Сравнение PRAB.DE с VOO
PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PRAB.DE is a European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAB.DE returned 1.66%/yr vs 14.36%/yr for VOO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PRAB.DE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности PRAB.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRAB.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAB.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.76%.
PRAB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам PRAB.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.87% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.45% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 10.56% |
Correlation
The correlation between PRAB.DE and VOO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRAB.DE
VOO
Сравнение PRAB.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.39 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.66 | 3.48 | +7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.86 | 13.07 | +38.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB.DE и VOO
Максимальная просадка PRAB.DE за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -33.49% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -7.37% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -23.87% | +23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.30% | -23.87% | +22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.81% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -4.03% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.96% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB.DE и VOO
Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PRAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 3.36% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 9.01% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 12.37% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 16.74% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 18.55% | -18.00% |
Сравнение комиссий PRAB.DE и VOO
PRAB.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB.DE и VOO
PRAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB.DE and VOO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for PRAB.DE.
PRAB.DE is categorized as European Government Bonds, while VOO is S&P 500. PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for PRAB.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для PRAB.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор