Сравнение VAGF.DE с ^STOXX
VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, VAGF.DE returned -1.76%/yr vs 6.72%/yr for ^STOXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAGF.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGF.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 6.82%.
VAGF.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам VAGF.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.63% | 3.03% | 0.83% | 4.52% | -14.84% | -2.98% | 5.07% | 1.00% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 9.96% |
Correlation
The correlation between VAGF.DE and ^STOXX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between VAGF.DE and ^STOXX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGF.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
VAGF.DE
^STOXX
Сравнение VAGF.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAGF.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.61 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 5.82 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAGF.DE и ^STOXX
Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGF.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -60.54% | +40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.56% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -16.56% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -22.55% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -0.10% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -14.61% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.68% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGF.DE и ^STOXX
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) составляет 1.51%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что VAGF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGF.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.17% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 10.28% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 12.30% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 14.22% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 15.50% | -10.58% |
Часто задаваемые вопросы
VAGF.DE and ^STOXX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VAGF.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор