Сравнение ^STOXX с XRS2.DE
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®. Over the past 10 years, ^STOXX returned 7.05%/yr vs 10.63%/yr for XRS2.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и XRS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у XRS2.DE с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям XRS2.DE по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.63% соответственно.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
XRS2.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 41.04%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам ^STOXX и XRS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 19.79% | 1.29% | 15.81% | 14.81% | -16.50% | 24.61% | 8.18% | 28.79% | -9.05% | 0.53% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and XRS2.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between ^STOXX and XRS2.DE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. XRS2.DE — Ранг доходности на риск
^STOXX
XRS2.DE
Сравнение ^STOXX c XRS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | XRS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.43 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 15.00 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и XRS2.DE
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки XRS2.DE в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и XRS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | XRS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -41.13% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.23% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -32.77% | +16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -32.77% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -41.13% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -10.92% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.73% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и XRS2.DE
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | XRS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.74% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 13.67% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 19.44% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 21.24% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 22.37% | -6.87% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and XRS2.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и XRS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор