PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Value, Dividends & Defense 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Value, Dividends & Defense 2

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

AAON 4.35%GOOG 4.35%MRK 4.35%SAP 4.35%V 4.35%FIX 4.35%NOV.DE 4.35%LMT 4.35%CW 4.35%RHM.DE 4.35%MUV2.DE 4.35%PG 4.35%DTE.DE 4.35%DB1.DE 4.35%SO 4.35%O 4.35%BWXT 4.35%EXLS 4.35%UL 4.35%BLK 4.35%SIX3.DE 4.35%AFX.DE 4.35%AOF.DE 4.35%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAON
AAON, Inc.		Industrials
4.35%
AFX.DE
Carl Zeiss Meditec AG		Healthcare
4.35%
AOF.DE
ATOSS Software AG		Technology
4.35%
BLK
BlackRock, Inc.		Financial Services
4.35%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		Industrials
4.35%
CW
Curtiss-Wright Corporation		Industrials
4.35%
DB1.DE
Deutsche Börse AG		Financial Services
4.35%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		Communication Services
4.35%
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		Technology
4.35%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
4.35%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
4.35%
LMT
Lockheed Martin Corporation		Industrials
4.35%
MRK
Merck & Co., Inc.		Healthcare
4.35%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		Financial Services
4.35%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		Healthcare
4.35%
O
Realty Income Corporation		Real Estate
4.35%
PG
The Procter & Gamble Company		Consumer Defensive
4.35%
RHM.DE
Rheinmetall AG		Industrials
4.35%
SAP
SAP SE		Technology
4.35%
SIX3.DE
Sixt SE		Industrials
4.35%
SO
The Southern Company		Utilities
4.35%
UL
The Unilever Group		Consumer Defensive
4.35%
V
Visa Inc.		Financial Services
4.35%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Value, Dividends & Defense 2 на 23 мая 2025 г. показал доходность в 17.67% с начала года и доходность в 20.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Value, Dividends & Defense 218.06%7.72%13.16%29.47%25.62%20.53%
Активы портфеля:
AAON
AAON, Inc.		-15.69%20.77%-27.76%30.45%24.21%20.70%
GOOG
Alphabet Inc		-10.85%7.53%2.04%-2.67%19.30%20.40%
MRK
Merck & Co., Inc.		-21.34%-1.47%-20.47%-39.07%4.42%6.47%
SAP
SAP SE		20.81%9.56%25.90%52.52%22.51%16.71%
V
Visa Inc.		12.24%5.91%14.46%29.86%13.93%18.65%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		11.43%32.68%-3.77%43.17%70.30%36.68%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-21.35%9.70%-34.88%-49.50%17.52%14.28%
LMT
Lockheed Martin Corporation		-2.80%1.15%-12.34%3.02%7.78%12.40%
CW
Curtiss-Wright Corporation		20.81%30.91%15.61%52.55%36.50%20.25%
RHM.DE
Rheinmetall AG		218.48%29.94%215.79%252.79%96.66%47.04%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		31.98%-3.30%32.13%35.96%29.91%17.87%
PG
The Procter & Gamble Company		0.17%0.08%-4.73%2.69%10.75%10.72%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		31.15%2.82%28.70%67.51%25.86%12.91%
DB1.DE
Deutsche Börse AG		43.09%4.31%47.68%65.83%16.92%17.62%
SO
The Southern Company		10.74%-0.81%4.07%20.10%14.82%12.25%
O
Realty Income Corporation		6.47%-3.89%-0.56%12.24%7.74%7.31%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		7.80%14.45%-9.64%37.54%17.45%19.11%
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		2.70%3.40%-1.36%47.27%31.08%20.57%
UL
The Unilever Group		14.38%0.15%10.65%21.18%8.42%7.32%
BLK
BlackRock, Inc.		-5.53%7.91%-6.10%25.61%16.23%13.02%
SIX3.DE
Sixt SE		11.60%9.50%18.40%11.80%10.99%10.57%
AFX.DE
Carl Zeiss Meditec AG		38.84%-2.18%13.83%-34.13%-6.65%11.46%
AOF.DE
ATOSS Software AG		23.24%-5.65%17.32%12.64%25.59%32.08%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value, Dividends & Defense 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.39%-0.45%2.45%5.64%3.98%18.06%
20242.70%7.08%5.67%-2.83%1.42%-0.14%4.63%5.64%1.97%-0.99%4.81%-5.43%26.50%
20236.58%0.18%5.20%3.01%-4.77%5.20%2.02%-0.79%-5.58%0.49%8.68%4.32%26.19%
2022-4.77%0.53%5.45%-4.91%2.11%-3.52%6.18%-5.10%-8.37%12.85%10.00%-2.45%5.72%
2021-2.45%1.69%5.20%5.89%1.77%-0.43%1.62%2.68%-4.13%5.86%-3.25%6.21%21.85%
20202.21%-8.25%-13.24%9.12%6.85%2.39%4.88%4.93%-1.27%-5.99%12.63%4.01%16.22%
20198.20%4.90%2.07%4.70%-2.44%7.42%-0.78%1.41%1.34%3.46%1.17%1.60%37.85%
20184.98%-3.35%2.17%0.91%0.00%-0.78%7.09%0.93%-0.68%-6.16%1.31%-5.73%-0.13%
20172.97%4.05%1.58%2.97%4.66%0.49%2.98%1.17%2.99%2.65%2.83%0.29%33.90%
2016-2.01%0.25%6.85%-0.80%3.83%-1.50%2.82%-0.12%0.09%-2.70%-0.20%2.04%8.45%
20150.74%5.49%2.33%-0.11%-0.75%-0.78%5.83%-2.50%0.10%8.92%2.33%0.79%24.09%
20140.12%1.93%1.38%-4.01%0.92%-3.71%2.99%3.38%0.56%3.34%

Комиссия

Комиссия Value, Dividends & Defense 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Value, Dividends & Defense 2 составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Value, Dividends & Defense 2, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Value, Dividends & Defense 2, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Value, Dividends & Defense 2, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Value, Dividends & Defense 2, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Value, Dividends & Defense 2, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Value, Dividends & Defense 2, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAON
AAON, Inc.		0.581.131.180.681.56
GOOG
Alphabet Inc		-0.080.121.02-0.07-0.15
MRK
Merck & Co., Inc.		-1.40-1.800.76-0.84-1.49
SAP
SAP SE		1.783.101.403.3013.78
V
Visa Inc.		1.341.901.292.057.18
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.731.251.190.972.37
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-1.17-1.700.78-0.82-1.43
LMT
Lockheed Martin Corporation		0.130.281.040.080.14
CW
Curtiss-Wright Corporation		1.562.011.311.915.50
RHM.DE
Rheinmetall AG		5.205.451.7514.3233.82
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		1.331.851.252.697.43
PG
The Procter & Gamble Company		0.140.351.050.280.60
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.153.811.556.9822.50
DB1.DE
Deutsche Börse AG		2.833.501.555.2425.46
SO
The Southern Company		1.051.271.161.182.75
O
Realty Income Corporation		0.660.921.120.461.11
BWXT
BWX Technologies, Inc.		1.051.391.200.942.29
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		1.702.651.382.278.72
UL
The Unilever Group		1.111.571.221.282.64
BLK
BlackRock, Inc.		0.971.571.231.163.67
SIX3.DE
Sixt SE		0.390.821.100.301.73
AFX.DE
Carl Zeiss Meditec AG		-0.63-0.470.94-0.36-0.90
AOF.DE
ATOSS Software AG		0.390.871.120.531.03

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Value, Dividends & Defense 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.99
  • За 5 лет: 1.71
  • За 10 лет: 1.27
  • За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Value, Dividends & Defense 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.95%1.96%2.15%2.10%1.89%2.27%1.86%2.65%1.97%2.12%1.96%2.24%
Активы портфеля:
AAON
AAON, Inc.		0.34%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
GOOG
Alphabet Inc		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.07%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
SAP
SAP SE		0.86%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%
V
Visa Inc.		0.65%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		0.34%0.21%0.14%0.16%0.17%0.27%0.28%3.65%0.31%0.49%0.17%0.23%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.75%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.20%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.45%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München		3.52%3.08%3.09%3.62%3.76%4.04%3.52%4.51%4.76%4.59%4.20%4.37%
PG
The Procter & Gamble Company		2.46%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		2.67%2.67%3.22%3.43%3.68%8.02%4.80%4.39%4.06%3.36%3.00%3.77%
DB1.DE
Deutsche Börse AG		1.39%1.71%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%
SO
The Southern Company		3.24%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
O
Realty Income Corporation		5.72%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.82%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
The Unilever Group		3.03%3.29%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%
BLK
BlackRock, Inc.		2.13%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%
SIX3.DE
Sixt SE		6.58%6.77%9.14%6.83%0.06%0.09%3.32%4.27%3.16%3.89%2.16%2.60%
AFX.DE
Carl Zeiss Meditec AG		1.05%2.42%1.11%0.76%0.27%1.19%0.48%0.81%0.81%1.09%1.40%2.13%
AOF.DE
ATOSS Software AG		1.68%1.48%1.35%1.31%0.77%4.03%0.98%7.44%1.57%1.81%1.28%2.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Value, Dividends & Defense 2 показал максимальную просадку в 35.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.

