My US-Core Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My US-Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 1999 г., начальной даты BLK
Доходность по периодам
My US-Core Portfolio на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 24.75% с начала года и доходность в 18.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
My US-Core Portfolio | 24.75% | 2.29% | 21.56% | 36.44% | 18.38% | 18.78% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.54% |
Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.22% |
Amazon.com, Inc. | 23.00% | 0.01% | 4.28% | 45.86% | 16.35% | 28.50% |
The Coca-Cola Company | 22.48% | -1.71% | 21.55% | 34.60% | 8.53% | 8.41% |
Lockheed Martin Corporation | 37.89% | 8.08% | 36.03% | 41.10% | 13.51% | 16.46% |
Walmart Inc. | 56.06% | 3.33% | 37.92% | 52.87% | 17.24% | 14.83% |
Johnson & Johnson | 7.27% | -1.67% | 14.49% | 10.97% | 8.13% | 8.12% |
W. P. Carey Inc. | -3.24% | -3.86% | 12.96% | 20.60% | -2.56% | 5.44% |
BlackRock, Inc. | 27.48% | 12.30% | 37.63% | 68.93% | 21.05% | 15.43% |
JPMorgan Chase & Co. | 34.62% | 7.53% | 24.83% | 56.93% | 16.53% | 17.98% |
Aflac Incorporated | 40.99% | 4.40% | 42.74% | 45.52% | 19.72% | 17.70% |
Cisco Systems, Inc. | 15.23% | 12.25% | 19.10% | 8.27% | 7.14% | 12.93% |
The Procter & Gamble Company | 19.86% | -1.99% | 10.25% | 17.81% | 10.58% | 10.54% |
Markel Corporation | 10.92% | -0.22% | 9.67% | 5.13% | 6.87% | 9.23% |
Berkshire Hathaway Inc. | 30.57% | 1.97% | 16.45% | 36.61% | 17.47% | 13.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My US-Core Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.69% | 2.84% | 2.16% | -3.21% | 5.34% | 3.01% | 3.75% | 4.82% | 1.37% | 24.75% | |||
2023 | 4.32% | -2.37% | 4.24% | 3.30% | -0.19% | 5.77% | 2.29% | -0.94% | -5.17% | 1.31% | 7.20% | 1.95% | 23.17% |
2022 | -2.34% | -1.02% | 4.79% | -7.00% | -1.75% | -6.47% | 8.18% | -3.34% | -8.90% | 9.22% | 5.44% | -3.82% | -8.66% |
2021 | -2.27% | 0.65% | 5.16% | 5.01% | 1.11% | 1.28% | 2.58% | 3.07% | -5.42% | 6.22% | -0.86% | 5.48% | 23.56% |
2020 | 3.13% | -8.76% | -7.98% | 11.12% | 1.58% | 3.85% | 7.48% | 7.46% | -4.59% | -3.41% | 10.16% | 3.70% | 23.42% |
2019 | 5.94% | 1.91% | 3.19% | 7.13% | -5.07% | 7.21% | 1.67% | -0.54% | 2.84% | 2.58% | 2.53% | 3.30% | 37.26% |
2018 | 6.11% | -2.23% | -2.13% | -0.20% | 1.78% | 0.00% | 5.49% | 5.35% | 0.83% | -4.27% | 1.57% | -7.77% | 3.63% |
2017 | 2.18% | 5.16% | 1.22% | 1.28% | 3.17% | -0.03% | 3.54% | 2.08% | -0.17% | 6.01% | 4.16% | 0.95% | 33.64% |
2016 | -3.21% | -0.88% | 6.93% | -0.51% | 3.96% | 0.84% | 3.90% | 0.71% | 0.83% | -1.10% | 1.54% | 2.11% | 15.75% |
2015 | -2.17% | 6.00% | -2.22% | 2.03% | 0.73% | -2.57% | 4.90% | -6.32% | -0.20% | 8.99% | 1.59% | -1.10% | 9.04% |
2014 | -5.21% | 3.32% | 2.46% | 1.15% | 1.51% | 1.60% | -0.69% | 5.83% | -0.11% | 2.04% | 5.64% | -1.87% | 16.26% |
2013 | 3.08% | 1.86% | 3.88% | 3.73% | 3.15% | -1.37% | 5.29% | -2.58% | 1.76% | 6.00% | 4.67% | 0.74% | 34.27% |
Комиссия
Комиссия My US-Core Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My US-Core Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.14 | 7.05 |
The Coca-Cola Company | 2.97 | 4.30 | 1.54 | 2.47 | 21.85 |
Lockheed Martin Corporation | 2.94 | 4.40 | 1.57 | 2.89 | 13.87 |
Walmart Inc. | 2.83 | 3.74 | 1.58 | 4.92 | 14.80 |
Johnson & Johnson | 0.50 | 0.82 | 1.10 | 0.41 | 1.48 |
W. P. Carey Inc. | 0.83 | 1.29 | 1.16 | 0.51 | 1.67 |
BlackRock, Inc. | 3.25 | 4.31 | 1.54 | 1.83 | 14.75 |
JPMorgan Chase & Co. | 2.75 | 3.21 | 1.50 | 3.41 | 15.82 |
Aflac Incorporated | 2.22 | 2.67 | 1.44 | 3.98 | 14.25 |
Cisco Systems, Inc. | 0.37 | 0.61 | 1.09 | 0.31 | 0.88 |
The Procter & Gamble Company | 1.38 | 1.94 | 1.26 | 2.48 | 9.13 |
Markel Corporation | 0.20 | 0.39 | 1.07 | 0.29 | 0.87 |
Berkshire Hathaway Inc. | 2.57 | 3.41 | 1.44 | 3.30 | 12.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My US-Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My US-Core Portfolio | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.60% | 1.78% | 1.78% | 2.19% | 1.94% | 2.29% | 2.34% | 2.08% | 2.17% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Coca-Cola Company | 2.71% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Lockheed Martin Corporation | 2.06% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Walmart Inc. | 1.00% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
W. P. Carey Inc. | 5.79% | 6.17% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.48% | 5.26% | 5.70% |
BlackRock, Inc. | 2.00% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.06% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Aflac Incorporated | 1.68% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% | 2.46% | 2.13% |
Cisco Systems, Inc. | 2.82% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
The Procter & Gamble Company | 2.26% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My US-Core Portfolio показал максимальную просадку в 44.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.95% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 171 | 9 нояб. 2009 г. | 483 |
-29.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-24.04% | 17 мая 2002 г. | 46 | 23 июл. 2002 г. | 202 | 12 мая 2003 г. | 248 |
-22% | 6 дек. 1999 г. | 451 | 21 сент. 2001 г. | 52 | 5 дек. 2001 г. | 503 |
-19.97% | 31 мар. 2022 г. | 135 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 12 июн. 2023 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My US-Core Portfolio составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
WPC | LMT | AMZN | WMT | AAPL | MKL | JNJ | PG | KO | BRK-B | BLK | MSFT | CSCO | AFL | JPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC | 1.00 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.27 |
LMT | 0.23 | 1.00 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.32 |
AMZN | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 0.26 | 0.43 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.49 | 0.43 | 0.28 | 0.33 |
WMT | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
AAPL | 0.20 | 0.22 | 0.43 | 0.25 | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.50 | 0.48 | 0.28 | 0.36 |
MKL | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.37 | 0.27 | 0.31 | 0.44 | 0.43 |
JNJ | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.35 | 0.22 | 0.26 | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.32 |
PG | 0.25 | 0.31 | 0.20 | 0.39 | 0.22 | 0.27 | 0.46 | 1.00 | 0.52 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.30 |
KO | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.35 | 0.23 | 0.27 | 0.41 | 0.52 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.32 |
BRK-B | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.44 | 0.31 | 0.35 | 0.47 | 0.48 |
BLK | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.51 |
MSFT | 0.24 | 0.27 | 0.49 | 0.34 | 0.50 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 1.00 | 0.54 | 0.36 | 0.41 |
CSCO | 0.25 | 0.29 | 0.43 | 0.32 | 0.48 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.54 | 1.00 | 0.39 | 0.46 |
AFL | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.58 |
JPM | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.48 | 0.51 | 0.41 | 0.46 | 0.58 | 1.00 |