Сравнение ^STOXX с ICGA.DE
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) is China Equities fund tracking the MSCI China. Over the past 5 years, ^STOXX returned 6.73%/yr vs -4.84%/yr for ICGA.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и ICGA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ICGA.DE с доходностью -9.11%.
^STOXX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 6.92%
ICGA.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^STOXX и ICGA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 7.29% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 8.44% |
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -9.11% | 16.59% | 27.32% | -14.87% | -15.07% | -17.34% | 15.34% | 14.19% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and ICGA.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. ICGA.DE — Ранг доходности на риск
^STOXX
ICGA.DE
Сравнение ^STOXX c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | ICGA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.01 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 0.02 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и ICGA.DE
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки ICGA.DE в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ICGA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | ICGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -55.91% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -17.50% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -24.29% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -49.29% | +26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.20% | +34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -28.79% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 8.60% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и ICGA.DE
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 2.96%, в то время как у iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | ICGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 6.19% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 13.85% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 18.98% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 27.77% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 27.04% | -11.56% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and ICGA.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и ICGA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор