PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с XRS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с XRS2.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XRS2.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 10.94%/yr for XRS2.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for XRS2.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOO и XRS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOO торгуется в USD, в то время как XRS2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRS2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у XRS2.DE с доходностью 18.20%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции XRS2.DE по среднегодовой доходности: 15.72% против 10.94% соответственно.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

XRS2.DE

1 день
0.59%
1 месяц
6.38%
С начала года
18.20%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.55%
3 года*
17.68%
5 лет*
6.24%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и XRS2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		18.20%14.35%9.19%18.44%-21.10%14.78%18.75%26.07%-13.33%14.75%

Correlation

The correlation between VOO and XRS2.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г.

0.52

The correlation between VOO and XRS2.DE shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с IWMXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VONGXRS2.DE с CSY8.DE

Доходность на риск

VOO vs. XRS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c XRS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOXRS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.06

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.80

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.64

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

13.23

+1.02

VOO vs. XRS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRS2.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и XRS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и XRS2.DE

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки XRS2.DE в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и XRS2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOXRS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-42.45%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.35%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-29.89%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-31.92%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-42.45%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-11.45%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.13%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и XRS2.DE

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOXRS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.55%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

14.84%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

20.12%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.28%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

22.80%

-4.75%

Сравнение комиссий VOO и XRS2.DE

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XRS2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и XRS2.DE

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как XRS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOO and XRS2.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for XRS2.DE.

VOO is categorized as S&P 500, while XRS2.DE is Small Cap Blend Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while XRS2.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.30% for XRS2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и XRS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор