Freedom Engine Optimized V2?

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	Financial Services	5.20%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	High Yield Bonds	5.85%
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF	Cryptocurrency, Derivative Income	2.10%
CLM Cornerstone Strategic Value Fund	Diversified Portfolio	6.50%
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	6.50%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	Technology Equities	6.30%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	High Yield Bonds, Actively Managed	5.20%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	Commodities, Actively Managed	4.20%
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	Derivative Income	4.55%
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF	Derivative Income	0.70%
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF	Precious Metals, Gold	2.10%
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF	Derivative Income	2.80%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	7.15%
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	Corporate Bonds	5.20%
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF	Derivative Income	5.20%
PAAA PGIM AAA CLO ETF	CLO	5.20%
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	Large Cap Blend Equities	2.10%
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	Options Trading, Dividend	2.10%
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF	Derivative Income	0.35%
SLVO Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN	Precious Metals	1.40%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	4.55%
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock	Technology	4.55%
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF	Derivative Income	1.75%
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN	Commodities	2.45%
UTG Reaves Utility Income Trust	Financial Services	3.90%
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF	Derivative Income	2.10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Freedom Engine Optimized V2? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 сент. 2025 г., начальной даты WPAY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Freedom Engine Optimized V2?	0.06%	0.12%	1.03%	2.57%	—	—	—	—
Активы портфеля:
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	-0.35%	-4.37%	6.53%	7.02%	21.95%	16.94%	6.40%	—
BKLN Invesco Senior Loan ETF	0.15%	1.71%	-0.94%	1.09%	5.87%	7.64%	5.10%	4.48%
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF	-0.79%	0.07%	-20.86%	-40.01%	-17.50%	—	—	—
CLM Cornerstone Strategic Value Fund	-0.54%	-0.52%	-8.07%	-3.56%	19.86%	17.36%	6.56%	12.91%
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc.	0.14%	-0.88%	-7.92%	-4.86%	19.02%	17.22%	5.95%	11.23%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	0.40%	0.04%	-5.53%	-3.13%	23.54%	—	—	—
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	0.09%	0.74%	-0.11%	1.35%	5.49%	8.71%	5.72%	4.97%
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	0.35%	0.38%	-0.03%	3.93%	19.31%	14.26%	9.66%	6.99%
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF	-0.59%	-1.61%	-3.09%	17.12%	70.66%	—	—	—
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF	-1.46%	-7.96%	5.69%	16.49%	38.48%	24.05%	15.44%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Freedom Engine Optimized V2? закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -1.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.47%	0.07%	-1.09%	0.60%									1.03%
2025									2.29%	1.55%	-0.05%	0.53%	4.37%

Метрики бенчмарка

Freedom Engine Optimized V2?: годовая альфа составляет 8.18%, бета — 0.56, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 05.09.2025.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.03%) было выше, чем в снижении (9.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 8.18% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.56 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 8.18%

Бета: 0.56

R²: 0.82

Участие в росте: 77.03%

Участие в снижении: 9.02%

Комиссия

Комиссия Freedom Engine Optimized V2? составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CLM

Cornerstone Strategic Value Fund

CRF

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

GOOY

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

QQQY

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

TSMY

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

WPAY

Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF

BTCI

NEOS Bitcoin High Income ETF

OMAH

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

QDTE

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

RDTE

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	82	1.54	2.19	1.30	2.33	10.88
BKLN Invesco Senior Loan ETF	73	1.38	2.16	1.39	1.91	7.15
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF	6	-0.44	-0.39	0.95	-0.36	-0.78
CLM Cornerstone Strategic Value Fund	43	1.01	1.53	1.23	1.40	5.11
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc.	38	0.95	1.46	1.21	1.30	4.69
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	58	1.08	1.60	1.23	1.88	5.92
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	82	1.81	2.33	1.56	2.25	8.96
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	67	1.13	1.71	1.29	1.71	9.91
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF	96	2.88	3.74	1.49	4.36	16.94
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF	76	1.62	2.09	1.32	2.16	9.07

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Freedom Engine Optimized V2?. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Freedom Engine Optimized V2? за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.67%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	17.67%	16.26%	12.61%	7.92%	7.12%	3.48%	3.56%	4.00%	4.37%	3.33%	4.15%	4.40%
Активы портфеля:
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	22.63%	23.45%	17.48%	10.08%	9.01%	6.42%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	7.03%	6.95%	8.41%	8.59%	4.93%	3.11%	3.56%	4.86%	4.52%	3.50%	4.54%	4.12%
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF	43.92%	36.46%	6.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLM Cornerstone Strategic Value Fund	19.95%	17.48%	15.17%	20.50%	29.44%	13.45%	18.96%	21.98%	25.38%	18.04%	22.44%	28.20%
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc.	19.91%	17.38%	14.32%	19.94%	29.31%	13.41%	18.91%	21.67%	24.85%	17.96%	24.08%	23.58%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	28.09%	25.48%	27.18%	4.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	6.91%	6.93%	7.93%	8.40%	5.81%	3.16%	3.52%	4.30%	3.95%	3.20%	3.38%	3.21%
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	11.81%	11.46%	11.66%	11.49%	9.85%	3.05%	3.27%	2.95%	3.27%	2.74%	3.02%	3.54%
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF	49.14%	41.50%	36.74%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF	14.13%	9.91%	20.81%	7.85%	4.45%	2.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Freedom Engine Optimized V2? показал максимальную просадку в 3.67%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Freedom Engine Optimized V2? составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-3.67%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.02%	4 нояб. 2025 г.	13	20 нояб. 2025 г.	8	3 дек. 2025 г.	21
-1.73%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	11	27 окт. 2025 г.	13
-1.49%	11 дек. 2025 г.	5	17 дек. 2025 г.	4	23 дек. 2025 г.	9
-0.89%	16 янв. 2026 г.	2	20 янв. 2026 г.	2	22 янв. 2026 г.	4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 20.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USOI	FTGC	IGLD	LQDW	FLRT	JAAA	PAAA	OMAH	SLVO	UTG	STRC	GOOY	BTCI	BKLN	TSMY	CRF	CLM	BCAT	WPAY	SPHY	RDTE	IWMI	FEPI	QQQY	QDTE	FTQI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.05	0.07	0.24	0.27	0.36	0.37	0.31	0.47	0.32	0.43	0.43	0.59	0.49	0.62	0.63	0.61	0.62	0.68	0.74	0.75	0.77	0.80	0.82	0.92	0.92	0.92	0.87
USOI	-0.05	1.00	0.71	0.11	-0.22	0.01	0.03	-0.18	-0.01	0.06	0.05	-0.01	-0.07	0.10	-0.11	-0.03	-0.07	-0.12	-0.11	0.10	-0.07	-0.01	-0.03	-0.01	-0.12	-0.06	-0.03	0.08
FTGC	0.07	0.71	1.00	0.47	-0.25	-0.05	-0.02	-0.14	0.03	0.32	0.10	0.06	0.03	0.12	-0.05	0.06	0.02	-0.04	0.07	0.17	-0.04	0.08	0.06	0.11	0.02	0.07	0.09	0.25
IGLD	0.24	0.11	0.47	1.00	0.07	-0.21	-0.04	-0.05	0.05	0.65	0.25	0.09	0.12	0.14	-0.01	0.15	0.19	0.18	0.27	0.21	0.15	0.23	0.23	0.19	0.21	0.22	0.26	0.38
LQDW	0.27	-0.22	-0.25	0.07	1.00	0.05	0.19	0.16	0.14	0.05	0.17	0.03	0.23	0.15	0.23	0.19	0.19	0.21	0.30	0.19	0.52	0.26	0.26	0.21	0.25	0.23	0.25	0.27
FLRT	0.36	0.01	-0.05	-0.21	0.05	1.00	0.14	0.21	0.23	-0.10	0.14	0.19	0.16	0.21	0.37	0.12	0.21	0.19	0.20	0.23	0.38	0.37	0.38	0.28	0.27	0.30	0.33	0.26
JAAA	0.37	0.03	-0.02	-0.04	0.19	0.14	1.00	0.33	0.19	0.02	0.13	0.09	0.20	0.15	0.33	0.19	0.27	0.24	0.32	0.22	0.40	0.24	0.28	0.32	0.33	0.30	0.34	0.30
PAAA	0.31	-0.18	-0.14	-0.05	0.16	0.21	0.33	1.00	0.29	0.00	0.07	0.24	0.20	0.29	0.34	0.13	0.20	0.13	0.14	0.25	0.42	0.27	0.34	0.30	0.28	0.25	0.31	0.25
OMAH	0.47	-0.01	0.03	0.05	0.14	0.23	0.19	0.29	1.00	0.07	0.06	0.13	0.21	0.11	0.33	0.07	0.25	0.28	0.30	0.19	0.44	0.46	0.49	0.19	0.30	0.30	0.35	0.29
SLVO	0.32	0.06	0.32	0.65	0.05	-0.10	0.02	0.00	0.07	1.00	0.28	0.21	0.18	0.19	0.11	0.31	0.24	0.23	0.38	0.29	0.26	0.30	0.30	0.31	0.31	0.33	0.30	0.42
UTG	0.43	0.05	0.10	0.25	0.17	0.14	0.13	0.07	0.06	0.28	1.00	0.20	0.24	0.38	0.11	0.43	0.38	0.37	0.39	0.42	0.35	0.44	0.44	0.36	0.34	0.39	0.45	0.57
STRC	0.43	-0.01	0.06	0.09	0.03	0.19	0.09	0.24	0.13	0.21	0.20	1.00	0.27	0.50	0.28	0.38	0.30	0.31	0.38	0.51	0.38	0.47	0.46	0.45	0.46	0.46	0.44	0.51
GOOY	0.59	-0.07	0.03	0.12	0.23	0.16	0.20	0.20	0.21	0.18	0.24	0.27	1.00	0.23	0.40	0.42	0.47	0.48	0.42	0.44	0.52	0.41	0.40	0.52	0.61	0.62	0.57	0.55
BTCI	0.49	0.10	0.12	0.14	0.15	0.21	0.15	0.29	0.11	0.19	0.38	0.50	0.23	1.00	0.36	0.39	0.42	0.43	0.38	0.68	0.45	0.51	0.53	0.63	0.48	0.50	0.52	0.70
BKLN	0.62	-0.11	-0.05	-0.01	0.23	0.37	0.33	0.34	0.33	0.11	0.11	0.28	0.40	0.36	1.00	0.37	0.41	0.37	0.43	0.47	0.61	0.52	0.55	0.57	0.58	0.57	0.62	0.53
TSMY	0.63	-0.03	0.06	0.15	0.19	0.12	0.19	0.13	0.07	0.31	0.43	0.38	0.42	0.39	0.37	1.00	0.42	0.44	0.51	0.54	0.41	0.51	0.51	0.60	0.64	0.66	0.62	0.65
CRF	0.61	-0.07	0.02	0.19	0.19	0.21	0.27	0.20	0.25	0.24	0.38	0.30	0.47	0.42	0.41	0.42	1.00	0.87	0.51	0.52	0.51	0.48	0.47	0.56	0.58	0.61	0.58	0.71
CLM	0.62	-0.12	-0.04	0.18	0.21	0.19	0.24	0.13	0.28	0.23	0.37	0.31	0.48	0.43	0.37	0.44	0.87	1.00	0.56	0.51	0.51	0.51	0.49	0.52	0.60	0.61	0.57	0.71
BCAT	0.68	-0.11	0.07	0.27	0.30	0.20	0.32	0.14	0.30	0.38	0.39	0.38	0.42	0.38	0.43	0.51	0.51	0.56	1.00	0.51	0.56	0.62	0.60	0.58	0.63	0.65	0.63	0.73
WPAY	0.74	0.10	0.17	0.21	0.19	0.23	0.22	0.25	0.19	0.29	0.42	0.51	0.44	0.68	0.47	0.54	0.52	0.51	0.51	1.00	0.51	0.58	0.60	0.81	0.73	0.77	0.78	0.81
SPHY	0.75	-0.07	-0.04	0.15	0.52	0.38	0.40	0.42	0.44	0.26	0.35	0.38	0.52	0.45	0.61	0.41	0.51	0.51	0.56	0.51	1.00	0.68	0.72	0.59	0.67	0.65	0.68	0.68
RDTE	0.77	-0.01	0.08	0.23	0.26	0.37	0.24	0.27	0.46	0.30	0.44	0.47	0.41	0.51	0.52	0.51	0.48	0.51	0.62	0.58	0.68	1.00	0.94	0.62	0.69	0.70	0.73	0.75
IWMI	0.80	-0.03	0.06	0.23	0.26	0.38	0.28	0.34	0.49	0.30	0.44	0.46	0.40	0.53	0.55	0.51	0.47	0.49	0.60	0.60	0.72	0.94	1.00	0.64	0.71	0.68	0.78	0.76
FEPI	0.82	-0.01	0.11	0.19	0.21	0.28	0.32	0.30	0.19	0.31	0.36	0.45	0.52	0.63	0.57	0.60	0.56	0.52	0.58	0.81	0.59	0.62	0.64	1.00	0.86	0.89	0.87	0.84
QQQY	0.92	-0.12	0.02	0.21	0.25	0.27	0.33	0.28	0.30	0.31	0.34	0.46	0.61	0.48	0.58	0.64	0.58	0.60	0.63	0.73	0.67	0.69	0.71	0.86	1.00	0.94	0.88	0.82
QDTE	0.92	-0.06	0.07	0.22	0.23	0.30	0.30	0.25	0.30	0.33	0.39	0.46	0.62	0.50	0.57	0.66	0.61	0.61	0.65	0.77	0.65	0.70	0.68	0.89	0.94	1.00	0.89	0.85
FTQI	0.92	-0.03	0.09	0.26	0.25	0.33	0.34	0.31	0.35	0.30	0.45	0.44	0.57	0.52	0.62	0.62	0.58	0.57	0.63	0.78	0.68	0.73	0.78	0.87	0.88	0.89	1.00	0.86
Portfolio	0.87	0.08	0.25	0.38	0.27	0.26	0.30	0.25	0.29	0.42	0.57	0.51	0.55	0.70	0.53	0.65	0.71	0.71	0.73	0.81	0.68	0.75	0.76	0.84	0.82	0.85	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 сент. 2025 г.