Текущая просадка Value, Dividends & Defense 2 составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10518 авг. 2020 г.128
-15%6 апр. 2022 г.12427 сент. 2022 г.3210 нояб. 2022 г.156
-14.72%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.4222 февр. 2019 г.125
-11.49%4 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.5224 дек. 2014 г.124
-10.68%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.1325 апр. 2025 г.26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 23.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAOF.DESONOV.DEOAFX.DEMRKRHM.DEPGSIX3.DELMTDB1.DEDTE.DEAAONMUV2.DEULBWXTFIXGOOGEXLSCWSAPVBLKPortfolio
^GSPC1.000.220.250.240.350.290.380.280.410.330.400.280.310.530.320.400.510.550.700.560.600.620.690.750.78
AOF.DE0.221.000.070.240.070.280.080.190.070.270.050.270.240.110.260.130.120.120.160.120.110.240.130.200.40
SO0.250.071.000.060.490.070.280.020.450.040.280.110.150.100.120.320.170.110.140.200.180.150.210.180.30
NOV.DE0.240.240.061.000.070.300.240.260.140.230.120.340.360.130.310.210.120.120.170.140.150.240.210.210.44
O0.350.070.490.071.000.120.260.040.360.110.270.080.140.180.110.340.210.240.200.300.250.220.310.270.38
AFX.DE0.290.280.070.300.121.000.110.270.130.360.090.360.290.150.290.220.160.170.220.180.160.310.240.260.48
MRK0.380.080.280.240.260.111.000.110.390.100.300.150.210.180.180.320.200.190.220.250.250.240.320.320.41
RHM.DE0.280.190.020.260.040.270.111.000.060.370.180.350.390.200.410.150.250.230.170.210.290.280.260.250.51
PG0.410.070.450.140.360.130.390.061.000.070.330.150.190.210.150.510.230.190.240.260.250.290.350.320.42
SIX3.DE0.330.270.040.230.110.360.100.370.071.000.140.380.400.190.440.170.220.240.240.220.250.300.260.320.53
LMT0.400.050.280.120.270.090.300.180.330.141.000.150.190.270.190.290.400.260.210.290.480.230.360.340.46
DB1.DE0.280.270.110.340.080.360.150.350.150.380.151.000.480.200.510.280.180.150.190.200.180.340.260.270.51
DTE.DE0.310.240.150.360.140.290.210.390.190.400.190.481.000.170.560.330.180.170.200.200.220.330.270.300.53
AAON0.530.110.100.130.180.150.180.200.210.190.270.200.171.000.200.210.390.520.310.430.470.330.360.430.55
MUV2.DE0.320.260.120.310.110.290.180.410.150.440.190.510.560.201.000.260.200.220.200.220.270.350.270.330.55
UL0.400.130.320.210.340.220.320.150.510.170.290.280.330.210.261.000.230.190.260.250.260.430.360.350.49
BWXT0.510.120.170.120.210.160.200.250.230.220.400.180.180.390.200.231.000.430.280.360.550.320.340.400.55
FIX0.550.120.110.120.240.170.190.230.190.240.260.150.170.520.220.190.431.000.310.450.530.340.340.450.57
GOOG0.700.160.140.170.200.220.220.170.240.240.210.190.200.310.200.260.280.311.000.380.360.480.530.490.53
EXLS0.560.120.200.140.300.180.250.210.260.220.290.200.200.430.220.250.360.450.381.000.470.380.430.460.57
CW0.600.110.180.150.250.160.250.290.250.250.480.180.220.470.270.260.550.530.360.471.000.370.440.500.62
SAP0.620.240.150.240.220.310.240.280.290.300.230.340.330.330.350.430.320.340.480.380.371.000.490.490.63
V0.690.130.210.210.310.240.320.260.350.260.360.260.270.360.270.360.340.340.530.430.440.491.000.540.62
BLK0.750.200.180.210.270.260.320.250.320.320.340.270.300.430.330.350.400.450.490.460.500.490.541.000.67
Portfolio0.780.400.300.440.380.480.410.510.420.530.460.510.530.550.550.490.550.570.530.570.620.630.620.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.