Phil Chitwood

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Phil Chitwood

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

July 8,2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	3%
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund	Large Cap Growth Equities	10%
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Large Cap Blend Equities	0.25%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	2%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	0.10%
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc.	Healthcare	0.01%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	6%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	0.12%
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6	Global Equities	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	18%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	1%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	0.30%
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares	Large Cap Growth Equities, ESG	10%
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	Large Cap Blend Equities	11%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	3%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	10.22%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	3%
VV Vanguard Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	2%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2021 г., начальной даты RIVN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.92%	4.38%	-1.84%	12.48%	13.71%	10.99%
Phil Chitwood	5.59%	7.15%	5.48%	31.19%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	-5.81%	8.77%	-1.93%	17.12%	10.77%	25.48%
META Meta Platforms, Inc.	14.69%	12.37%	13.36%	44.24%	23.97%	23.43%
MU Micron Technology, Inc.	16.81%	21.63%	-0.12%	-21.09%	15.47%	14.21%
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc.	7.47%	7.94%	-8.05%	-15.00%	5.70%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	2.31%	19.98%	-0.89%	25.34%	73.50%	74.04%
PLTR Palantir Technologies Inc.	74.59%	6.24%	98.89%	509.04%	N/A	N/A
RIVN Rivian Automotive, Inc.	6.02%	1.95%	18.79%	29.12%	N/A	N/A
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.96%	8.68%	0.93%	30.79%	32.10%	27.19%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.49%	4.61%	-1.18%	13.91%	15.42%	12.94%
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	0.03%	2.43%	-5.12%	7.93%	15.42%	10.99%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-0.36%	6.28%	-0.82%	17.98%	17.93%	15.99%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.44%	4.58%	-1.18%	13.82%	15.35%	12.88%
VUG Vanguard Growth ETF	1.52%	6.89%	1.05%	19.26%	16.79%	15.41%
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.85%	4.84%	-0.90%	14.83%	15.31%	12.91%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.31%	6.74%	0.31%	18.17%	17.31%	16.12%
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund	-1.19%	8.17%	-1.52%	14.81%	18.37%	N/A
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares	0.66%	5.05%	-1.41%	14.85%	15.15%	13.16%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	1.76%	3.59%	-1.93%	4.29%	13.92%	9.58%
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	1.48%	4.53%	-1.21%	13.96%	15.42%	12.97%
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6	8.22%	5.04%	5.93%	15.96%	13.20%	11.62%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Phil Chitwood, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.35%	-1.70%	-7.27%	2.66%	9.47%	0.72%							5.59%
2024	3.32%	11.45%	3.68%	-3.97%	6.97%	6.49%	-0.79%	2.91%	3.23%	0.78%	9.44%	0.36%	52.38%
2023	12.29%	0.18%	7.63%	0.46%	11.44%	6.86%	5.89%	-2.27%	-5.07%	-2.83%	12.06%	3.68%	60.64%
2022	-9.51%	-3.72%	4.67%	-14.04%	-1.90%	-9.06%	12.06%	-7.11%	-9.60%	6.02%	6.22%	-8.31%	-32.04%
2021											-0.45%	0.14%	-0.31%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Phil Chitwood составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBCGX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

RNPGX

American Funds New Perspective Fund Class R-6

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

FNDB

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

VFTNX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

SPY

SPDR S&P 500 ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Vanguard Large-Cap ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

VIIIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Phil Chitwood составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc.	0.50	0.79	1.10	0.44	1.12
META Meta Platforms, Inc.	1.20	1.74	1.23	1.23	3.70
MU Micron Technology, Inc.	-0.33	-0.18	0.98	-0.43	-0.70
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc.	-0.19	0.24	1.03	-0.19	-0.56
NVDA NVIDIA Corporation	0.43	0.86	1.11	0.53	1.30
PLTR Palantir Technologies Inc.	7.13	5.35	1.73	13.06	39.42
RIVN Rivian Automotive, Inc.	0.41	1.31	1.15	0.40	1.31
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.67	1.11	1.14	0.76	1.99
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.71	1.13	1.17	0.76	2.87
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	0.47	0.92	1.13	0.59	2.14
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.72	1.04	1.14	0.69	2.25
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.68	1.11	1.16	0.75	2.86
VUG Vanguard Growth ETF	0.77	1.11	1.16	0.76	2.57
VV Vanguard Large-Cap ETF	0.74	1.17	1.17	0.80	3.01
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.72	1.09	1.15	0.73	2.39
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund	0.52	0.82	1.11	0.48	1.49
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares	0.71	1.10	1.16	0.72	2.63
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	0.20	0.47	1.06	0.23	0.81
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	0.71	1.13	1.17	0.76	2.88
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6	0.87	1.31	1.18	0.90	3.80

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Phil Chitwood имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.17
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Phil Chitwood за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.81%	1.86%	1.98%	2.25%	3.25%	2.27%	2.02%	2.62%	1.90%	1.82%	2.22%	2.30%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.30%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.47%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.27%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.30%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	1.78%	1.74%	1.80%	1.98%	1.63%	2.15%	2.24%	2.41%	1.92%	2.06%	2.26%	1.65%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.21%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
VUG Vanguard Growth ETF	0.47%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.24%	1.24%	1.41%	1.66%	1.19%	1.46%	1.81%	2.09%	1.75%	1.98%	1.96%	1.77%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.54%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%	1.43%
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund	0.63%	0.62%	0.26%	0.12%	6.72%	1.26%	0.28%	0.46%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares	1.04%	1.01%	1.12%	1.37%	0.95%	1.22%	1.46%	1.82%	1.49%	1.82%	1.60%	1.33%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	6.59%	6.71%	7.24%	9.94%	10.18%	9.82%	7.23%	8.43%	5.61%	5.13%	5.99%	6.87%
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	2.54%	2.59%	2.98%	3.39%	4.79%	3.07%	2.86%	2.45%	1.84%	2.38%	2.47%	1.90%
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6	5.04%	5.45%	5.67%	4.53%	7.32%	4.41%	4.47%	7.96%	5.80%	4.20%	6.46%	7.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Phil Chitwood показал максимальную просадку в 37.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка Phil Chitwood составляет 3.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.54%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	188	18 июл. 2023 г.	414
-23.81%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.95%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	35	24 сент. 2024 г.	53
-11.22%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	75
-7.97%	26 мар. 2024 г.	18	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	36

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 9.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MNMD	RIVN	MU	PLTR	TSM	META	AMZN	NVDA	FNDB	VPMAX	RNPGX	SPY	IVV	VIIIX	SCHG	VV	FBCGX	VUG	VONG	VFTNX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.40	0.51	0.63	0.64	0.65	0.68	0.74	0.73	0.91	0.95	0.94	1.00	1.00	1.00	0.95	1.00	0.93	0.95	0.96	0.99	0.94
MNMD	0.40	1.00	0.35	0.33	0.38	0.30	0.31	0.31	0.34	0.40	0.42	0.43	0.40	0.40	0.40	0.39	0.41	0.42	0.39	0.39	0.40	0.42
RIVN	0.51	0.35	1.00	0.38	0.53	0.34	0.37	0.43	0.39	0.47	0.51	0.54	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.54	0.53	0.52	0.52	0.54
MU	0.63	0.33	0.38	1.00	0.45	0.64	0.51	0.50	0.66	0.54	0.68	0.64	0.63	0.63	0.63	0.65	0.63	0.68	0.65	0.65	0.64	0.69
PLTR	0.64	0.38	0.53	0.45	1.00	0.47	0.53	0.58	0.56	0.54	0.61	0.65	0.64	0.64	0.64	0.68	0.65	0.71	0.69	0.68	0.67	0.76
TSM	0.65	0.30	0.34	0.64	0.47	1.00	0.52	0.51	0.70	0.53	0.67	0.69	0.64	0.64	0.65	0.68	0.64	0.71	0.68	0.68	0.66	0.71
META	0.68	0.31	0.37	0.51	0.53	0.52	1.00	0.65	0.60	0.54	0.65	0.69	0.68	0.68	0.68	0.74	0.69	0.74	0.74	0.73	0.71	0.72
AMZN	0.74	0.31	0.43	0.50	0.58	0.51	0.65	1.00	0.62	0.58	0.67	0.71	0.74	0.73	0.74	0.81	0.74	0.80	0.81	0.80	0.77	0.78
NVDA	0.73	0.34	0.39	0.66	0.56	0.70	0.60	0.62	1.00	0.53	0.71	0.72	0.72	0.73	0.73	0.81	0.73	0.85	0.81	0.80	0.76	0.86
FNDB	0.91	0.40	0.47	0.54	0.54	0.53	0.54	0.58	0.53	1.00	0.88	0.85	0.91	0.91	0.91	0.76	0.90	0.76	0.77	0.78	0.87	0.78
VPMAX	0.95	0.42	0.51	0.68	0.61	0.67	0.65	0.67	0.71	0.88	1.00	0.94	0.95	0.95	0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.91	0.94	0.91
RNPGX	0.94	0.43	0.54	0.64	0.65	0.69	0.69	0.71	0.72	0.85	0.94	1.00	0.94	0.94	0.94	0.92	0.95	0.92	0.92	0.92	0.95	0.92
SPY	1.00	0.40	0.51	0.63	0.64	0.64	0.68	0.74	0.72	0.91	0.95	0.94	1.00	1.00	1.00	0.95	1.00	0.93	0.95	0.96	0.99	0.94
IVV	1.00	0.40	0.51	0.63	0.64	0.64	0.68	0.73	0.73	0.91	0.95	0.94	1.00	1.00	1.00	0.95	1.00	0.93	0.95	0.96	0.99	0.94
VIIIX	1.00	0.40	0.51	0.63	0.64	0.65	0.68	0.74	0.73	0.91	0.95	0.94	1.00	1.00	1.00	0.95	1.00	0.93	0.95	0.96	0.99	0.94
SCHG	0.95	0.39	0.52	0.65	0.68	0.68	0.74	0.81	0.81	0.76	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	1.00	0.95	0.98	1.00	1.00	0.97	0.97
VV	1.00	0.41	0.52	0.63	0.65	0.64	0.69	0.74	0.73	0.90	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	0.95	1.00	0.94	0.96	0.96	0.99	0.94
FBCGX	0.93	0.42	0.54	0.68	0.71	0.71	0.74	0.80	0.85	0.76	0.90	0.92	0.93	0.93	0.93	0.98	0.94	1.00	0.98	0.97	0.95	0.98
VUG	0.95	0.39	0.53	0.65	0.69	0.68	0.74	0.81	0.81	0.77	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	1.00	0.96	0.98	1.00	1.00	0.98	0.97
VONG	0.96	0.39	0.52	0.65	0.68	0.68	0.73	0.80	0.80	0.78	0.91	0.92	0.96	0.96	0.96	1.00	0.96	0.97	1.00	1.00	0.98	0.97
VFTNX	0.99	0.40	0.52	0.64	0.67	0.66	0.71	0.77	0.76	0.87	0.94	0.95	0.99	0.99	0.99	0.97	0.99	0.95	0.98	0.98	1.00	0.96
Portfolio	0.94	0.42	0.54	0.69	0.76	0.71	0.72	0.78	0.86	0.78	0.91	0.92	0.94	0.94	0.94	0.97	0.94	0.98	0.97	0.97	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 нояб. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Phil Chitwood

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество