PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRS2.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRS2.DE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

XRS2.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRS2.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRS2.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRS2.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		2.13%1.31%15.81%14.81%-16.50%24.61%8.18%28.79%-9.05%0.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

XRS2.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRS2.DE показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции XRS2.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.00% соответственно.

XRS2.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.22%
1 год
18.01%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.70%
10 лет*
9.32%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с IWMXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VONGXRS2.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий XRS2.DE и VOO

XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

XRS2.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRS2.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRS2.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.49

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.80

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.71

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

3.01

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRS2.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRS2.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRS2.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRS2.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.53

Корреляция

Корреляция между XRS2.DE и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRS2.DE и VOO

XRS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок XRS2.DE и VOO

Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XRS2.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-33.99%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.90%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-24.52%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-33.99%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.44%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-3.72%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XRS2.DE и VOO

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что XRS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRS2.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.36%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.85%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

20.48%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

16.70%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

18.56%

+3.13%