Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.50% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 3.50% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 3.50% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 3.50% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 3.50% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 3.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 3.50% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 3.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | Energy | 3.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 3.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 21.11% с начала года и доходность в 23.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 21.11% | 2.14% | 9.18% | 35.68% | 28.97% | 23.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.74% | 2.02% | 9.50% | 33.24% | 14.91% | 12.66% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.82% | 1.51% | -2.16% | -7.67% | 9.03% | 0.28% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.11% | 3.02% | 19.38% | 34.33% | 10.87% | 7.38% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4.52% | 0.97% | 6.06% | 10.62% | -0.66% | 1.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.06% | 0.86% | 7.75% | 13.83% | -4.63% | 0.97% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -37.51% | -17.47% | -63.15% | -39.98% | 96.24% | 70.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.24% | 74.75% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 6.33% | -0.68% | -12.75% | 63.08% | 39.25% | 45.61% |
TSLA Tesla, Inc. | -1.84% | 9.25% | 42.79% | -4.61% | 72.57% | 30.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 51.60% | 1.32% | 24.50% | 110.30% | 47.01% | 37.95% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 2.93% | -1.48% | -13.13% | 22.65% | 33.63% | 32.31% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 20.90% | 19.96% | -4.14% | 66.77% | 58.54% | 42.54% |
FICO Fair Isaac Corporation | 65.74% | 10.14% | 51.10% | 116.80% | 44.06% | 42.60% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 13.13% | -7.27% | 16.33% | 46.68% | 36.99% | 26.30% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 78.92% | 11.10% | 65.74% | 50.71% | 36.50% | 31.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.23% | 6.26% | 2.63% | -3.98% | 3.94% | 3.52% | 1.80% | 1.34% | 21.11% | ||||
| 2023 | 8.53% | 0.30% | 5.22% | -1.02% | 5.98% | 6.09% | 2.85% | 1.29% | -5.15% | -2.83% | 9.17% | 5.88% | 41.46% |
| 2022 | -6.97% | 1.85% | 1.91% | -8.45% | 1.96% | -6.68% | 10.44% | -3.57% | -8.40% | 3.54% | 8.39% | -5.68% | -13.14% |
| 2021 | -0.35% | 2.81% | 1.26% | 4.67% | 0.96% | 4.06% | 2.11% | 3.18% | -2.66% | 7.62% | 1.36% | 3.17% | 31.67% |
| 2020 | 3.39% | -3.10% | -10.61% | 13.72% | 9.23% | 4.85% | 8.82% | 9.53% | -2.52% | -3.57% | 13.38% | 8.67% | 61.03% |
| 2019 | 8.69% | 2.99% | 3.33% | 1.65% | -4.81% | 7.34% | 2.30% | -0.64% | -0.97% | 3.62% | 5.52% | 3.94% | 37.44% |
| 2018 | 5.86% | -3.27% | -2.52% | 1.85% | 4.32% | 0.69% | 0.58% | 4.84% | 0.55% | -6.89% | -0.32% | -3.69% | 1.22% |
| 2017 | 4.43% | 4.18% | 0.20% | 1.31% | 1.67% | 1.73% | 2.26% | 3.18% | 1.62% | 1.31% | 1.44% | 0.89% | 27.00% |
| 2016 | -4.66% | 1.90% | 7.84% | 2.23% | 3.03% | 1.94% | 4.19% | 1.12% | 1.40% | -1.87% | 2.51% | 3.40% | 25.00% |
| 2015 | 1.27% | 7.31% | -0.13% | 7.25% | 1.14% | 0.51% | -1.02% | -3.65% | -0.18% | 3.27% | 1.17% | -0.23% | 17.42% |
| 2014 | 1.37% | 7.63% | 3.60% | -0.43% | 2.32% | 2.93% | -3.12% | 5.46% | -4.27% | 0.81% | 2.22% | -0.21% | 19.22% |
| 2013 | 3.30% | 0.62% | 2.42% | 2.18% | 6.43% | -0.84% | 4.61% | 2.30% | 1.57% | 0.43% | 1.25% | 1.70% | 29.02% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Всепогодный портфель Рэя Далио среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.28 | 3.06 | 1.41 | 2.12 | 13.27 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.62 | -0.78 | 0.91 | -0.32 | -1.36 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.30 | 3.22 | 1.40 | 2.59 | 13.91 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.25 | 1.83 | 1.21 | 0.41 | 4.34 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.67 | 1.04 | 1.12 | 0.23 | 1.85 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.81 | -1.11 | 0.87 | -0.72 | -1.61 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.12 | 1.72 | 1.22 | 1.29 | 2.86 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.36 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22 | 2.82 | 1.36 | 4.01 | 12.44 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.60 | 1.04 | 1.13 | 0.76 | 1.96 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 1.21 | 1.69 | 1.24 | 1.49 | 3.40 |
FICO Fair Isaac Corporation | 3.63 | 3.75 | 1.55 | 6.67 | 21.44 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.93 | 1.29 | 1.23 | 1.35 | 2.85 |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.33 | 2.23 | 1.29 | 1.14 | 3.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 0.71% | 0.92% | 1.25% | 1.35% | 1.02% | 1.09% | 1.14% | 1.11% | 1.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.90% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.65% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.85% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 29.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.3% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -20.83% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 349 |
| -16.08% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 124 |
| -11.58% | 23 июн. 2015 г. | 160 | 9 февр. 2016 г. | 26 | 17 мар. 2016 г. | 186 |
| -9.62% | 4 сент. 2014 г. | 28 | 13 окт. 2014 г. | 77 | 3 февр. 2015 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | CELH | TPL | IEF | TLT | DBC | TSLA | BLDR | PANW | FICO | AMD | AVGO | NVDA | CDNS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.06 | 0.01 | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| CELH | 0.06 | 1.00 | 0.10 | -0.02 | -0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| TPL | 0.01 | 0.10 | 1.00 | -0.14 | -0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.32 |
| IEF | 0.37 | -0.02 | -0.14 | 1.00 | 0.92 | -0.14 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.05 | -0.09 | -0.15 | -0.10 | -0.08 | -0.19 |
| TLT | 0.30 | -0.02 | -0.15 | 0.92 | 1.00 | -0.16 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.06 | -0.09 | -0.16 | -0.09 | -0.09 | -0.21 |
| DBC | 0.26 | 0.11 | 0.35 | -0.14 | -0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.32 |
| TSLA | 0.02 | 0.17 | 0.15 | -0.08 | -0.08 | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.46 |
| BLDR | 0.01 | 0.18 | 0.21 | -0.08 | -0.09 | 0.19 | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.56 |
| PANW | -0.01 | 0.18 | 0.14 | -0.09 | -0.08 | 0.13 | 0.35 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.49 |
| FICO | 0.03 | 0.16 | 0.17 | -0.05 | -0.06 | 0.17 | 0.28 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.54 | 0.62 |
| AMD | 0.04 | 0.18 | 0.16 | -0.09 | -0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.47 | 0.51 |
| AVGO | -0.00 | 0.17 | 0.20 | -0.15 | -0.16 | 0.20 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.59 | 0.55 | 0.64 |
| NVDA | 0.01 | 0.20 | 0.19 | -0.10 | -0.09 | 0.17 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.61 | 0.59 | 1.00 | 0.58 | 0.60 |
| CDNS | 0.03 | 0.21 | 0.19 | -0.08 | -0.09 | 0.16 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.47 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.66 |
| VTI | 0.02 | 0.25 | 0.32 | -0.19 | -0.21 | 0.32 | 0.46 | 0.56 | 0.49 | 0.62 | 0.51 | 0.64 | 0.60 | 0.66 | 1.00 |