FUDmar26

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APH Amphenol Corporation	Technology	11.98%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2.60%
FAST Fastenal Company	Industrials	1.07%
HLNE Hamilton Lane Incorporated	Financial Services	0.65%
INTU Intuit Inc.	Technology	0.75%
KLAC KLA Corporation	Technology	15.65%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.76%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	49.57%
MA Mastercard Inc	Financial Services	0.76%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	2.07%
MLI Mueller Industries, Inc.	Industrials	3.18%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	0.77%
NYT The New York Times Company	Communication Services	2.92%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	1.02%
V Visa Inc.	Financial Services	0.62%
WTS Watts Water Technologies, Inc.	Industrials	2.72%
ZTS Zoetis Inc.	Healthcare	0.91%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FUDmar26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 2017 г., начальной даты HLNE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель FUDmar26	-0.94%	-2.08%	15.93%	31.59%	149.79%	54.62%	30.99%	—
Активы портфеля:
APH Amphenol Corporation	0.23%	-3.39%	-5.10%	5.14%	105.72%	47.86%	32.00%	25.52%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	-0.73%	-8.93%	-6.67%	105.89%	72.07%	48.84%	38.50%
FAST Fastenal Company	-0.71%	-0.28%	16.01%	-2.26%	21.20%	22.80%	15.36%	17.67%
HLNE Hamilton Lane Incorporated	-2.91%	-11.80%	-29.49%	-24.87%	-38.38%	11.05%	2.46%	—
KLAC KLA Corporation	-0.20%	2.77%	25.00%	38.11%	146.18%	57.51%	35.71%	37.81%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-6.77%	-12.80%	11.75%	19.44%	39.72%	39.64%	31.19%
MA Mastercard Inc	0.36%	-5.64%	-13.44%	-14.75%	-6.46%	11.07%	6.92%	18.61%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.83%	-22.60%	-27.51%	0.86%	10.00%	9.94%	22.58%
NYT The New York Times Company	0.35%	5.55%	24.10%	55.45%	74.81%	31.97%	12.34%	22.24%
PHM PulteGroup, Inc.	0.12%	-11.08%	0.24%	-14.41%	20.95%	26.71%	18.14%	22.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FUDmar26 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	22.17%	1.05%	-7.81%	1.86%									15.93%
2025	9.48%	-4.03%	-4.48%	2.63%	11.25%	15.04%	-0.09%	4.13%	22.01%	12.53%	0.62%	5.20%	99.30%
2024	3.76%	11.21%	3.44%	-4.23%	6.25%	9.12%	-5.64%	-3.61%	-1.06%	-6.41%	1.00%	-1.94%	10.55%
2023	12.62%	-1.81%	7.14%	-1.35%	11.61%	7.70%	7.51%	-0.69%	-8.52%	-3.19%	17.51%	8.97%	70.10%
2022	-14.35%	-4.67%	-0.49%	-10.71%	7.76%	-13.47%	17.03%	-9.69%	-12.44%	9.33%	15.33%	-8.04%	-27.40%
2021	1.94%	11.50%	4.42%	2.33%	3.14%	1.56%	1.61%	-0.90%	-4.68%	4.85%	11.76%	6.56%	52.48%

Метрики бенчмарка

FUDmar26: годовая альфа составляет 19.09%, бета — 1.49, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 02.03.2017.

Портфель участвовал в 200.34% роста S&P 500 Index и в 101.43% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 19.09% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 19.09%

Бета: 1.49

R²: 0.64

Участие в росте: 200.34%

Участие в снижении: 101.43%

Комиссия

Комиссия FUDmar26 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FUDmar26 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.12	0.88	+2.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.44	1.37	+2.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.21	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	7.48	1.39	+6.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	25.02	6.43	+18.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
APH Amphenol Corporation	88	2.20	2.57	1.39	3.37	11.48
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
FAST Fastenal Company	62	0.83	1.31	1.17	1.00	2.14
HLNE Hamilton Lane Incorporated	8	-0.87	-1.19	0.86	-0.81	-1.59
KLAC KLA Corporation	92	2.50	2.81	1.41	5.53	17.56
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
MA Mastercard Inc	21	-0.39	-0.38	0.95	-0.50	-1.21
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
NYT The New York Times Company	96	2.80	3.99	1.60	6.35	16.41
PHM PulteGroup, Inc.	52	0.37	0.86	1.10	0.73	1.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FUDmar26 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.12
За 5 лет: 0.91
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FUDmar26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.60%	0.64%	1.04%	0.98%	1.41%	0.86%	1.11%	1.46%	2.37%	1.51%	1.49%	1.57%
Активы портфеля:
APH Amphenol Corporation	0.65%	0.55%	0.79%	1.07%	1.06%	0.89%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
FAST Fastenal Company	1.94%	2.18%	2.17%	2.75%	2.62%	1.75%	2.87%	2.35%	2.95%	2.34%	2.55%	2.74%
HLNE Hamilton Lane Incorporated	2.29%	1.57%	1.29%	1.53%	2.43%	1.31%	1.55%	1.74%	2.20%	1.48%	0.00%	0.00%
KLAC KLA Corporation	0.50%	0.61%	0.96%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MA Mastercard Inc	0.64%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NYT The New York Times Company	0.90%	0.97%	0.96%	0.86%	1.05%	0.56%	0.44%	0.59%	0.72%	0.86%	1.20%	1.19%
PHM PulteGroup, Inc.	0.82%	0.78%	0.75%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FUDmar26 показал максимальную просадку в 43.62%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка FUDmar26 составляет 10.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.62%	30 дек. 2021 г.	200	14 окт. 2022 г.	174	27 июн. 2023 г.	374
-39.41%	14 февр. 2020 г.	25	20 мар. 2020 г.	73	6 июл. 2020 г.	98
-32.57%	13 мар. 2018 г.	199	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	267
-32.12%	11 июл. 2024 г.	185	4 апр. 2025 г.	47	12 июн. 2025 г.	232
-17.94%	24 янв. 2018 г.	12	8 февр. 2018 г.	20	9 мар. 2018 г.	32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 3.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	NYT	PHM	ZTS	HLNE	MLI	FAST	WTS	AVGO	V	INTU	MA	MSFT	MCO	LRCX	KLAC	APH	Portfolio
Benchmark	1.00	0.36	0.42	0.49	0.55	0.55	0.58	0.59	0.62	0.66	0.66	0.67	0.67	0.75	0.67	0.67	0.68	0.74	0.76
LLY	0.36	1.00	0.16	0.16	0.37	0.18	0.17	0.24	0.21	0.21	0.26	0.27	0.25	0.28	0.30	0.19	0.22	0.26	0.25
NYT	0.42	0.16	1.00	0.26	0.29	0.33	0.31	0.31	0.35	0.28	0.30	0.30	0.31	0.30	0.33	0.29	0.30	0.34	0.35
PHM	0.49	0.16	0.26	1.00	0.35	0.37	0.41	0.43	0.45	0.29	0.33	0.33	0.35	0.29	0.40	0.36	0.35	0.40	0.41
ZTS	0.55	0.37	0.29	0.35	1.00	0.35	0.30	0.41	0.40	0.32	0.46	0.47	0.47	0.42	0.52	0.35	0.37	0.40	0.41
HLNE	0.55	0.18	0.33	0.37	0.35	1.00	0.44	0.38	0.45	0.35	0.39	0.44	0.41	0.39	0.45	0.39	0.41	0.46	0.45
MLI	0.58	0.17	0.31	0.41	0.30	0.44	1.00	0.50	0.65	0.36	0.38	0.32	0.39	0.30	0.38	0.41	0.41	0.52	0.49
FAST	0.59	0.24	0.31	0.43	0.41	0.38	0.50	1.00	0.54	0.36	0.40	0.41	0.42	0.40	0.46	0.40	0.42	0.49	0.47
WTS	0.62	0.21	0.35	0.45	0.40	0.45	0.65	0.54	1.00	0.40	0.41	0.37	0.44	0.38	0.46	0.43	0.44	0.54	0.51
AVGO	0.66	0.21	0.28	0.29	0.32	0.35	0.36	0.36	0.40	1.00	0.39	0.47	0.40	0.56	0.40	0.66	0.67	0.61	0.71
V	0.66	0.26	0.30	0.33	0.46	0.39	0.38	0.40	0.41	0.39	1.00	0.54	0.87	0.54	0.59	0.42	0.44	0.46	0.49
INTU	0.67	0.27	0.30	0.33	0.47	0.44	0.32	0.41	0.37	0.47	0.54	1.00	0.57	0.65	0.59	0.48	0.52	0.49	0.54
MA	0.67	0.25	0.31	0.35	0.47	0.41	0.39	0.42	0.44	0.40	0.87	0.57	1.00	0.56	0.61	0.43	0.46	0.49	0.50
MSFT	0.75	0.28	0.30	0.29	0.42	0.39	0.30	0.40	0.38	0.56	0.54	0.65	0.56	1.00	0.56	0.53	0.56	0.54	0.59
MCO	0.67	0.30	0.33	0.40	0.52	0.45	0.38	0.46	0.46	0.40	0.59	0.59	0.61	0.56	1.00	0.43	0.45	0.50	0.50
LRCX	0.67	0.19	0.29	0.36	0.35	0.39	0.41	0.40	0.43	0.66	0.42	0.48	0.43	0.53	0.43	1.00	0.88	0.61	0.98
KLAC	0.68	0.22	0.30	0.35	0.37	0.41	0.41	0.42	0.44	0.67	0.44	0.52	0.46	0.56	0.45	0.88	1.00	0.61	0.92
APH	0.74	0.26	0.34	0.40	0.40	0.46	0.52	0.49	0.54	0.61	0.46	0.49	0.49	0.54	0.50	0.61	0.61	1.00	0.71
Portfolio	0.76	0.25	0.35	0.41	0.41	0.45	0.49	0.47	0.51	0.71	0.49	0.54	0.50	0.59	0.50	0.98	0.92	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мар. 2017 г.

FUDmar26

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов