Сравнение XRS2.DE с ^STOXX
XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, XRS2.DE returned 11.27%/yr vs 7.03%/yr for ^STOXX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRS2.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRS2.DE показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции XRS2.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.03% соответственно.
XRS2.DE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 11.27%
^STOXX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам XRS2.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 23.97% | 1.29% | 15.81% | 14.81% | -16.50% | 24.61% | 8.18% | 28.79% | -9.05% | 0.53% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 7.15% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between XRS2.DE and ^STOXX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between XRS2.DE and ^STOXX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRS2.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
XRS2.DE
^STOXX
Сравнение XRS2.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRS2.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 1.85 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 6.73 | +9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRS2.DE и ^STOXX
Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRS2.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -60.54% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -9.56% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.77% | -16.56% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | -22.55% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -35.55% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -14.59% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.61% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRS2.DE и ^STOXX
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что XRS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRS2.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 2.80% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 10.28% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 12.23% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 14.20% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 15.27% | +7.10% |
Часто задаваемые вопросы
XRS2.DE and ^STOXX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRS2.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор