PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с PRAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с PRAB.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PRAB.DE is a European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.93%/yr vs 0.71%/yr for PRAB.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for PRAB.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOO и PRAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOO торгуется в USD, в то время как PRAB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у PRAB.DE с доходностью -0.30%.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

PRAB.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.41%
3 года*
5.63%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и PRAB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%15.00%
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		-0.30%15.35%-2.36%6.10%-6.25%-8.44%5.21%

Correlation

The correlation between VOO and PRAB.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с PRAB.DE:
PRAB.DE с TI5G.LPRAB.DE с SDIA.LPRAB.DE с SXRL.DEPRAB.DE с TRE7.LPRAB.DE с IBTA.LPRAB.DE с CSH2.LPRAB.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

VOO vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRAB.DE
Ранг доходности на риск PRAB.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAB.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAB.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAB.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAB.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOPRAB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.56

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
0.87

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

0.70

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

1.82

+12.44

VOO vs. PRAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PRAB.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и PRAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и PRAB.DE

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -23.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и PRAB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOPRAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-23.18%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.14%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-7.62%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-20.67%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.94%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-8.66%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.99%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и PRAB.DE

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOPRAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.21%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

4.46%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

6.44%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

7.85%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

8.00%

+10.05%

Сравнение комиссий VOO и PRAB.DE

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и PRAB.DE

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PRAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and PRAB.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for PRAB.DE.

VOO is categorized as S&P 500, while PRAB.DE is European Government Bonds. VOO tracks S&P 500 Index, while PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.05% for PRAB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и PRAB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор