
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	-1.89%	-8.50%	-15.65%	9.84%	20.41%	35.16%	38.12%	30.34%
PM Philip Morris International Inc.	-1.43%	-9.26%	-1.13%	1.46%	1.67%	21.77%	16.49%	9.93%
ABBV AbbVie Inc.	-0.05%	-5.10%	-7.29%	-6.36%	21.73%	12.83%	18.43%	18.12%
PGR The Progressive Corporation	2.36%	-1.65%	-5.97%	-5.46%	-22.39%	17.47%	17.91%	23.02%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.15%	-5.23%	24.65%	35.57%	49.50%	12.45%	26.07%	10.49%
SO The Southern Company	-1.38%	-4.51%	9.38%	-3.56%	7.39%	13.54%	11.90%	10.97%
WMT Walmart Inc.	-0.23%	-0.77%	12.21%	14.90%	33.94%	37.67%	23.24%	20.52%
GE General Electric Company	-1.28%	3.27%	2.06%	4.87%	69.97%	61.18%	36.94%	9.03%
GILD Gilead Sciences, Inc.	-0.48%	-3.75%	14.52%	19.60%	35.77%	23.07%	20.29%	7.31%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.56%	-1.99%	-10.91%	-20.60%	-5.44%	18.06%	21.84%	21.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Candidate (3/23/25), 1/2 sample space закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.86%	3.57%	-4.66%	-0.33%									1.24%
2025	5.81%	9.22%	-2.20%	2.64%	1.67%	2.84%	-1.43%	2.47%	4.28%	-0.26%	5.25%	0.37%	34.60%
2024	5.44%	7.40%	5.08%	-0.14%	4.54%	3.77%	4.02%	8.77%	1.72%	0.73%	3.48%	-4.03%	48.40%
2023	3.12%	-0.58%	5.31%	2.15%	0.43%	5.74%	2.94%	2.35%	-0.85%	0.51%	5.60%	1.78%	32.18%
2022	0.22%	0.35%	6.61%	-3.91%	3.77%	-4.58%	4.12%	-1.84%	-5.86%	12.73%	6.28%	-2.04%	15.20%
2021	2.70%	2.83%	3.04%	3.64%	3.02%	3.37%	0.22%	4.17%	-4.84%	5.07%	-2.67%	8.33%	32.19%

Метрики бенчмарка

Candidate (3/23/25), 1/2 sample space: годовая альфа составляет 22.75%, бета — 0.64, а R² — 0.60 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 111.56% роста S&P 500 Index, но только в 24.74% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 22.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.64 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 22.75%

Бета: 0.64

R²: 0.60

Участие в росте: 111.56%

Участие в снижении: 24.74%

Комиссия

Комиссия Candidate (3/23/25), 1/2 sample space составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Candidate (3/23/25), 1/2 sample space имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.21	2.30	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.15	3.18	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.43	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.20	3.40	+0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.70	15.35	+0.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LLY Eli Lilly and Company	47	0.50	0.95	1.13	0.81	1.94
PM Philip Morris International Inc.	33	0.07	0.25	1.03	0.28	0.57
ABBV AbbVie Inc.	57	0.86	1.31	1.17	1.62	3.66
PGR The Progressive Corporation	7	-0.99	-1.31	0.85	-0.76	-1.19
XOM Exxon Mobil Corporation	82	2.18	2.79	1.35	3.77	13.71
SO The Southern Company	43	0.47	0.77	1.09	0.59	1.44
WMT Walmart Inc.	75	1.56	2.34	1.29	3.26	8.83
GE General Electric Company	84	2.44	2.98	1.40	3.54	12.94
GILD Gilead Sciences, Inc.	70	1.28	1.99	1.23	2.88	8.25
PANW Palo Alto Networks, Inc.	26	-0.16	0.02	1.00	-0.07	-0.17

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Candidate (3/23/25), 1/2 sample space имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.21
За 5 лет: 2.15
За всё время: 2.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Candidate (3/23/25), 1/2 sample space за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.40%	1.93%	2.05%	2.33%	2.28%	3.18%	3.37%	3.46%	3.52%	2.77%	2.93%	2.92%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	0.69%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
PM Philip Morris International Inc.	3.66%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%
ABBV AbbVie Inc.	3.23%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
PGR The Progressive Corporation	6.91%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.71%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
SO The Southern Company	3.13%	3.37%	3.47%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
GE General Electric Company	0.49%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.28%	2.57%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Candidate (3/23/25), 1/2 sample space показал максимальную просадку в 12.31%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Candidate (3/23/25), 1/2 sample space составляет 4.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.31%	11 апр. 2022 г.	48	17 июн. 2022 г.	92	28 окт. 2022 г.	140
-12.28%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	15	30 апр. 2025 г.	42
-7.06%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	7	6 нояб. 2020 г.	19
-6.6%	2 мар. 2026 г.	20	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.29%	15 сент. 2023 г.	13	3 окт. 2023 г.	9	16 окт. 2023 г.	22

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 12.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XOM	PLTR	PANW	NVDA	LLY	T	SO	GILD	PM	ABBV	PGR	TMUS	AVGO	WMT	CB	GE	IBM	COST	Portfolio
Benchmark	1.00	0.26	0.53	0.52	0.68	0.34	0.23	0.21	0.30	0.26	0.28	0.25	0.32	0.69	0.34	0.33	0.54	0.49	0.53	0.71
XOM	0.26	1.00	0.07	0.05	0.04	0.07	0.25	0.16	0.15	0.23	0.20	0.22	0.12	0.08	0.11	0.32	0.27	0.26	0.06	0.43
PLTR	0.53	0.07	1.00	0.46	0.49	0.10	0.07	-0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.11	0.44	0.14	0.00	0.32	0.23	0.26	0.38
PANW	0.52	0.05	0.46	1.00	0.45	0.19	0.05	0.01	0.08	0.05	0.07	0.11	0.19	0.44	0.18	0.08	0.23	0.22	0.34	0.40
NVDA	0.68	0.04	0.49	0.45	1.00	0.19	-0.04	-0.07	0.03	0.00	0.04	0.03	0.15	0.67	0.12	0.03	0.34	0.19	0.33	0.38
LLY	0.34	0.07	0.10	0.19	0.19	1.00	0.10	0.19	0.25	0.19	0.38	0.19	0.20	0.20	0.23	0.20	0.19	0.20	0.26	0.58
T	0.23	0.25	0.07	0.05	-0.04	0.10	1.00	0.38	0.28	0.36	0.27	0.27	0.37	-0.01	0.24	0.34	0.23	0.33	0.15	0.36
SO	0.21	0.16	-0.05	0.01	-0.07	0.19	0.38	1.00	0.31	0.38	0.31	0.30	0.32	-0.03	0.31	0.36	0.10	0.23	0.25	0.41
GILD	0.30	0.15	0.05	0.08	0.03	0.25	0.28	0.31	1.00	0.30	0.43	0.24	0.28	0.12	0.25	0.29	0.15	0.26	0.22	0.43
PM	0.26	0.23	0.01	0.05	0.00	0.19	0.36	0.38	0.30	1.00	0.31	0.28	0.26	0.07	0.29	0.32	0.19	0.28	0.23	0.50
ABBV	0.28	0.20	0.00	0.07	0.04	0.38	0.27	0.31	0.43	0.31	1.00	0.25	0.23	0.09	0.22	0.31	0.16	0.26	0.18	0.54
PGR	0.25	0.22	0.00	0.11	0.03	0.19	0.27	0.30	0.24	0.28	0.25	1.00	0.32	0.08	0.28	0.51	0.21	0.25	0.27	0.50
TMUS	0.32	0.12	0.11	0.19	0.15	0.20	0.37	0.32	0.28	0.26	0.23	0.32	1.00	0.14	0.28	0.30	0.15	0.18	0.33	0.38
AVGO	0.69	0.08	0.44	0.44	0.67	0.20	-0.01	-0.03	0.12	0.07	0.09	0.08	0.14	1.00	0.15	0.07	0.38	0.31	0.35	0.44
WMT	0.34	0.11	0.14	0.18	0.12	0.23	0.24	0.31	0.25	0.29	0.22	0.28	0.28	0.15	1.00	0.26	0.21	0.24	0.59	0.49
CB	0.33	0.32	0.00	0.08	0.03	0.20	0.34	0.36	0.29	0.32	0.31	0.51	0.30	0.07	0.26	1.00	0.33	0.30	0.24	0.49
GE	0.54	0.27	0.32	0.23	0.34	0.19	0.23	0.10	0.15	0.19	0.16	0.21	0.15	0.38	0.21	0.33	1.00	0.37	0.23	0.56
IBM	0.49	0.26	0.23	0.22	0.19	0.20	0.33	0.23	0.26	0.28	0.26	0.25	0.18	0.31	0.24	0.30	0.37	1.00	0.27	0.51
COST	0.53	0.06	0.26	0.34	0.33	0.26	0.15	0.25	0.22	0.23	0.18	0.27	0.33	0.35	0.59	0.24	0.23	0.27	1.00	0.48
Portfolio	0.71	0.43	0.38	0.40	0.38	0.58	0.36	0.41	0.43	0.50	0.54	0.50	0.38	0.44	0.49	0.49	0.56	0.51	0.48	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Candidate (3/23/25), 1/2 sample space

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов