21 feb +ag bond

График показывает рост $10,000 инвестированных в 21 feb +ag bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 21 feb +ag bond закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.

21 feb +ag bond has an annualized alpha of 0.14%, beta of 0.59, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2020.

• This portfolio participated in 83.22% of S&P 500 Index downside but only 65.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.59 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 21 feb +ag bond составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

21 feb +ag bond имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 21 feb +ag bond на 13 июн. 2026 г. составляет 1.78 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 21 feb +ag bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

21 feb +ag bond показал максимальную просадку в 27.05%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка 21 feb +ag bond составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.