Сравнение PRAB.DE с ^STOXX
PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, PRAB.DE returned 1.66%/yr vs 6.72%/yr for ^STOXX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRAB.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAB.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 6.82%.
PRAB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам PRAB.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.87% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.09% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | 16.97% |
Correlation
The correlation between PRAB.DE and ^STOXX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
PRAB.DE
^STOXX
Сравнение PRAB.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.23 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.66 | 1.61 | +9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.86 | 5.82 | +46.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB.DE и ^STOXX
Максимальная просадка PRAB.DE за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -60.54% | +58.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -9.56% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -16.56% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.30% | -22.55% | +21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -14.61% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.68% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB.DE и ^STOXX
Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) составляет 0.22%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что PRAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 3.17% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 10.28% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 12.30% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 14.22% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 15.50% | -14.95% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB.DE and ^STOXX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRAB.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор