Сравнение EUNL.DE с ^STOXX
EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 13.12%/yr vs 7.05%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EUNL.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNL.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции EUNL.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 13.12% против 7.05% соответственно.
EUNL.DE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.12%
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам EUNL.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.17% | 7.91% | 25.93% | 20.12% | -13.59% | 32.72% | 5.48% | 31.35% | -5.13% | 7.71% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between EUNL.DE and ^STOXX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.80 |
The correlation between EUNL.DE and ^STOXX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNL.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
EUNL.DE
^STOXX
Сравнение EUNL.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNL.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.61 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 5.82 | +10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNL.DE и ^STOXX
Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNL.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -60.54% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -9.56% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -16.56% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -22.55% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -35.55% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.10% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -14.61% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.68% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNL.DE и ^STOXX
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 3.14% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNL.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.17% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 10.28% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 12.30% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 14.22% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.50% | -0.33% |
Часто задаваемые вопросы
EUNL.DE and ^STOXX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор