My US-Core Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My US-Core Portfolio

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	11%
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	4%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	8%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	3%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6%
MKL Markel Corporation	Financial Services	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	8%
WPC W. P. Carey Inc.	Real Estate	6%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My US-Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

My US-Core Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 1999 г., начальной даты BLK

Доходность по периодам

My US-Core Portfolio на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 25.73% с начала года и доходность в 17.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.34%	0.23%	8.53%	24.95%	13.01%	11.06%
My US-Core Portfolio	27.00%	1.42%	13.72%	27.77%	17.17%	17.89%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	32.83%	11.36%	22.93%	32.10%	29.97%	26.22%
MSFT Microsoft Corporation	16.97%	5.75%	-2.56%	17.43%	23.79%	26.65%
AMZN Amazon.com, Inc.	48.03%	13.38%	18.95%	46.60%	20.25%	31.05%
KO The Coca-Cola Company	9.38%	-1.15%	1.09%	10.53%	5.89%	7.21%
LMT Lockheed Martin Corporation	10.72%	-9.21%	5.82%	11.96%	7.38%	12.56%
WMT Walmart Inc.	77.63%	4.59%	36.52%	78.77%	20.22%	14.65%
JNJ Johnson & Johnson	-4.91%	-6.35%	-1.35%	-4.13%	2.54%	6.19%
WPC W. P. Carey Inc.	-12.40%	-4.57%	1.40%	-11.36%	-0.94%	3.31%
BLK BlackRock, Inc.	29.74%	0.56%	32.03%	31.26%	18.51%	13.85%
JPM JPMorgan Chase & Co.	43.02%	-2.93%	22.46%	45.32%	14.92%	17.54%
AFL Aflac Incorporated	27.16%	-8.09%	15.59%	28.80%	17.21%	15.49%
CSCO Cisco Systems, Inc.	19.61%	1.67%	25.76%	20.63%	7.31%	10.98%
PG The Procter & Gamble Company	17.54%	-2.71%	1.07%	18.56%	8.79%	9.13%
MKL Markel Corporation	21.64%	0.51%	9.81%	24.54%	8.88%	9.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	27.07%	-4.00%	10.64%	27.14%	15.02%	11.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My US-Core Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.69%	2.84%	2.16%	-3.21%	5.34%	3.01%	3.75%	4.82%	1.37%	-2.60%	6.44%		27.00%
2023	4.32%	-2.37%	4.24%	3.30%	-0.18%	5.77%	2.29%	-0.94%	-5.17%	1.31%	7.20%	1.95%	23.17%
2022	-2.34%	-1.02%	4.79%	-7.00%	-1.75%	-6.47%	8.18%	-3.34%	-8.90%	9.22%	5.44%	-3.82%	-8.66%
2021	-2.27%	0.65%	5.16%	5.01%	1.11%	1.28%	2.58%	3.07%	-5.42%	6.22%	-0.86%	5.48%	23.56%
2020	3.13%	-8.76%	-7.98%	11.12%	1.58%	3.85%	7.48%	7.46%	-4.59%	-3.41%	10.16%	3.70%	23.42%
2019	5.94%	1.91%	3.19%	7.13%	-5.07%	7.21%	1.67%	-0.54%	2.84%	2.58%	2.53%	3.30%	37.26%
2018	6.11%	-2.23%	-2.13%	-0.20%	1.78%	0.00%	5.49%	5.35%	0.83%	-4.27%	1.57%	-7.77%	3.63%
2017	2.18%	5.16%	1.22%	1.28%	3.17%	-0.03%	3.54%	2.08%	-0.17%	6.01%	4.16%	0.95%	33.64%
2016	-3.21%	-0.88%	6.93%	-0.51%	3.96%	0.84%	3.90%	0.71%	0.83%	-1.10%	1.54%	2.11%	15.75%
2015	-2.18%	6.00%	-2.22%	2.03%	0.73%	-2.57%	4.90%	-6.32%	-0.20%	8.99%	1.59%	-1.10%	9.04%
2014	-5.21%	3.32%	2.47%	1.15%	1.51%	1.60%	-0.69%	5.83%	-0.11%	2.04%	5.64%	-1.87%	16.26%
2013	3.08%	1.86%	3.88%	3.73%	3.15%	-1.37%	5.29%	-2.58%	1.76%	6.00%	4.67%	0.74%	34.27%

Комиссия

Комиссия My US-Core Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My US-Core Portfolio составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My US-Core Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.38	2.04	1.26	1.88	4.89
MSFT Microsoft Corporation	0.94	1.30	1.18	1.21	2.77
AMZN Amazon.com, Inc.	1.71	2.33	1.30	2.13	8.00
KO The Coca-Cola Company	0.93	1.40	1.17	0.80	2.33
LMT Lockheed Martin Corporation	0.79	1.18	1.17	0.62	2.07
WMT Walmart Inc.	4.75	6.92	1.90	9.69	52.93
JNJ Johnson & Johnson	-0.18	-0.16	0.98	-0.16	-0.46
WPC W. P. Carey Inc.	-0.50	-0.56	0.93	-0.33	-0.85
BLK BlackRock, Inc.	1.88	2.57	1.31	1.89	7.81
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97	2.70	1.40	4.55	13.24
AFL Aflac Incorporated	1.45	1.83	1.30	2.39	7.61
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.19	1.80	1.24	0.90	3.45
PG The Procter & Gamble Company	1.32	1.88	1.26	2.22	7.48
MKL Markel Corporation	1.25	1.77	1.25	2.43	5.62
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.90	2.69	1.34	3.63	8.89

My US-Core Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My US-Core Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My US-Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.66%	1.77%	1.78%	1.60%	1.78%	1.78%	2.19%	1.94%	2.29%	2.34%	2.08%	2.17%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.39%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	3.10%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.61%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%	3.22%
WMT Walmart Inc.	0.90%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
JNJ Johnson & Johnson	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
WPC W. P. Carey Inc.	6.40%	6.17%	5.43%	5.13%	5.91%	5.17%	6.26%	5.82%	6.65%	6.49%	5.26%	5.71%
BLK BlackRock, Inc.	1.98%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%	2.12%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.94%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
AFL Aflac Incorporated	1.95%	2.04%	2.22%	2.26%	2.52%	2.04%	2.28%	1.98%	2.39%	2.64%	2.46%	2.13%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.72%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%	2.27%
PG The Procter & Gamble Company	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%	2.91%
MKL Markel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My US-Core Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My US-Core Portfolio показал максимальную просадку в 44.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка My US-Core Portfolio составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.95%	11 дек. 2007 г.	312	9 мар. 2009 г.	171	9 нояб. 2009 г.	483
-29.88%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-24.01%	17 мая 2002 г.	46	23 июл. 2002 г.	202	12 мая 2003 г.	248
-21.82%	6 дек. 1999 г.	451	21 сент. 2001 г.	52	5 дек. 2001 г.	503
-19.97%	31 мар. 2022 г.	135	12 окт. 2022 г.	166	12 июн. 2023 г.	301

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My US-Core Portfolio составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My US-Core Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WPC	LMT	AMZN	WMT	AAPL	MKL	JNJ	PG	KO	BRK-B	BLK	MSFT	CSCO	AFL	JPM
WPC	1.00	0.23	0.17	0.20	0.20	0.27	0.22	0.25	0.28	0.25	0.28	0.24	0.25	0.28	0.27
LMT	0.23	1.00	0.18	0.27	0.21	0.28	0.31	0.31	0.31	0.30	0.28	0.26	0.29	0.36	0.32
AMZN	0.17	0.18	1.00	0.26	0.42	0.24	0.20	0.20	0.22	0.27	0.35	0.49	0.43	0.28	0.33
WMT	0.20	0.27	0.26	1.00	0.25	0.24	0.34	0.39	0.34	0.27	0.28	0.34	0.32	0.34	0.34
AAPL	0.20	0.21	0.42	0.25	1.00	0.23	0.22	0.22	0.23	0.27	0.32	0.50	0.47	0.28	0.36
MKL	0.27	0.28	0.24	0.24	0.23	1.00	0.26	0.27	0.27	0.41	0.37	0.27	0.31	0.44	0.44
JNJ	0.22	0.31	0.20	0.34	0.22	0.26	1.00	0.46	0.41	0.33	0.31	0.31	0.31	0.36	0.32
PG	0.25	0.31	0.20	0.39	0.22	0.27	0.46	1.00	0.52	0.30	0.28	0.31	0.29	0.34	0.30
KO	0.28	0.31	0.22	0.34	0.23	0.27	0.41	0.52	1.00	0.33	0.31	0.32	0.31	0.37	0.32
BRK-B	0.25	0.30	0.27	0.27	0.27	0.41	0.33	0.30	0.33	1.00	0.44	0.31	0.35	0.48	0.48
BLK	0.28	0.28	0.35	0.28	0.32	0.37	0.31	0.28	0.31	0.44	1.00	0.39	0.40	0.47	0.51
MSFT	0.24	0.26	0.49	0.34	0.50	0.27	0.31	0.31	0.32	0.31	0.39	1.00	0.54	0.36	0.40
CSCO	0.25	0.29	0.43	0.32	0.47	0.31	0.31	0.29	0.31	0.35	0.40	0.54	1.00	0.39	0.45
AFL	0.28	0.36	0.28	0.34	0.28	0.44	0.36	0.34	0.37	0.48	0.47	0.36	0.39	1.00	0.58
JPM	0.27	0.32	0.33	0.34	0.36	0.44	0.32	0.30	0.32	0.48	0.51	0.40	0.45	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 1999 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My US-Core Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество