Magnum Experiment 47
January 3rd 2024 / December 20th 2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 8.88% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 6.71% |
COR Cencora Inc. | Healthcare | 10.13% |
EA Electronic Arts Inc. | Communication Services | 5.21% |
HON Honeywell International Inc | Industrials | 5.51% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 9.11% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | Financial Services | 5.33% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 5.91% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 6.03% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 5.98% |
ROP Roper Technologies, Inc. | Industrials | 6.97% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 6.22% |
SHW The Sherwin-Williams Company | Basic Materials | 5.19% |
TJX The TJX Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 7.40% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 5.42% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 47 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM
Доходность по периодам
Magnum Experiment 47 на 15 апр. 2025 г. показал доходность в 12.03% с начала года и доходность в 15.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| Magnum Experiment 47 | 11.75% | 3.04% | 8.03% | 27.09% | 19.51% | 14.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
COR Cencora Inc. | 26.93% | 9.04% | 20.82% | 20.50% | 27.84% | 11.37% |
IBM International Business Machines Corporation | 10.22% | -4.85% | 4.51% | 35.40% | 21.48% | 9.22% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 16.52% | 0.99% | 13.42% | 33.07% | 22.63% | 14.18% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 6.69% | 12.21% | 10.13% | 39.46% | 22.58% | 16.35% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 9.42% | -1.34% | 1.42% | 8.23% | 12.67% | 13.70% |
CME CME Group Inc. | 13.75% | -0.27% | 19.75% | 33.20% | 11.00% | 15.94% |
RSG Republic Services, Inc. | 22.42% | 4.17% | 19.83% | 32.12% | 26.91% | 22.32% |
MCD McDonald's Corporation | 8.41% | 2.80% | 1.04% | 20.60% | 13.57% | 15.57% |
PM Philip Morris International Inc. | 34.19% | 3.72% | 35.08% | 86.90% | 21.78% | 12.08% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -1.64% | 0.27% | 5.43% | 31.93% | 23.10% | 17.23% |
HON Honeywell International Inc | -11.52% | -5.52% | -8.27% | 6.45% | 9.81% | 8.94% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 21.23% | 2.51% | 22.21% | 69.27% | 24.71% | 23.95% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 7.64% | -7.45% | -2.58% | 24.60% | 13.61% | 15.09% |
EA Electronic Arts Inc. | -0.33% | 1.90% | 0.65% | 15.67% | 5.35% | 10.32% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -0.68% | -1.57% | -13.14% | 10.15% | 15.44% | 14.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 47, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.73% | 3.78% | 1.21% | -0.30% | 11.75% | ||||||||
| 2024 | 2.63% | 4.17% | 2.50% | -5.58% | 1.77% | 1.77% | 5.63% | 4.92% | -0.45% | -1.12% | 8.95% | -7.77% | 17.47% |
| 2023 | 1.43% | -3.91% | 2.19% | 3.60% | -1.91% | 9.10% | 1.39% | -1.07% | -2.43% | -0.23% | 8.38% | 4.75% | 22.41% |
| 2022 | -6.14% | -1.96% | 1.38% | -0.76% | 0.50% | -8.86% | 6.03% | -1.69% | -7.82% | 12.43% | 7.64% | -3.23% | -4.58% |
| 2021 | -3.70% | 0.72% | 6.94% | 6.37% | 1.04% | -0.49% | 3.48% | 1.59% | -5.06% | 5.49% | -1.51% | 7.70% | 23.88% |
| 2020 | 1.17% | -4.85% | -11.57% | 7.39% | 7.16% | -1.49% | 5.95% | 4.04% | -1.07% | -4.20% | 13.14% | 2.14% | 16.51% |
| 2019 | 7.46% | 3.83% | 0.53% | 3.64% | -3.38% | 6.11% | 3.01% | -0.06% | 1.22% | 0.95% | 2.90% | 0.30% | 29.39% |
| 2018 | 5.50% | -2.27% | -2.77% | -1.40% | 0.19% | 2.60% | 3.31% | 4.16% | 1.53% | -4.48% | 1.87% | -9.30% | -2.02% |
| 2017 | 5.10% | 4.92% | -0.13% | 0.56% | 2.89% | 1.59% | -0.29% | -1.01% | 2.28% | 0.83% | 4.13% | 2.01% | 25.18% |
| 2016 | -4.16% | -0.19% | 5.28% | -0.82% | -0.19% | 1.47% | 3.03% | 0.41% | -2.22% | -4.36% | 6.93% | 1.43% | 6.14% |
| 2015 | -0.21% | 6.86% | 2.01% | -0.69% | 1.69% | -2.36% | 2.30% | -4.39% | -2.76% | 6.81% | 0.92% | 0.53% | 10.56% |
| 2014 | -4.85% | 3.63% | 0.34% | -0.05% | 2.35% | -0.26% | 0.78% | 3.96% | -0.37% | 4.34% | 3.88% | 0.95% | 15.29% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 47 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Experiment 47 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 1.19 | 1.74 | 1.23 | 1.92 | 4.17 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.32 | 1.95 | 1.29 | 2.16 | 6.28 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.68 | 2.34 | 1.33 | 3.52 | 9.13 |
TJX The TJX Companies, Inc. | 2.03 | 2.99 | 1.38 | 3.43 | 11.22 |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.30 | 0.55 | 1.08 | 0.51 | 1.32 |
CME CME Group Inc. | 1.80 | 2.41 | 1.32 | 2.13 | 7.47 |
RSG Republic Services, Inc. | 1.81 | 2.35 | 1.34 | 3.73 | 10.22 |
MCD McDonald's Corporation | 0.99 | 1.46 | 1.19 | 1.15 | 3.61 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.54 | 4.71 | 1.72 | 8.04 | 24.49 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.07 | 1.59 | 1.23 | 1.25 | 4.70 |
HON Honeywell International Inc | 0.15 | 0.37 | 1.05 | 0.16 | 0.51 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 3.00 | 3.55 | 1.56 | 4.78 | 14.92 |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.15 | 1.58 | 1.23 | 1.49 | 4.60 |
EA Electronic Arts Inc. | 0.52 | 0.79 | 1.14 | 0.47 | 1.32 |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.28 | 0.59 | 1.07 | 0.31 | 0.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 47 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.56% | 1.68% | 1.85% | 1.99% | 1.76% | 1.88% | 1.88% | 2.00% | 1.66% | 1.79% | 1.81% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COR Cencora Inc. | 0.75% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 1.34% | 1.74% | 1.88% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% | 1.10% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.78% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.17% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% |
CME CME Group Inc. | 3.99% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% |
RSG Republic Services, Inc. | 0.93% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% |
MCD McDonald's Corporation | 2.20% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.34% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.17% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
HON Honeywell International Inc | 2.22% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.15% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.14% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% |
EA Electronic Arts Inc. | 0.52% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.87% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnum Experiment 47 показал максимальную просадку в 43.14%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.
Текущая просадка Magnum Experiment 47 составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.14% | 16 мая 2008 г. | 132 | 20 нояб. 2008 г. | 355 | 22 апр. 2010 г. | 487 |
| -33.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -18.52% | 3 янв. 2022 г. | 188 | 30 сент. 2022 г. | 175 | 13 июн. 2023 г. | 363 |
| -17.76% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -16.08% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum Experiment 47 составляет 7.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TMUS | PM | EA | COR | CME | MCD | TJX | ICE | SHW | RSG | IBM | JPM | ROP | BRK-B | HON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMUS | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| PM | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.39 |
| EA | 0.33 | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.35 | 0.40 |
| COR | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| CME | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.63 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.40 |
| MCD | 0.29 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| TJX | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.47 |
| ICE | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.63 | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.43 |
| SHW | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.53 | 0.44 | 0.50 |
| RSG | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.41 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.51 |
| IBM | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.54 |
| JPM | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.49 | 1.00 | 0.48 | 0.65 | 0.57 |
| ROP | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.54 | 0.64 |
| BRK-B | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.65 | 0.54 | 1.00 | 0.59 |
| HON | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 1.00 |