Сравнение ICGA.DE с ^STOXX
ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) is China Equities fund tracking the MSCI China, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, ICGA.DE returned -4.84%/yr vs 6.73%/yr for ^STOXX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICGA.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICGA.DE показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 7.29%.
ICGA.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам ICGA.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -9.11% | 16.59% | 27.32% | -14.87% | -15.07% | -17.34% | 15.34% | 14.19% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 7.29% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 8.44% |
Correlation
The correlation between ICGA.DE and ^STOXX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICGA.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
ICGA.DE
^STOXX
Сравнение ICGA.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICGA.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.73 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 6.29 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICGA.DE и ^STOXX
Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICGA.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -60.54% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -9.56% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.29% | -16.56% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -22.55% | -26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | 0.00% | -34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -14.60% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 2.64% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICGA.DE и ^STOXX
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICGA.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.96% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 10.27% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 12.26% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 14.22% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 15.48% | +11.56% |
Часто задаваемые вопросы
ICGA.DE and ^STOXX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор