Ebiane-Stocks ISA v2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	8%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	7%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	6%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	6%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5%
MSTR Strategy Inc	Technology	5%
V Visa Inc.	Financial Services	4%
ORCL Oracle Corporation	Technology	4%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4%
CRM Salesforce, Inc.	Technology	4%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	4%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	4%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ebiane-Stocks ISA v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Ebiane-Stocks ISA v2 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 8.07% с начала года и доходность в 35.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Ebiane-Stocks ISA v2	0.82%	-1.95%	8.07%	5.89%	31.87%	40.66%	31.08%	35.68%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.14%	7.72%	128.95%	121.76%	322.01%	57.74%	43.72%	60.51%
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-0.61%	2.58%	16.99%	9.02%	65.74%	40.58%	33.34%	31.72%
COST Costco Wholesale Corporation	0.30%	-3.37%	13.35%	10.14%	-3.42%	25.18%	22.05%	22.25%
CRM Salesforce, Inc.	-1.68%	0.40%	-30.92%	-29.37%	-33.00%	-4.89%	-4.74%	8.51%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	-1.36%	-9.30%	16.22%	15.96%	110.03%	44.20%	24.94%	25.89%
HD The Home Depot, Inc.	-0.34%	-1.71%	-8.71%	-10.23%	-13.44%	3.97%	2.68%	11.84%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.40%	2.98%	-2.52%	-0.35%	19.35%	33.18%	16.72%	20.32%
LLY Eli Lilly and Company	1.57%	21.37%	7.29%	15.58%	50.32%	38.07%	39.75%	33.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Ebiane-Stocks ISA v2 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.21%	-2.31%	-5.16%	14.43%	8.09%	-4.54%							8.07%
2025	3.53%	-4.81%	-8.10%	3.79%	7.58%	7.10%	3.75%	0.40%	6.51%	5.31%	-0.47%	-1.31%	24.30%
2024	2.26%	12.54%	6.76%	-5.33%	8.24%	7.39%	0.62%	2.65%	5.86%	0.45%	11.11%	0.35%	65.56%
2023	16.09%	3.87%	9.98%	2.54%	10.44%	7.08%	4.87%	-0.65%	-5.44%	-0.51%	12.22%	8.76%	92.41%
2022	-9.59%	-4.92%	5.83%	-12.48%	-0.65%	-9.36%	13.69%	-7.15%	-10.51%	5.71%	5.98%	-8.64%	-30.68%
2021	4.09%	1.19%	1.58%	5.78%	1.17%	7.48%	3.59%	5.26%	-4.77%	12.16%	6.35%	0.35%	52.95%

Метрики бенчмарка

Ebiane-Stocks ISA v2 has an annualized alpha of 16.65%, beta of 1.17, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2012.

This portfolio captured 174.30% of S&P 500 Index gains but only 85.59% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 16.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 16.65%

Бета: 1.17

R²: 0.81

Участие в росте: 174.30%

Участие в снижении: 85.59%

Комиссия

Комиссия Ebiane-Stocks ISA v2 составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ebiane-Stocks ISA v2 имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ebiane-Stocks ISA v2 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.90	1.94	-0.04
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.63	2.63	0.00
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.33	1.35	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.21	2.59	-0.38
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.84	11.84	-4.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	97	4.91	4.51	1.60	11.69	24.15
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	84	1.91	2.28	1.34	2.69	8.04
COST Costco Wholesale Corporation	32	-0.18	-0.13	0.98	-0.22	-0.51
CRM Salesforce, Inc.	8	-0.88	-1.17	0.86	-0.84	-1.62
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.78	5.10	1.61	5.43	19.79
HD The Home Depot, Inc.	20	-0.58	-0.72	0.92	-0.47	-0.96
JPM JPMorgan Chase & Co.	66	0.90	1.30	1.17	1.26	2.98
LLY Eli Lilly and Company	77	1.33	1.90	1.26	2.14	5.32

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ebiane-Stocks ISA v2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.90
За 5 лет: 1.29
За 10 лет: 1.51
За всё время: 1.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ebiane-Stocks ISA v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.63%	0.59%	0.67%	0.77%	0.85%	0.66%	0.95%	0.97%	1.11%	1.11%	1.11%	1.25%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.56%	0.65%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
CRM Salesforce, Inc.	0.92%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.29%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.99%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Ebiane-Stocks ISA v2 показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Ebiane-Stocks ISA v2 составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-35.29%окт. 2022 г.	9mo 20d	7mo 14d	1y 4moдек. 2021 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020	-31.71%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 19d	3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-25.04%апр. 2025 г.	3mo 22d	2mo 19d	6mo 11dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-20.15%дек. 2018 г.	2mo 23d	2mo 25d	5mo 18dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-16.41%февр. 2016 г.	1mo 13d	1mo 20d	3mo 3dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 17.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.16	1.75	1.59	1.57	1.62

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.62, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Ebiane-Stocks ISA v2 с S&P 500 Index

Корреляция Ebiane-Stocks ISA v2 с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.87
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у COKE: 0.34.

0.34

0.38

0.41

0.46

0.49

0.51

0.52

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Ebiane-Stocks ISA v2. Самая высокая корреляция с портфелем у SPY: 0.85, а самая низкая у WMT: 0.32.

0.32

0.36

0.36

0.47

0.48

0.50

0.58

ORCL

0.59

MSTR

0.60

TSLA

0.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	COKE	LLY	WMT	TSLA	MSTR	COST	JPM	AMD	HD	META	ORCL	CRM	AAPL	V	AVGO	NVDA	GOOGL	MSFT	SPY
COKE	1.00	0.16	0.24	0.18	0.19	0.28	0.23	0.13	0.27	0.18	0.21	0.20	0.22	0.26	0.20	0.16	0.21	0.21	0.34
LLY	0.16	1.00	0.25	0.13	0.17	0.28	0.25	0.17	0.26	0.24	0.29	0.23	0.23	0.29	0.23	0.21	0.27	0.29	0.41
WMT	0.24	0.25	1.00	0.14	0.16	0.57	0.24	0.14	0.39	0.16	0.24	0.17	0.24	0.29	0.18	0.17	0.24	0.27	0.38
TSLA	0.18	0.13	0.14	1.00	0.36	0.23	0.24	0.35	0.25	0.34	0.29	0.37	0.37	0.27	0.38	0.39	0.37	0.36	0.46
MSTR	0.19	0.17	0.16	0.36	1.00	0.24	0.31	0.35	0.30	0.33	0.34	0.39	0.32	0.32	0.36	0.38	0.38	0.37	0.49
COST	0.28	0.28	0.57	0.23	0.24	1.00	0.27	0.24	0.46	0.29	0.31	0.31	0.36	0.39	0.31	0.31	0.36	0.41	0.52
JPM	0.23	0.25	0.24	0.24	0.31	0.27	1.00	0.27	0.40	0.30	0.39	0.31	0.33	0.46	0.37	0.32	0.36	0.36	0.64
AMD	0.13	0.17	0.14	0.35	0.35	0.24	0.27	1.00	0.27	0.37	0.36	0.39	0.39	0.33	0.48	0.60	0.41	0.44	0.51
HD	0.27	0.26	0.39	0.25	0.30	0.46	0.40	0.27	1.00	0.30	0.35	0.35	0.36	0.44	0.34	0.31	0.37	0.39	0.59
META	0.18	0.24	0.16	0.34	0.33	0.29	0.30	0.37	0.30	1.00	0.37	0.47	0.43	0.42	0.43	0.47	0.58	0.50	0.56
ORCL	0.21	0.29	0.24	0.29	0.34	0.31	0.39	0.36	0.35	0.37	1.00	0.46	0.38	0.41	0.45	0.43	0.43	0.54	0.61
CRM	0.20	0.23	0.17	0.37	0.39	0.31	0.31	0.39	0.35	0.47	0.46	1.00	0.42	0.49	0.44	0.48	0.48	0.56	0.59
AAPL	0.22	0.23	0.24	0.37	0.32	0.36	0.33	0.39	0.36	0.43	0.38	0.42	1.00	0.43	0.49	0.46	0.52	0.53	0.63
V	0.26	0.29	0.29	0.27	0.32	0.39	0.46	0.33	0.44	0.42	0.41	0.49	0.43	1.00	0.40	0.38	0.49	0.51	0.66
AVGO	0.20	0.23	0.18	0.38	0.36	0.31	0.37	0.48	0.34	0.43	0.45	0.44	0.49	0.40	1.00	0.59	0.46	0.51	0.64
NVDA	0.16	0.21	0.17	0.39	0.38	0.31	0.32	0.60	0.31	0.47	0.43	0.48	0.46	0.38	0.59	1.00	0.49	0.55	0.61
GOOGL	0.21	0.27	0.24	0.37	0.38	0.36	0.36	0.41	0.37	0.58	0.43	0.48	0.52	0.49	0.46	0.49	1.00	0.61	0.67
MSFT	0.21	0.29	0.27	0.36	0.37	0.41	0.36	0.44	0.39	0.50	0.54	0.56	0.53	0.51	0.51	0.55	0.61	1.00	0.70
SPY	0.34	0.41	0.38	0.46	0.49	0.52	0.64	0.51	0.59	0.56	0.61	0.59	0.63	0.66	0.64	0.61	0.67	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Ebiane-Stocks ISA v2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Ebiane-Stocks ISA v2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации