Сравнение ^STOXX с PRAB.DE
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Over the past 5 years, ^STOXX returned 6.72%/yr vs 1.66%/yr for PRAB.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и PRAB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у PRAB.DE с доходностью 0.87%.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
PRAB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^STOXX и PRAB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | 16.97% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.87% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.09% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and PRAB.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск
^STOXX
PRAB.DE
Сравнение ^STOXX c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | PRAB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.67 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 10.66 | -9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 51.86 | -46.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и PRAB.DE
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и PRAB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -1.67% | -58.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -0.18% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -0.18% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -1.30% | -21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -0.41% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.04% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и PRAB.DE
STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.22% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 0.52% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 0.60% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 0.55% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 0.55% | +14.95% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and PRAB.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и PRAB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор