PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Всепогодный портфель Рэя Далио
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Всепогодный портфель Рэя Далио

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.

Распределение активов

IEF 10%TLT 10%DBC 7.5%GLD 7.5%VTI 30%CELH 3.5%NVDA 3.5%AMD 3.5%TSLA 3.5%AVGO 3.5%CDNS 3.5%BLDR 3.5%FICO 3.5%PANW 3.5%TPL 3.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
3.50%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
3.50%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		Industrials
3.50%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		Technology
3.50%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
3.50%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
7.50%
FICO
Fair Isaac Corporation		Technology
3.50%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
7.50%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
3.50%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
3.50%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
10%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		Energy
3.50%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
3.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
30%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Всепогодный портфель Рэя Далио на 31 мая 2025 г. показал доходность в 2.87% с начала года и доходность в 22.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
Всепогодный портфель Рэя Далио2.87%3.60%-0.94%16.11%24.50%22.08%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.38%6.25%-2.68%13.67%15.23%12.13%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-2.34%1.51%-0.66%-5.93%14.53%2.94%
GLD
SPDR Gold Trust		25.39%-0.06%23.62%40.19%13.26%10.25%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.58%-1.24%1.24%6.23%-2.84%0.96%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.19%-3.21%-6.21%0.06%-9.59%-0.69%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		43.81%8.35%33.15%-51.87%65.08%47.76%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.63%24.06%-2.24%22.32%72.51%74.01%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-8.33%13.74%-19.28%-33.60%15.53%47.32%
TSLA
Tesla, Inc.		-14.21%22.79%0.38%93.78%44.15%35.54%
AVGO
Broadcom Inc.		4.73%25.77%50.21%79.63%56.68%36.05%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-4.46%-3.58%-6.43%-0.41%25.75%30.56%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.66%-9.99%-42.25%-32.77%38.92%24.13%
FICO
Fair Isaac Corporation		-13.29%-13.24%-27.32%32.52%33.79%34.57%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		5.75%2.94%-0.77%31.26%37.46%21.22%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.84%-13.57%-30.23%84.79%43.81%38.16%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.92%-1.74%-1.88%1.04%3.60%2.87%
20241.23%6.26%2.63%-3.98%3.94%3.52%1.80%1.34%3.24%-0.08%6.23%-3.70%24.18%
20238.53%0.30%5.22%-1.02%5.98%6.09%2.85%1.29%-5.15%-2.83%9.17%5.88%41.46%
2022-6.97%1.85%1.91%-8.45%1.96%-6.68%10.44%-3.57%-8.40%3.54%8.39%-5.68%-13.14%
2021-0.35%2.81%1.26%4.67%0.96%4.06%2.11%3.18%-2.66%7.62%1.36%3.17%31.67%
20203.39%-3.10%-10.61%13.72%9.23%4.85%8.82%9.53%-2.52%-3.57%13.38%8.67%61.03%
20198.69%2.99%3.33%1.65%-4.81%7.34%2.30%-0.64%-0.96%3.61%5.52%3.94%37.44%
20185.86%-3.27%-2.52%1.85%4.32%0.69%0.58%4.84%0.55%-6.89%-0.32%-3.69%1.22%
20174.43%4.18%0.20%1.31%1.67%1.73%2.26%3.18%1.62%1.31%1.44%0.89%27.00%
2016-4.66%1.90%7.84%2.23%3.03%1.94%4.19%1.12%1.40%-1.87%2.51%3.40%25.00%
20151.27%7.31%-0.13%7.25%1.14%0.51%-1.02%-3.65%-0.18%3.27%1.17%-0.23%17.42%
20141.37%7.63%3.63%-0.44%2.32%2.93%-3.13%5.46%-4.27%0.82%2.22%-0.21%19.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
GLD
SPDR Gold Trust
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.680.981.140.632.36
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.37-0.620.93-0.30-1.39
GLD
SPDR Gold Trust		2.262.951.374.8213.13
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.951.391.160.311.94
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.000.081.01-0.00-0.02
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.79-1.330.86-0.70-0.96
NVDA
NVIDIA Corporation		0.380.841.110.511.24
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.64-0.820.90-0.56-1.15
TSLA
Tesla, Inc.		1.312.101.251.643.87
AVGO
Broadcom Inc.		1.271.911.251.794.93
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-0.010.201.03-0.11-0.21
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-0.76-1.030.88-0.68-1.41
FICO
Fair Isaac Corporation		0.831.001.150.671.72
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.871.181.150.932.78
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.502.101.302.244.76

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Всепогодный портфель Рэя Далио имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 1.41
  • За 10 лет: 1.37
  • За всё время: 1.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.68%1.65%1.52%1.16%0.71%0.92%1.25%1.35%1.02%1.09%1.14%1.12%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.34%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.71%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.92%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.39%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 29.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.3%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-20.83%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-16.08%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.124
-14.34%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.2514 мая 2025 г.101
-11.58%23 июн. 2015 г.1609 февр. 2016 г.2617 мар. 2016 г.186
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 7.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDTLTIEFCELHTPLDBCTSLABLDRPANWFICOAMDAVGONVDACDNSVTIPortfolio
^GSPC1.000.01-0.19-0.180.240.310.300.450.530.480.600.510.640.610.660.990.81
GLD0.011.000.280.350.070.030.260.010.00-0.000.020.030.000.010.030.020.18
TLT-0.190.281.000.92-0.02-0.14-0.16-0.07-0.07-0.07-0.05-0.09-0.15-0.09-0.08-0.19-0.01
IEF-0.180.350.921.00-0.01-0.14-0.14-0.08-0.06-0.08-0.05-0.09-0.15-0.10-0.08-0.18-0.00
CELH0.240.07-0.02-0.011.000.110.120.170.190.170.160.180.170.200.210.260.48
TPL0.310.03-0.14-0.140.111.000.360.150.210.140.190.170.200.200.200.330.37
DBC0.300.26-0.16-0.140.120.361.000.160.180.130.160.170.190.170.160.310.36
TSLA0.450.01-0.07-0.080.170.150.161.000.280.360.280.350.380.390.370.470.56
BLDR0.530.00-0.07-0.060.190.210.180.281.000.300.380.310.360.330.370.560.56
PANW0.48-0.00-0.07-0.080.170.140.130.360.301.000.420.340.410.430.480.500.56
FICO0.600.02-0.05-0.050.160.190.160.280.380.421.000.380.430.440.530.610.59
AMD0.510.03-0.09-0.090.180.170.170.350.310.340.381.000.470.610.480.520.62
AVGO0.640.00-0.15-0.150.170.200.190.380.360.410.430.471.000.590.560.640.65
NVDA0.610.01-0.09-0.100.200.200.170.390.330.430.440.610.591.000.580.610.68
CDNS0.660.03-0.08-0.080.210.200.160.370.370.480.530.480.560.581.000.660.67
VTI0.990.02-0.19-0.180.260.330.310.470.560.500.610.520.640.610.661.000.82
Portfolio0.810.18-0.01-0.000.480.370.360.560.560.560.590.620.650.680.670.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя