PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Dividend test gehalveerd
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividend test gehalveerd

Currency in USD · Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

Распределение активов

30 позиций 99.90%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
TM
Toyota Motor Corporation		Consumer Cyclical
3.33%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		Basic Materials
3.33%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		Financial Services
3.33%
EXE.TO
Extendicare Inc.		Healthcare
3.33%
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		Industrials
3.33%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		Technology
3.33%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		Industrials
3.33%
G
Genpact Limited		Technology
3.33%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		Real Estate
3.33%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		Basic Materials
3.33%
IGM.TO
IGM Financial Inc.		Financial Services
3.33%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		Financial Services
3.33%
ELEZY
Endesa SA ADR		Utilities
3.33%
HVRRY
Hannover Re		Financial Services
3.33%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		Financial Services
3.33%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		Financial Services
3.33%
AZN
AstraZeneca PLC		Healthcare
3.33%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		Industrials
3.33%
SIS.TO
Savaria Corporation		Industrials
3.33%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		Consumer Defensive
3.33%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		Basic Materials
3.33%
DOLE
Dole plc		Consumer Defensive
3.33%
KT
KT Corporation		Communication Services
3.33%
PAC
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.		Industrials
3.33%
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		Industrials
3.33%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		Financial Services
3.33%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		Basic Materials
3.33%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		Communication Services
3.33%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		Financial Services
3.33%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		Communication Services
3.33%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend test gehalveerd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
Dividend test gehalveerd
0.00%-0.47%7.15%12.06%36.51%26.35%——
Активы портфеля:
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-0.00%-8.27%-8.42%-0.31%103.29%35.59%14.84%9.47%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		-0.49%0.84%14.39%19.85%31.54%23.21%12.62%4.90%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		3.85%0.90%9.68%21.88%51.24%38.80%20.71%18.46%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-2.63%-3.20%-9.77%-1.57%-8.45%24.17%16.16%8.69%
AZN
AstraZeneca PLC		-2.37%-0.71%0.81%1.53%28.04%9.54%12.08%15.85%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		2.68%9.56%30.74%38.73%106.47%46.67%31.39%13.51%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		-2.39%-0.05%5.28%9.27%46.02%33.04%30.78%—
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		-1.44%3.65%1.48%3.81%21.51%3.42%2.84%2.63%
DOLE
Dole plc		-2.28%-8.00%-8.14%-6.61%1.46%2.07%——
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.08%-7.72%3.40%12.93%107.56%67.72%38.95%29.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend test gehalveerd закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.52%4.96%-5.47%1.81%2.41%-1.84%7.15%
20253.41%3.48%2.57%4.10%5.79%3.06%-0.01%5.37%2.58%1.59%8.50%5.16%56.03%
2024-1.04%0.03%4.26%-2.00%2.98%-1.76%5.01%6.98%3.90%-3.51%3.02%-3.93%14.06%
202311.01%-0.09%0.37%1.39%-2.78%3.87%1.80%-4.44%-1.61%-5.41%10.46%5.19%19.91%
2022-0.07%-0.42%4.46%-5.85%-0.49%-9.12%3.05%-2.18%-9.14%7.98%10.22%-0.08%-3.58%
2021-0.13%1.62%-2.36%4.87%-7.45%5.56%1.52%

Метрики бенчмарка

Dividend test gehalveerd has an annualized alpha of 9.96%, beta of 0.55, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2021.

  • This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.31%) than losses (59.90%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.50 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
  • R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
9.96%
Бета
0.55
R²
0.50
Участие в росте
84.31%
Участие в снижении
59.90%

Комиссия

Комиссия Dividend test gehalveerd составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dividend test gehalveerd имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск Dividend test gehalveerd: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Dividend test gehalveerd: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend test gehalveerd: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend test gehalveerd: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend test gehalveerd: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend test gehalveerd: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dividend test gehalveerd и их сравнение с S&P 500 Index.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

3.09

1.94

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

4.30

2.63

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.59

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

11.84

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		882.322.641.373.558.94
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		841.772.511.312.438.22
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		791.572.021.302.045.84
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		22-0.37-0.370.96-0.58-1.27
AZN
AstraZeneca PLC		731.111.831.211.834.90
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		963.734.621.566.3718.47
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		811.532.041.262.808.00
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		600.601.121.130.831.91
DOLE
Dole plc		420.060.251.030.090.19
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		882.352.621.373.629.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend test gehalveerd имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.09
  • За всё время: 1.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend test gehalveerd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.75%2.79%3.59%3.79%3.69%4.27%2.49%2.44%2.76%2.55%2.90%2.96%
Активы портфеля:
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.30%1.22%2.46%2.27%4.77%3.96%1.33%0.60%1.17%0.72%0.47%1.43%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.82%1.02%1.33%1.10%1.35%0.56%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%12.40%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.17%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%0.00%
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		4.00%3.37%5.08%0.00%0.00%41.35%0.00%3.53%3.10%1.07%3.03%0.00%
DOLE
Dole plc		2.48%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Dividend test gehalveerd показал максимальную просадку в 23.32%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Dividend test gehalveerd составляет 3.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-23.32%сент. 2022 г.
7mo 19d3mo 25d
11mo 14dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г.
Коррекция 2023 года2023
-12.59%окт. 2023 г.
3mo 9d1mo 18d
4mo 27dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-10.05%апр. 2025 г.
19d16d
1mo 5dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2021 года2021
-9.72%дек. 2021 г.
23d2mo 10d
3mo 3dнояб. 2021 г. - февр. 2022 г.
Откат 2026 года2026
-9.11%март 2026 г.
18d—
3mo 9dмарт 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 30.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
Всё время
Коэффициент диверсификации

2.53

2.34

2.20

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.20, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Dividend test gehalveerd с S&P 500 Index

Корреляция Dividend test gehalveerd с S&P 500 Index составляет 0.60 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.65

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IGM.TO: 0.54, а самая низкая у QBR-A.TO: 0.07.

QBR-A.TO
0.07
QBR-B.TO
0.13
ELEZY
0.17
DPM.TO
0.18
ABX.TO
0.18
QBE.AX
0.21
BKRIY
0.23
FDP
0.23
AZN
0.26
OVCHY
0.27
DOLE
0.27
HVRRY
0.28
EXE.TO
0.28
DXT.TO
0.30
BDI.TO
0.31
SJ.TO
0.32
AXS
0.34
KT
0.36
GRT-UN.TO
0.36
NHYDY
0.38
FJTSY
0.38
SIS.TO
0.39
DLAKY
0.39
PAC
0.40
RYAAY
0.42
AGF-B.TO
0.45
TM
0.49
AD-UN.TO
0.50
G
0.51
IGM.TO
0.54

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Dividend test gehalveerd. Самая высокая корреляция с портфелем у IGM.TO: 0.66, а самая низкая у QBR-A.TO: 0.27.

QBR-A.TO
0.27
QBR-B.TO
0.32
FDP
0.35
ELEZY
0.36
QBE.AX
0.36
AZN
0.38
OVCHY
0.39
BKRIY
0.39
DOLE
0.40
DXT.TO
0.41
BDI.TO
0.43
SJ.TO
0.43
AXS
0.43
HVRRY
0.44
ABX.TO
0.44
FJTSY
0.45
EXE.TO
0.45
DPM.TO
0.46
G
0.47
KT
0.47
GRT-UN.TO
0.48
SIS.TO
0.49
PAC
0.50
TM
0.50
NHYDY
0.52
RYAAY
0.53
DLAKY
0.55
AGF-B.TO
0.56
AD-UN.TO
0.63
IGM.TO
0.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
QBR-A.TOQBR-B.TOELEZYFDPQBE.AXBKRIYOVCHYAZNABX.TODPM.TODOLEDXT.TOBDI.TOHVRRYAXSSJ.TOFJTSYEXE.TOPACKTGNHYDYSIS.TOTMGRT-UN.TORYAAYDLAKYAGF-B.TOAD-UN.TOIGM.TO
QBR-A.TO1.000.440.070.020.090.05-0.030.060.100.090.050.080.080.060.080.160.050.160.050.060.040.050.130.030.170.050.040.140.190.19
QBR-B.TO0.441.000.150.070.120.070.090.100.130.120.080.120.120.110.120.200.060.240.080.150.100.090.190.070.210.120.070.190.230.23
ELEZY0.070.151.000.150.110.120.110.210.220.190.110.140.130.230.140.120.120.130.120.160.120.120.100.100.170.160.180.150.200.21
FDP0.020.070.151.000.050.080.100.180.060.090.380.090.140.110.290.130.120.200.150.220.290.150.110.180.190.140.140.140.220.18
QBE.AX0.090.120.110.051.000.130.200.150.160.220.110.140.110.210.110.110.180.130.220.210.070.220.150.170.140.130.170.190.200.21
BKRIY0.050.070.120.080.131.000.200.150.110.130.130.070.100.210.210.170.170.100.210.140.150.200.130.170.110.270.280.190.160.22
OVCHY-0.030.090.110.100.200.201.000.170.130.160.130.110.130.190.110.140.210.130.180.270.170.250.150.220.150.240.240.180.190.26
AZN0.060.100.210.180.150.150.171.000.180.160.190.080.100.240.190.120.170.140.190.220.210.200.150.220.210.200.200.160.190.21
ABX.TO0.100.130.220.060.160.110.130.181.000.650.120.170.190.090.040.140.180.180.170.200.080.250.150.110.200.100.140.190.250.27
DPM.TO0.090.120.190.090.220.130.160.160.651.000.110.170.220.130.090.130.160.190.150.200.070.260.150.130.160.120.140.220.250.26
DOLE0.050.080.110.380.110.130.130.190.120.111.000.180.150.150.250.140.170.180.180.240.240.200.140.230.210.200.230.170.210.21
DXT.TO0.080.120.140.090.140.070.110.080.170.170.181.000.230.130.130.200.170.210.170.160.170.190.250.170.260.190.190.250.360.31
BDI.TO0.080.120.130.140.110.100.130.100.190.220.150.231.000.140.130.210.120.210.180.170.180.240.230.160.240.180.180.280.320.29
HVRRY0.060.110.230.110.210.210.190.240.090.130.150.130.141.000.310.140.200.170.210.230.230.190.200.230.180.260.260.180.220.25
AXS0.080.120.140.290.110.210.110.190.040.090.250.130.130.311.000.200.160.170.230.130.360.160.200.240.200.240.220.220.300.29
SJ.TO0.160.200.120.130.110.170.140.120.140.130.140.200.210.140.201.000.170.200.150.150.230.220.280.220.280.230.210.240.310.34
FJTSY0.050.060.120.120.180.170.210.170.180.160.170.170.120.200.160.171.000.160.220.220.230.250.220.370.180.270.250.210.250.27
EXE.TO0.160.240.130.200.130.100.130.140.180.190.180.210.210.170.170.200.161.000.200.210.210.190.290.190.350.180.220.290.370.37
PAC0.050.080.120.150.220.210.180.190.170.150.180.170.180.210.230.150.220.201.000.280.240.280.200.260.180.320.310.260.320.31
KT0.060.150.160.220.210.140.270.220.200.200.240.160.170.230.130.150.220.210.281.000.230.290.210.260.220.260.270.240.260.28
G0.040.100.120.290.070.150.170.210.080.070.240.170.180.230.360.230.230.210.240.231.000.240.240.270.280.290.260.260.340.40
NHYDY0.050.090.120.150.220.200.250.200.250.260.200.190.240.190.160.220.250.190.280.290.241.000.210.270.220.220.250.250.300.30
SIS.TO0.130.190.100.110.150.130.150.150.150.150.140.250.230.200.200.280.220.290.200.210.240.211.000.250.320.260.260.380.420.41
TM0.030.070.100.180.170.170.220.220.110.130.230.170.160.230.240.220.370.190.260.260.270.270.251.000.240.330.340.280.310.34
GRT-UN.TO0.170.210.170.190.140.110.150.210.200.160.210.260.240.180.200.280.180.350.180.220.280.220.320.241.000.210.230.300.440.46
RYAAY0.050.120.160.140.130.270.240.200.100.120.200.190.180.260.240.230.270.180.320.260.290.220.260.330.211.000.560.330.320.38
DLAKY0.040.070.180.140.170.280.240.200.140.140.230.190.180.260.220.210.250.220.310.270.260.250.260.340.230.561.000.310.310.35
AGF-B.TO0.140.190.150.140.190.190.180.160.190.220.170.250.280.180.220.240.210.290.260.240.260.250.380.280.300.330.311.000.500.52
AD-UN.TO0.190.230.200.220.200.160.190.190.250.250.210.360.320.220.300.310.250.370.320.260.340.300.420.310.440.320.310.501.000.61
IGM.TO0.190.230.210.180.210.220.260.210.270.260.210.310.290.250.290.340.270.370.310.280.400.300.410.340.460.380.350.520.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июл. 2021 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Dividend test gehalveerd

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Dividend test gehalveerd есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации