Value, Dividends & Defense 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Value, Dividends & Defense 2
Последнее обновление 22 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | Industrials | 4.35% |
AFX.DE Carl Zeiss Meditec AG | Healthcare | 4.35% |
AOF.DE ATOSS Software AG | Technology | 4.35% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 4.35% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | Industrials | 4.35% |
CW Curtiss-Wright Corporation | Industrials | 4.35% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | Financial Services | 4.35% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | Communication Services | 4.35% |
EXLS ExlService Holdings, Inc. | Technology | 4.35% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | 4.35% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 4.35% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 4.35% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 4.35% |
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Financial Services | 4.35% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | Healthcare | 4.35% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 4.35% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 4.35% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 4.35% |
SAP SAP SE | Technology | 4.35% |
SIX3.DE | 4.35% | |
SO | 4.35% | |
UL | 4.35% | |
V | 4.35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value, Dividends & Defense 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Value, Dividends & Defense 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Value, Dividends & Defense 2 на 22 апр. 2025 г. показал доходность в 6.77% с начала года и доходность в 18.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Value, Dividends & Defense 2 | 6.77% | -1.29% | 3.01% | 22.96% | 24.07% | 18.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAON AAON, Inc. | -33.71% | -2.17% | -28.91% | -8.42% | 20.86% | 17.20% |
GOOG Alphabet Inc. | -21.22% | -9.86% | -9.41% | -3.31% | 18.50% | 17.80% |
MRK Merck & Co., Inc. | -21.07% | -16.39% | -25.57% | -36.27% | 3.44% | 6.60% |
SAP SAP SE | 1.76% | -8.07% | 9.18% | 44.33% | 18.04% | 14.29% |
V | 1.46% | -4.64% | 11.99% | 19.54% | 14.40% | 17.23% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | -22.52% | -6.81% | -22.49% | 13.31% | 60.30% | 32.08% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -31.23% | -22.25% | -48.71% | -51.31% | 14.28% | 12.49% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -4.99% | 4.24% | -24.41% | 1.40% | 6.48% | 11.58% |
CW Curtiss-Wright Corporation | -10.78% | -2.67% | -13.04% | 26.79% | 27.59% | 15.60% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 160.11% | 17.89% | 213.68% | 213.23% | 95.60% | 43.93% |
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 34.50% | 8.67% | 28.59% | 59.86% | 30.66% | 17.20% |
PG The Procter & Gamble Company | 0.11% | 0.07% | -1.01% | 7.39% | 9.36% | 10.21% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 23.52% | 1.73% | 23.12% | 64.72% | 26.03% | 11.57% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 33.25% | 6.74% | 31.30% | 58.72% | 17.84% | 16.53% |
SO | 10.54% | 0.97% | -1.06% | 29.39% | 13.68% | 11.68% |
O Realty Income Corporation | 10.62% | 4.35% | -6.54% | 15.55% | 9.27% | 6.93% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | -9.58% | 1.09% | -20.38% | 10.73% | 15.52% | 16.79% |
EXLS ExlService Holdings, Inc. | -2.41% | -6.54% | 8.74% | 47.71% | 31.51% | 19.96% |
UL | 13.23% | 8.56% | 3.88% | 39.03% | 7.31% | 6.79% |
BLK BlackRock, Inc. | -16.24% | -10.27% | -13.75% | 16.50% | 14.58% | 11.15% |
SIX3.DE | 0.90% | -3.40% | -3.24% | -5.81% | 11.15% | 8.83% |
AFX.DE Carl Zeiss Meditec AG | 37.03% | -6.13% | -4.50% | -37.64% | -7.91% | 10.75% |
AOF.DE ATOSS Software AG | 26.98% | 8.35% | 3.06% | 19.73% | 30.73% | 30.99% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value, Dividends & Defense 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.39% | -0.46% | 2.44% | -0.66% | 6.77% | ||||||||
| 2024 | 2.75% | 7.03% | 5.67% | -2.82% | 1.40% | -0.12% | 4.63% | 5.64% | 1.96% | -0.99% | 4.81% | -5.42% | 26.52% |
| 2023 | 6.58% | 0.17% | 5.19% | 3.03% | -4.80% | 5.22% | 2.01% | -0.78% | -5.59% | 0.50% | 8.66% | 4.33% | 26.17% |
| 2022 | -4.77% | 0.54% | 5.41% | -4.91% | 2.13% | -3.51% | 6.14% | -5.02% | -8.43% | 12.84% | 9.94% | -2.39% | 5.72% |
| 2021 | -2.44% | 1.69% | 5.21% | 5.88% | 1.87% | -0.53% | 1.62% | 2.67% | -4.10% | 5.85% | -3.24% | 6.19% | 21.87% |
| 2020 | 2.36% | -8.34% | -13.31% | 9.42% | 6.65% | 2.29% | 4.64% | 5.27% | -1.39% | -6.00% | 12.58% | 4.12% | 16.20% |
| 2019 | 8.04% | 5.01% | 2.06% | 4.85% | -2.48% | 7.28% | -1.02% | 1.44% | 1.43% | 3.60% | 1.20% | 1.64% | 37.82% |
| 2018 | 4.84% | -3.48% | 2.23% | 0.81% | 0.24% | -0.53% | 6.67% | 0.76% | -0.57% | -6.18% | 1.19% | -5.49% | -0.30% |
| 2017 | 3.48% | 3.75% | 1.45% | 3.21% | 4.80% | 0.22% | 3.32% | 0.93% | 3.04% | 2.69% | 2.85% | 0.30% | 34.41% |
| 2016 | -2.33% | 0.41% | 7.16% | -0.57% | 3.46% | -1.53% | 3.18% | -0.38% | 0.15% | -2.78% | -0.38% | 2.01% | 8.27% |
| 2015 | 0.57% | 5.62% | 2.02% | 0.56% | -1.02% | -1.13% | 6.28% | -2.68% | -0.16% | 9.23% | 2.23% | 0.86% | 24.05% |
| 2014 | 0.38% | 1.86% | 1.44% | -4.14% | 0.81% | -3.75% | 2.92% | 3.59% | 0.60% | 3.48% |
Комиссия
Комиссия Value, Dividends & Defense 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Value, Dividends & Defense 2 составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 1.29
^GSPC: 0.14
Portfolio: 1.79
^GSPC: 0.33
Portfolio: 1.25
^GSPC: 1.05
Portfolio: 1.72
^GSPC: 0.14
Portfolio: 6.92
^GSPC: 0.62
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | -0.32 | -0.09 | 0.99 | -0.35 | -0.83 |
GOOG Alphabet Inc. | -0.35 | -0.31 | 0.96 | -0.35 | -0.84 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.52 | -2.09 | 0.71 | -0.93 | -1.81 |
SAP SAP SE | 1.39 | 2.01 | 1.26 | 1.99 | 8.46 |
V | 0.87 | 1.27 | 1.19 | 1.24 | 4.34 |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.10 | 0.53 | 1.08 | 0.13 | 0.34 |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -1.29 | -1.96 | 0.74 | -0.89 | -1.77 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.03 | 0.18 | 1.03 | 0.02 | 0.04 |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.72 | 1.12 | 1.17 | 0.86 | 2.57 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 4.38 | 4.90 | 1.67 | 11.15 | 26.51 |
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 2.04 | 2.69 | 1.37 | 4.10 | 11.69 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.28 | 0.48 | 1.07 | 0.43 | 1.07 |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.01 | 3.94 | 1.55 | 6.46 | 22.33 |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 2.77 | 3.37 | 1.52 | 4.75 | 23.89 |
SO | 1.40 | 1.99 | 1.25 | 1.92 | 4.56 |
O Realty Income Corporation | 0.70 | 1.07 | 1.14 | 0.51 | 1.40 |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.13 | 0.41 | 1.06 | 0.14 | 0.36 |
EXLS ExlService Holdings, Inc. | 1.82 | 2.49 | 1.35 | 2.01 | 9.22 |
UL | 1.53 | 2.11 | 1.31 | 1.74 | 3.64 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.58 | 0.95 | 1.14 | 0.62 | 2.23 |
SIX3.DE | -0.23 | -0.12 | 0.99 | -0.17 | -0.66 |
AFX.DE Carl Zeiss Meditec AG | -0.75 | -0.89 | 0.88 | -0.50 | -1.03 |
AOF.DE ATOSS Software AG | 0.30 | 0.63 | 1.08 | 0.33 | 0.62 |
Value, Dividends & Defense 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Value, Dividends & Defense 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 1.96% | 2.15% | 2.10% | 1.89% | 2.27% | 1.89% | 2.64% | 1.97% | 2.12% | 1.91% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAON AAON, Inc. | 0.44% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% | 0.79% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 4.06% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
SAP SAP SE | 0.95% | 0.97% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.39% |
V | 0.69% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.41% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 0.39% | 0.21% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.27% | 0.28% | 3.65% | 0.31% | 0.49% | 0.17% | 0.23% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.81% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.27% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.39% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 2.50% | 3.08% | 3.09% | 3.62% | 3.76% | 4.04% | 3.52% | 4.51% | 4.76% | 4.59% | 4.20% | 4.37% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.46% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 2.83% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% | 3.77% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 1.40% | 1.71% | 1.93% | 1.98% | 2.04% | 2.08% | 1.93% | 2.33% | 2.43% | 2.94% | 2.58% | 3.55% |
SO | 3.19% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
O Realty Income Corporation | 5.46% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.97% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 0.83% | 1.32% |
EXLS ExlService Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UL | 2.95% | 3.29% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.40% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
SIX3.DE | 7.33% | 6.77% | 9.14% | 6.83% | 0.06% | 0.09% | 3.32% | 4.10% | 3.16% | 3.89% | 1.05% | 2.60% |
AFX.DE Carl Zeiss Meditec AG | 1.06% | 2.42% | 1.11% | 0.76% | 0.27% | 1.19% | 0.48% | 0.81% | 0.81% | 1.09% | 1.40% | 2.13% |
AOF.DE ATOSS Software AG | 1.27% | 1.48% | 1.35% | 1.31% | 0.77% | 4.03% | 1.81% | 7.44% | 1.57% | 1.81% | 1.28% | 2.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Value, Dividends & Defense 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Value, Dividends & Defense 2 показал максимальную просадку в 35.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Value, Dividends & Defense 2 составляет 3.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 104 | 17 авг. 2020 г. | 127 |
| -15% | 6 апр. 2022 г. | 124 | 27 сент. 2022 г. | 32 | 10 нояб. 2022 г. | 156 |
| -14.98% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 22 февр. 2019 г. | 125 |
| -11.12% | 4 июл. 2014 г. | 72 | 13 окт. 2014 г. | 52 | 24 дек. 2014 г. | 124 |
| -10.68% | 20 мар. 2025 г. | 13 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value, Dividends & Defense 2 составляет 8.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Value, Dividends & Defense 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Эффективные активы: 23.00
Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 23.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| AOF.DE | SO | NOV.DE | AFX.DE | O | MRK | RHM.DE | SIX3.DE | LMT | PG | DB1.DE | AAON | BWXT | FIX | GOOG | MUV2.DE | DTE.DE | EXLS | UL | CW | V | SAP | BLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOF.DE | 1.00 | 0.08 | 0.22 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.27 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.26 | 0.18 |
| SO | 0.08 | 1.00 | 0.07 | 0.08 | 0.49 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.28 | 0.45 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.18 |
| NOV.DE | 0.22 | 0.07 | 1.00 | 0.29 | 0.09 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.33 | 0.13 | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.21 |
| AFX.DE | 0.28 | 0.08 | 0.29 | 1.00 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.34 | 0.08 | 0.15 | 0.35 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.26 | 0.14 | 0.23 | 0.34 | 0.25 |
| O | 0.09 | 0.49 | 0.09 | 0.14 | 1.00 | 0.25 | 0.06 | 0.13 | 0.27 | 0.36 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 0.22 | 0.27 |
| MRK | 0.07 | 0.28 | 0.24 | 0.11 | 0.25 | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.30 | 0.38 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.32 |
| RHM.DE | 0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.25 | 0.06 | 0.11 | 1.00 | 0.36 | 0.18 | 0.07 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.39 | 0.35 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.25 |
| SIX3.DE | 0.27 | 0.05 | 0.21 | 0.34 | 0.13 | 0.09 | 0.36 | 1.00 | 0.14 | 0.08 | 0.37 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.38 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.31 |
| LMT | 0.04 | 0.28 | 0.12 | 0.08 | 0.27 | 0.30 | 0.18 | 0.14 | 1.00 | 0.33 | 0.15 | 0.27 | 0.40 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.48 | 0.36 | 0.23 | 0.34 |
| PG | 0.08 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.38 | 0.07 | 0.08 | 0.33 | 1.00 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.51 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.32 |
| DB1.DE | 0.26 | 0.13 | 0.31 | 0.35 | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 0.37 | 0.15 | 0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.49 | 0.45 | 0.20 | 0.33 | 0.18 | 0.26 | 0.39 | 0.28 |
| AAON | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 1.00 | 0.39 | 0.52 | 0.31 | 0.19 | 0.17 | 0.44 | 0.22 | 0.47 | 0.35 | 0.33 | 0.43 |
| BWXT | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.40 | 0.23 | 0.18 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.36 | 0.23 | 0.55 | 0.34 | 0.32 | 0.40 |
| FIX | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.52 | 0.42 | 1.00 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.46 | 0.20 | 0.53 | 0.35 | 0.35 | 0.45 |
| GOOG | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.26 | 0.36 | 0.54 | 0.49 | 0.49 |
| MUV2.DE | 0.25 | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 0.13 | 0.17 | 0.39 | 0.41 | 0.18 | 0.17 | 0.49 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 1.00 | 0.54 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.40 | 0.33 |
| DTE.DE | 0.22 | 0.18 | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.38 | 0.19 | 0.22 | 0.45 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.54 | 1.00 | 0.20 | 0.39 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.30 |
| EXLS | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.20 | 0.44 | 0.36 | 0.46 | 0.38 | 0.22 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.47 |
| UL | 0.16 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.51 | 0.33 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.26 | 1.00 | 0.27 | 0.36 | 0.43 | 0.35 |
| CW | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.48 | 0.25 | 0.18 | 0.47 | 0.55 | 0.53 | 0.36 | 0.26 | 0.21 | 0.47 | 0.27 | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 0.50 |
| V | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 1.00 | 0.49 | 0.54 |
| SAP | 0.26 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.49 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.49 | 1.00 | 0.49 |
| BLK | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.33 | 0.30 | 0.47 | 0.35 | 0.50 | 0.54 | 0.49 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.