Apex Aggressive Core-Satellite
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Apex Aggressive Core-Satellite и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Apex Aggressive Core-Satellite на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 30.23% с начала года и доходность в 19.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Apex Aggressive Core-Satellite | 30.23% | 3.99% | 15.56% | 39.36% | 22.40% | 19.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 14.14% | 1.95% | 1.58% | 16.11% | 24.47% | 26.07% |
NVDA NVIDIA Corporation | 196.42% | 11.52% | 55.56% | 200.29% | 96.27% | 77.78% |
NOW ServiceNow, Inc. | 47.18% | 12.05% | 37.17% | 59.75% | 32.04% | 31.96% |
MA Mastercard Inc | 22.72% | 2.60% | 13.73% | 31.90% | 13.80% | 20.91% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 33.75% | 5.33% | 24.50% | 53.95% | 36.90% | 26.95% |
TSLA Tesla, Inc. | 25.23% | 41.72% | 77.98% | 28.14% | 67.88% | 33.87% |
NFLX Netflix, Inc. | 71.96% | 18.60% | 37.14% | 81.25% | 23.26% | 31.50% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.81% | -11.36% | -14.62% | 17.66% | 29.28% | 48.57% |
V Visa Inc. | 19.31% | 10.58% | 10.59% | 25.19% | 12.21% | 18.17% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.21% | 4.48% | 16.57% | 40.95% | 20.47% | 16.71% |
VTV Vanguard Value ETF | 20.35% | 0.16% | 9.55% | 28.81% | 11.51% | 10.56% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 19.20% | 0.84% | 10.73% | 29.58% | 10.46% | 9.26% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 17.61% | 3.03% | 10.86% | 30.17% | 11.57% | 9.46% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 18.84% | 3.87% | 11.52% | 31.04% | 11.87% | 10.82% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 18.38% | 4.83% | 11.99% | 33.34% | 8.93% | 9.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Apex Aggressive Core-Satellite, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.63% | 5.80% | 3.21% | -4.64% | 4.87% | 3.97% | 1.68% | 2.07% | 2.52% | -0.46% | 30.23% | ||
| 2023 | 9.75% | 0.31% | 4.84% | 0.35% | 4.19% | 7.48% | 3.00% | -1.61% | -4.94% | -2.07% | 10.79% | 4.90% | 42.19% |
| 2022 | -6.72% | -1.50% | 3.20% | -10.39% | -0.73% | -8.28% | 9.90% | -4.41% | -9.93% | 6.96% | 6.29% | -6.80% | -22.44% |
| 2021 | -0.15% | 3.06% | 1.81% | 5.67% | 0.14% | 4.66% | 2.13% | 3.98% | -3.86% | 8.93% | 0.53% | 1.98% | 32.28% |
| 2020 | 2.87% | -6.05% | -12.55% | 14.04% | 6.72% | 3.59% | 6.52% | 9.25% | -3.52% | -2.43% | 12.35% | 4.97% | 37.64% |
| 2019 | 8.86% | 4.64% | 2.23% | 4.20% | -7.13% | 7.46% | 1.72% | -1.98% | 1.32% | 3.66% | 4.48% | 3.60% | 37.25% |
| 2018 | 7.82% | -2.09% | -1.74% | 0.95% | 4.05% | 0.88% | 2.73% | 5.28% | 0.31% | -8.48% | 1.05% | -8.22% | 1.22% |
| 2017 | 3.79% | 2.37% | 0.06% | 1.44% | 3.54% | 1.06% | 2.84% | 0.96% | 2.24% | 3.67% | 1.86% | 0.93% | 27.68% |
| 2016 | -7.36% | -0.39% | 8.18% | 0.07% | 3.27% | -0.95% | 6.49% | 0.91% | 1.78% | -0.47% | 4.23% | 2.65% | 19.00% |
| 2015 | -2.69% | 6.67% | -1.50% | 2.75% | 1.57% | -1.93% | 2.22% | -4.79% | -1.69% | 8.07% | 2.53% | -1.12% | 9.70% |
| 2014 | -1.08% | 6.40% | -0.45% | -1.03% | 2.98% | 3.04% | -1.83% | 4.99% | -1.97% | 3.43% | 2.81% | -0.39% | 17.75% |
| 2013 | 5.43% | 1.94% | 3.65% | 4.34% | 4.81% | -0.82% | 4.67% | -0.42% | 4.26% | 3.03% | 3.37% | 2.90% | 43.90% |
Комиссия
Комиссия Apex Aggressive Core-Satellite составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Apex Aggressive Core-Satellite среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83 | 1.17 | 1.15 | 1.04 | 2.54 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.78 | 3.85 | 1.50 | 7.23 | 22.81 |
NOW ServiceNow, Inc. | 1.78 | 2.32 | 1.34 | 2.82 | 9.53 |
MA Mastercard Inc | 2.01 | 2.67 | 1.37 | 2.67 | 6.66 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.16 | 1.49 | 1.27 | 1.67 | 3.51 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.51 | 1.21 | 1.14 | 0.48 | 1.36 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.94 | 3.88 | 1.52 | 2.45 | 20.59 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.33 | 0.78 | 1.10 | 0.40 | 0.73 |
V Visa Inc. | 1.57 | 2.11 | 1.30 | 2.07 | 5.26 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.42 | 3.14 | 1.44 | 3.30 | 13.16 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.89 | 4.05 | 1.53 | 5.78 | 18.59 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.56 | 3.56 | 1.45 | 3.18 | 15.63 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.85 | 2.63 | 1.33 | 3.41 | 10.42 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 2.15 | 2.91 | 1.37 | 1.30 | 12.50 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.82 | 2.52 | 1.31 | 1.14 | 9.29 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Apex Aggressive Core-Satellite за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.21% | 1.25% | 0.97% | 1.17% | 1.30% | 1.62% | 1.34% | 1.45% | 1.57% | 1.47% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.24% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.07% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.91% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.60% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Apex Aggressive Core-Satellite показал максимальную просадку в 34.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Apex Aggressive Core-Satellite составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.83% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 410 |
| -21.03% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -16.22% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 25 мая 2016 г. | 121 |
| -10.86% | 19 июн. 2015 г. | 47 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Apex Aggressive Core-Satellite составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | TSLA | NFLX | PANW | AMD | NOW | NVDA | V | MSFT | MA | VTV | VBR | VOE | VBK | SCHG | VOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.00 | -0.05 | -0.11 | -0.10 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| TSLA | -0.01 | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.48 | 0.50 | 0.48 |
| NFLX | 0.01 | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.47 | 0.54 | 0.50 |
| PANW | -0.01 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.54 | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |
| AMD | -0.02 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.61 | 0.36 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.51 | 0.55 | 0.53 |
| NOW | 0.01 | 0.35 | 0.44 | 0.54 | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.47 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.60 | 0.64 | 0.64 |
| NVDA | -0.02 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.56 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.62 |
| V | -0.05 | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.47 | 0.42 | 1.00 | 0.54 | 0.83 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.64 |
| MSFT | -0.00 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 0.50 | 0.58 | 0.77 | 0.65 |
| MA | -0.05 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.44 | 0.83 | 0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.66 |
| VTV | -0.11 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.61 | 0.54 | 0.63 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.76 | 0.74 | 0.78 |
| VBR | -0.10 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.88 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.71 | 0.82 |
| VOE | -0.08 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.59 | 0.50 | 0.61 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.83 | 0.73 | 0.82 |
| VBK | -0.02 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.76 | 0.87 | 0.83 | 1.00 | 0.85 | 0.95 |
| SCHG | -0.02 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.85 | 1.00 | 0.91 |
| VOT | -0.01 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.95 | 0.91 | 1.00 |